中銀中證機器人指數(shù)型證券投資基金（中銀中證機器人指數(shù)A）基金產(chǎn)品資料概要
中銀中證機器人指數(shù)型證券投資基金（中銀中證機器
人指數(shù)A）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年9月26日
送出日期：2025年9月27日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱中銀中證機器人指數(shù)基金代碼025553
下屬基金簡稱中銀中證機器人指數(shù)A下屬基金代碼025553
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限
基金管理人中銀基金管理有限公司基金托管人
公司
基金合同生效日-
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理趙建忠
證券從業(yè)日期2007-08-01
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
本基金為股票型指數(shù)基金，緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟
投資目標
蹤誤差的最小化。
本基金的投資范圍主要為標的指數(shù)成份股和備選成份股（含存托憑
證）。此外，為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于部分非成
份股（包含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他依法發(fā)行上市的股票）、
債券（國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)
換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、
短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、衍生工具（股指期
貨、股票期權(quán)、國債期貨等）、債券回購、銀行存款（包括定期存款、
協(xié)議存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、現(xiàn)金資產(chǎn)以及中國證監(jiān)會允
投資范圍
許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
本基金還可根據(jù)法律法規(guī)參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當程序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時有效的
法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)則。
本基金股票資產(chǎn)（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，其中
投資于中證機器人指數(shù)成份股和備選成份股（含存托憑證）占非現(xiàn)金
基金資產(chǎn)的比例不低于80%。每個交易日日終在扣除股指期貨、股票
期權(quán)、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當保持不低于基金資
產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)
算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理
人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金的標的指數(shù)為中證機器人指數(shù)。
本基金為股票型指數(shù)基金，以中證機器人指數(shù)為標的指數(shù)，力爭控制
本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不
超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因
素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人將采取合理
措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險，且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作
出調(diào)整的，基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，綜合
考慮成份股的退市風險、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對跟蹤誤差的影響，
據(jù)此制定成份股替代策略，通過提請召開臨時投資決策委員會，及時
對投資組合進行相應(yīng)調(diào)整。
（一）資產(chǎn)配置策略
本基金為股票型指數(shù)證券投資基金，為實現(xiàn)有效跟蹤標的指數(shù)并力爭
超越標的指數(shù)的投資目標，股票資產(chǎn)（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比
例不低于80%，其中投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股（含存托憑
證）的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除股
指期貨、股票期權(quán)、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到
期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包
括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
（二）股票投資策略
1、股票組合構(gòu)建原則
本基金采用組合復制法跟蹤中證機器人指數(shù)，按照個股在標的指數(shù)中
主要投資策略的基準權(quán)重構(gòu)建股票組合。
2、股票組合構(gòu)建方法
本基金采取組合復制法，即按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建
基金股票投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)
調(diào)整。
當預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時，以
及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響
時，基金管理人會對投資組合進行適當調(diào)整，降低跟蹤誤差。
如出現(xiàn)股票停牌、股票流動性較差或其他影響指數(shù)復制的因素，使基
金管理人無法依指數(shù)權(quán)重購買成份股時，基金管理人可以根據(jù)市場情
況，結(jié)合經(jīng)驗判斷，以適當?shù)奶娲圆呗詫ν顿Y組合進行適當調(diào)整，
以獲得更接近標的指數(shù)的收益率。
3、股票組合調(diào)整
（1）定期調(diào)整
本基金股票組合根據(jù)所跟蹤的中證機器人指數(shù)對其成份股的調(diào)整而進
行相應(yīng)的定期跟蹤調(diào)整。
（2）不定期調(diào)整
1）與指數(shù)相關(guān)的調(diào)整
根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則，當中證機器人指數(shù)成份股因增發(fā)、送配等股權(quán)變
