申萬菱信中證A500紅利低波動(dòng)指數(shù)型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
申萬菱信中證A500紅利低波動(dòng)指數(shù)型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
申萬菱信中證A500紅利低波動(dòng)指數(shù)型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年09月25日
送出日期：2025年09月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
申萬菱信中證A500紅
基金簡稱基金代碼025457
利低波動(dòng)指數(shù)
申萬菱信中證A500紅
基金簡稱A基金代碼A 025457
利低波動(dòng)指數(shù)A
申萬菱信基金管理有限中國工商銀行股份有限
基金管理人基金托管人
公司公司
上市交易所及上市日
基金合同生效日--
期
基金類型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)交易日
開始擔(dān)任本基金基金
-
經(jīng)理的日期基金經(jīng)理王赟杰
證券從業(yè)日期2011年07月01日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
詳見本基金《招募說明書》“第九部分基金的投資”
投資目標(biāo)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股（含存托憑證）。
為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo)，本基金可能會(huì)少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市
的非成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行、上市的股票及存
托憑證）、債券（含國債、央行票據(jù)、金融債、次級(jí)債、企業(yè)債、公司債、
短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)債及分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換
債券、地方政府債）、貨幣市場工具、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、股
指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允
投資范圍
許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。
本基金可以參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍。
在建倉完成后，本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低
于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終
在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金以及股票期權(quán)合約需
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繳納的現(xiàn)金保證金后，本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到
期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)
收申購款等。股票期權(quán)、股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依
照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金主要采取完全復(fù)制法，即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)
建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)
整。但在因特殊情況（如流動(dòng)性不足）導(dǎo)致無法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí)，
基金管理人可以使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?
特殊情況包括但不限于以下情形：（1）法律法規(guī)的限制；（2）標(biāo)的指數(shù)成份
主要投資策略股流動(dòng)性嚴(yán)重不足；（3）標(biāo)的指數(shù)的成份股長期停牌；（4）其它合理原因?qū)?
致本基金管理人對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴(yán)重制約等。
在正常市場情況下，本基金的風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)是追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值
爭取不超過0.35%，年化跟蹤誤差爭取不超過4%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)
整等其他原因，導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍，基金管理
人應(yīng)采取合理措施，避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進(jìn)一步擴(kuò)大。
業(yè)績比較基準(zhǔn)中證A500紅利低波動(dòng)指數(shù)收益率*95%+銀行人民幣活期存款利率（稅后）*5%
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券
型基金與貨幣市場基金。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為被動(dòng)式投資的股票型指數(shù)基金，主要采用完全復(fù)制策略，跟蹤中證
A500紅利低波動(dòng)指數(shù)，其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險(xiǎn)
收益特征相似。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型份額(S)或金額(M)/持有期限(N)收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
M
100萬元≤M
300萬元≤M
M≥500萬元1000.00元/筆非養(yǎng)老金客戶
認(rèn)購費(fèi)
M
100萬元≤M
300萬元≤M
M≥500萬元300.00元/筆養(yǎng)老金客戶
申購費(fèi)(前收M
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費(fèi)) 100萬元≤M
300萬元≤M
M≥500萬元1000.00元/筆非養(yǎng)老金客戶
M
100萬元≤M
300萬元≤M
M≥500萬元300.00元/筆養(yǎng)老金客戶
N
贖回費(fèi)
N≥7天0.00%
認(rèn)購費(fèi)A：
養(yǎng)老金客戶特定認(rèn)購費(fèi)率僅適用于通過基金管理人直銷中心認(rèn)購的養(yǎng)老金客戶。
申購費(fèi)A：
養(yǎng)老金客戶特定申購費(fèi)率僅適用于通過基金管理人直銷中心申購的養(yǎng)老金客戶。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.50%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.10%基金托管人
本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，
其他費(fèi)用
按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書等銷售文件。
本基金面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)有：
1、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金采用指數(shù)投資，標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)股票市場，標(biāo)的指數(shù)收益率與股票市
場平均收益率可能存在偏離。本基金的標(biāo)的指數(shù)成分股的價(jià)格可能受到各種因素的影響而波動(dòng)，從