動而需進行成份股權(quán)重重新調(diào)整時，本基金將進行相應(yīng)調(diào)整。
2）申購贖回調(diào)整
根據(jù)本基金的申購和贖回情況，對股票投資組合進行調(diào)整，從而有效
跟蹤標的指數(shù)。
3）其它調(diào)整
根據(jù)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，成份股在標的指數(shù)中的權(quán)重因其
他特殊原因發(fā)生相應(yīng)變化的，本基金可以對投資組合管理進行適當變
通和調(diào)整，力求降低跟蹤誤差。
本基金采用被動式投資策略，通過嚴格的投資程序約束和數(shù)量化風險
管理手段，力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均
跟蹤偏離度小于0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)
整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人
應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
同時，本基金將密切關(guān)注上市公司的可持續(xù)經(jīng)營發(fā)展狀況，對上市公
司進行環(huán)境、社會、公司治理（ESG）三個維度評估，并將ESG評價情
況納入投資參考。
（三）存托憑證投資策略
本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)
行。
（四）債券投資策略
在大類資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上，本基金將依托基金管理人固定收益團隊的
研究成果，綜合分析市場利率和信用利差的變動趨勢，采取久期調(diào)整、
收益率曲線配置和券種配置等積極投資策略。力爭做到保證基金資產(chǎn)
的流動性把握債券市場投資機會，實施積極主動的組合管理，精選個
券，控制風險，提高基金資產(chǎn)的使用效率和投資收益。
（五）資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金管理人通過考量宏觀經(jīng)濟形勢、提前償還率、違約率、資產(chǎn)池
結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況等因素，預(yù)判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金
流變動；研究標的證券發(fā)行條款，預(yù)測提前償還率變化對標的證券平
均久期及收益率曲線的影響，同時密切關(guān)注流動性變化對標的證券收
益率的影響，在嚴格控制信用風險暴露程度的前提下，通過信用研究
和流動性管理，選擇風險調(diào)整后收益較高的品種進行投資。
（六）衍生品投資策略
為了更好地實現(xiàn)投資目標，基金還有權(quán)投資于股指期貨、股票期權(quán)、
國債期貨和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生工具。
基金參與股指期貨交易，應(yīng)當根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目
的。在此基礎(chǔ)上，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約，以
提高投資效率，從而更好地跟蹤標的指數(shù)。
基金參與股票期權(quán)交易，應(yīng)當按照風險管理的原則，以套期保值為主
要目的?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)審慎原則，建立期權(quán)交易決策部門或小組，
授權(quán)特定的管理人員負責期權(quán)的投資審批事項，以防范期權(quán)投資的風
險。
基金參與國債期貨交易，應(yīng)當根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目
的?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的流動性和風險收益特征，在風
險可控的前提下，適度參與國債期貨投資。
（七）融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略
為了更好地實現(xiàn)投資目標，在綜合考慮預(yù)期風險、收益、流動性等因
素的基礎(chǔ)上，本基金可參與融資業(yè)務(wù)。
為了更好地實現(xiàn)投資目標，在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下，
本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分
析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購贖回情況、出借證券
流動性情況等因素的基礎(chǔ)上，合理確定出借證券的范圍、期限和比例。
業(yè)績比較基準中證機器人指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
本基金為股票型指數(shù)基金，其預(yù)期風險和預(yù)期收益高于貨幣市場基金、
債券型基金、混合型基金。本基金為指數(shù)型基金，被動跟蹤標的指數(shù)
風險收益特征
的表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險
收益特征。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
M
100萬元≤M
認購費
200萬元≤M
M≥500萬元1000元/筆
M
100萬元≤M
申購費（前收費）
200萬元≤M
M≥500萬元1000元/筆
N
贖回費
N≥7天0.00%
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.50%基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費0.10%基金托管人
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會
其他費用相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
計師費、信息披露費、律師費、訴訟
費、仲裁費、基金份額持有人大會費
用、基金的相關(guān)賬戶的開戶及維護費
用、基金的銀行匯劃費用以及按照國
家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可
以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。費
用類別詳見本基金《基金合同》及《招
募說明書》或其更新。
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金可能面臨的風險包括市場風險、管理風險、流動性風險、信用風險、操作風險等。
證券市場價格受到經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導致
基金收益水平變化而產(chǎn)生風險，主要包括政策風險、經(jīng)濟周期風險、利率風險、信用風險、
購買力風險、再投資風險、經(jīng)營風險。
在基金管理運作過程中，基金管理人的知識、經(jīng)驗、判斷、決策、技能等會影響其對信
息的占有和對經(jīng)濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水平，造成管理風險?；?
金管理人的管理水平、管理手段和管理技術(shù)等對基金收益水平也存在影響。
為應(yīng)對投資者的贖回申請，基金管理人可采取各種有效管理措施，滿足流動性需求。但
如果出現(xiàn)較大數(shù)額的贖回申請，基金資產(chǎn)變現(xiàn)困難時，基金面臨流動性風險。
本基金的特定風險包括：（1）指數(shù)化投資相關(guān)的風險。包括標的指數(shù)回報與股票市場
平均回報偏離的風險、標的指數(shù)波動的風險、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險、
標的指數(shù)變更的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風險、
成份股停牌的風險。（2）投資科創(chuàng)板的風險。本基金投資于科創(chuàng)板，會面臨科創(chuàng)板機制下
因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括但不限于如下特殊風險：
股價波動風險、流動性風險、退市風險、投資集中風險。（3）存托憑證的投資風險?；?
資產(chǎn)可投資于存托憑證，會面臨與創(chuàng)新企業(yè)、境外發(fā)行人、中國存托憑證發(fā)行機制以及交易
機制等差異帶來的特有風險。（4）資產(chǎn)支持證券投資風險。本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支
持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險、操作風險和
法律風險等。（5）可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資風險。本基金可投資于可轉(zhuǎn)換債券和可交
換債券，需要承擔可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券市場的流動性風險、債券價格受所對應(yīng)股票價格
波動影響而波動的風險以及在轉(zhuǎn)股期或換股期不能轉(zhuǎn)股或換股的風險等。（6）國債期貨投
資風險。本基金的投資范圍包括國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、
流動性風險。（7）股指期貨投資風險。本基金可按照基金合同的約定投資股指期貨。期貨
市場與現(xiàn)貨市場不同，采取保證金交易，風險較現(xiàn)貨市場更高。雖然本基金對股指期貨的投
資僅限于現(xiàn)金管理和套期保值等用途，在極端情況下，期貨市場波動仍可能對基金資產(chǎn)造成
不良影響。（8）股票期權(quán)投資風險。本基金的投資范圍包括股票期權(quán)。股票期權(quán)交易采用
保證金交易的方式，投資者的潛在損失和收益都可能成倍放大，尤其是賣出開倉期權(quán)的投資
者面臨的損失總額可能超過其支付的全部初始保證金以及追加的保證金，具有杠桿性風險。
在參與股票期權(quán)交易時，應(yīng)當關(guān)注股票現(xiàn)貨市場的價格波動、股票期權(quán)的價格波動和其他市
場風險以及可能造成的損失。（9）融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)特有風險。本基金可根據(jù)法
律法規(guī)和基金合同的約定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，可能存在杠桿投資風險和對手方
交易風險等融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)特有風險。
投資者應(yīng)認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，及時關(guān)注本公司出具的適
當性意見，各銷售機構(gòu)關(guān)于適當性的意見不必然一致，本公司的適當性匹配意見并不表明對
基金的風險和收益做出實質(zhì)性判斷或者保證?；鸷贤嘘P(guān)于基金風險收益特征與基金風險
等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應(yīng)了解基金的風險收益情況，結(jié)合自身投資目的、
期限、投資經(jīng)驗及風險承受能力謹慎決策并自行承擔風險，不應(yīng)采信不符合法律法規(guī)要求的
銷售行為及違規(guī)宣傳推介材料。
（二）重要提示
1.中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉
的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依
基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
2.基金合同生效后，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工
作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金
的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金
管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
3.各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)
友好協(xié)商或者調(diào)解未能解決的，任何一方均應(yīng)當將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，
按照該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對各方當
事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費由敗訴方承擔。
爭議處理期間，基金管理人和基金托管人應(yīng)恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責地
履行《基金合同》規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國法律（為基金合同之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政
區(qū)和臺灣地區(qū)法律）管轄并從其解釋。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.bocim.com][客服電話：4008885566或
021-38834788]
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
中銀中證機器人指數(shù)型證券投資基金（中銀中證機器人指數(shù)A）基金產(chǎn)品資料概要.pdf