而可能使得基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)；本基金的跟蹤標(biāo)的可能因調(diào)整成分股、變更編制方
法、配股、增發(fā)、派發(fā)紅利、停牌、摘牌、退市等各種因素及投資過程中的交易成本、基金管理費(fèi)
用、最低買入股數(shù)限制、基金申購和贖回帶來的現(xiàn)金變動(dòng)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯(cuò)誤等因素，使
得本基金在投資過程中產(chǎn)生基金投資組合收益率與標(biāo)的指數(shù)收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)。本基金因標(biāo)的指數(shù)
編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)；本基金因可能面臨因指數(shù)編
制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)而導(dǎo)致投資人將面臨轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，導(dǎo)致
指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異等風(fēng)險(xiǎn)；本基金可能因成份股停牌而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差
擴(kuò)大、影響投資者的投資損益或基金可能無法及時(shí)賣出成份股以支付投資人的贖回申請(qǐng)。
（2）本基金可投資于金融期貨，投資過程中因采取保證金交易，風(fēng)險(xiǎn)較現(xiàn)貨市場更高，極端情
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況下期貨市場波動(dòng)可能對(duì)基金資產(chǎn)造成不良影響，因而存在一定的市場風(fēng)險(xiǎn)；因市況急劇走向某個(gè)
極端或進(jìn)行了某種特殊交易但不能如愿處理資產(chǎn)，或因無法繳足保證金的資金而存在一定的流動(dòng)性
風(fēng)險(xiǎn)等；國債期貨因交割成本提高、臨近交割期最便宜可交割券流動(dòng)性不足或賣方未能在規(guī)定時(shí)間
內(nèi)如數(shù)交付而帶來交割風(fēng)險(xiǎn)；
（3）本基金可投資股票期權(quán)，其市值將會(huì)受到合約、標(biāo)的物或市場等多個(gè)因素的影響，在極端
情況下可能會(huì)給基金資產(chǎn)造成不良影響，因而存在一定的市場風(fēng)險(xiǎn)；因未能及時(shí)準(zhǔn)備好足額的資金
或者證券，構(gòu)成行權(quán)資金交收違約或者行權(quán)證券交割違約而存在一定的行權(quán)風(fēng)險(xiǎn)；因無法及時(shí)建立
或了結(jié)頭寸，無法繳足保證金而存在一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等
（4）本基金可投資資產(chǎn)支持證券，在投資過程中可能存在因債務(wù)人的違約或交收違約、資產(chǎn)支
持證券信用質(zhì)量降低而產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn)，因利率變化等原因債務(wù)人進(jìn)行提前償付而導(dǎo)致的提前償付
風(fēng)險(xiǎn)，因市場交易不活躍而導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等，由此可能造成基金財(cái)產(chǎn)損失。
（5）本基金可參與融資業(yè)務(wù)。因融資業(yè)務(wù)具有杠桿效應(yīng)，可能放大投資損失，且市場利率的變
動(dòng)、外部監(jiān)管等均會(huì)對(duì)融資業(yè)務(wù)造成影響，因此存在一定的市場風(fēng)險(xiǎn)；因基金不能按照約定的期限
清償債務(wù)或不能按照約定的時(shí)間追加擔(dān)保物時(shí)將會(huì)面臨強(qiáng)制平倉，因而存在一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；因
對(duì)手方證券公司因各種原因而沒有或無法履行融資合同義務(wù)，可能會(huì)給基金資產(chǎn)造成不良影響，因
此存在一定的信用風(fēng)險(xiǎn)。
（6）本基金可投資轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)。主要將面臨因證券出借而無法及時(shí)變現(xiàn)支付贖回款項(xiàng)的流動(dòng)性
風(fēng)險(xiǎn)；因證券出借對(duì)手方無法及時(shí)歸還證券、無法支付相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償及借券費(fèi)用的信用風(fēng)險(xiǎn)；以及
因證券出借后可能面臨證券出借期無法及時(shí)處置證券的市場風(fēng)險(xiǎn)。
（7）本基金可投資存托憑證。CDR交易價(jià)格存在大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。本基金作為存托憑證持有人
并不等同于直接持有境外基礎(chǔ)證券。本基金無法單獨(dú)要求紅籌公司或者存托人對(duì)存托協(xié)議作出額外
修改。存托憑證項(xiàng)目內(nèi)容可能發(fā)生重大、實(shí)質(zhì)變化，部分變化可能僅以事先通知的方式即對(duì)基金生
效。存托憑證如退市，本基金可能面臨存托人無法賣出基礎(chǔ)證券、存托憑證無法公開交易或轉(zhuǎn)讓的
風(fēng)險(xiǎn)。此外，存托人可能向本基金收取存托憑證相關(guān)費(fèi)用。
（8）本基金可投資北交所。可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、投資集中風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、股價(jià)
大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管規(guī)則變化風(fēng)險(xiǎn)等。
（9）本基金可投資科創(chuàng)板。上海證券交易所科創(chuàng)板股票相比A股其他板塊股票，將承擔(dān)因上市
條件、交易規(guī)則、退市制度等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
2、其他風(fēng)險(xiǎn)還包括市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、投資者申購失敗風(fēng)險(xiǎn)、基金
自動(dòng)轉(zhuǎn)型的風(fēng)險(xiǎn)、基金進(jìn)入清算期的風(fēng)險(xiǎn)、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)、稅負(fù)增加風(fēng)險(xiǎn)、基金法律文件風(fēng)
險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、不
可抗力風(fēng)險(xiǎn)等。
（二）重要提示
1、中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
2、基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金
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一定盈利，也不保證最低收益。
3、基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
4、基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生
變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，
如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
5、因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)將爭議提
交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。
仲裁地點(diǎn)為北京市。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.swsmu.com，客服電話：400-880-8588(免長途話費(fèi))或
021-962299
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
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