寶盈中證A500指數(shù)增強型證券投資基金（寶盈中證A500指數(shù)增強C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
寶盈中證A500指數(shù)增強型證券投資基金
（寶盈中證A500指數(shù)增強C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年10月29日
送出日期：2025年10月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱寶盈中證A500指數(shù)增強基金主代碼023514
下屬基金簡稱寶盈中證A500指數(shù)增強C下屬基金代碼023515
基金管理人寶盈基金管理有限公司基金托管人招商銀行股份有限公司
基金合同生效日-上市交易所及上市日期暫未上市
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)
-
理的日期基金經(jīng)理蔡丹
證券從業(yè)日期2010-07-19
注：未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動、流動性不足等指數(shù)編制方法變動之外的因
素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起
10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并
或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或
就上述事項表決未通過的，《基金合同》終止。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資者可以閱讀《寶盈中證A500指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書》第九部分了解詳細情況。
本基金為股票指數(shù)增強型基金，在控制基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的跟蹤誤差
投資目標基礎(chǔ)上，通過數(shù)量化投資方法進行積極的組合管理與風(fēng)險控制，追求超越業(yè)績比較基準的投
資回報。
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數(shù)成份股、備選成份
股、其他國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金
投資的股票、存托憑證）、港股通標的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債券、
政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資
券、超短期融資券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他中
投資范圍國證監(jiān)會允許基金投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括定
期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、金融衍生工具（包括股指期貨、國債
期貨、股票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中
國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可
以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于股票（包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證、
港股通標的股票）的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股的
比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%。
每個交易日日終，在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金
或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包
括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，
可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金的標的指數(shù)為中證A500指數(shù)。
本基金的投資策略主要包括股票投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）
投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、金融衍生工具投資策略、參與融資業(yè)務(wù)策略、參與轉(zhuǎn)融
通證券出借業(yè)務(wù)策略、存托憑證投資策略等。
主要投資策略本基金為股票指數(shù)增強型基金，指數(shù)化投資部分將按照成份股在中證A500指數(shù)中的基
準權(quán)重構(gòu)建投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進行相應(yīng)調(diào)整。指數(shù)增強投資
部分主要通過公司內(nèi)部的數(shù)量化選股模型，實行積極的配置策略，在跟蹤標的指數(shù)的同時爭
取獲得超越標的指數(shù)的收益。在正常市場情況下，本基金力爭實現(xiàn)凈值增長率與業(yè)績比較基
準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%。
業(yè)績比較基準中證A500指數(shù)收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5%
本基金為股票型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基
金。本基金為股票指數(shù)增強型基金，主要投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股，具有與標
風(fēng)險收益特征的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。
本基金可投資于港股通標的股票，會面臨匯率風(fēng)險和港股通機制下因投資環(huán)境、投資標
的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表
無
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型持有期限（N）收費方式/費率
N
贖回費
N≥7天0%
注：投資者可以多次認購/申購本基金。本基金C類基金份額不收取認購/申購費用，而是從本類別基金
資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.80%基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費0.15%基金托管人
C類基金份額銷售服
0.20%銷售機構(gòu)
務(wù)費
審計費用-會計師事務(wù)所
信息披露費-規(guī)定披露報刊
其他按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定可以在
其他費用相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
基金財產(chǎn)中列支的費用
注：本基金證券交易等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。其中，基金管理費率、托
管費率、銷售服務(wù)費率為基金現(xiàn)行費率。審計費用、信息披露費金額為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類
別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
截至本文件編制日，本基金尚未披露過年度報告，暫無基金運作綜合費率測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基
金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的主要風(fēng)險包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、債券收益率曲線變動風(fēng)險、管理風(fēng)險、操作或技術(shù)風(fēng)險、
合規(guī)風(fēng)險、人員流失風(fēng)險、流動性風(fēng)險、本基金特有的投資風(fēng)險及其他風(fēng)險等。其中，本基金特有的投資
風(fēng)險主要包括指數(shù)基金投資風(fēng)險、港股通機制下港股投資風(fēng)險、股指期貨投資風(fēng)險、國債期貨投資風(fēng)險、
股票期權(quán)投資風(fēng)險、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險、存托憑證投資風(fēng)險、參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險、參與轉(zhuǎn)融通證券
出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險、基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票的風(fēng)險等。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人至少每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、
準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站（www.byfunds.com）；投資者也可以撥打本公司客戶服務(wù)電話
（400-8888-300）咨詢有關(guān)信息。
1、寶盈中證A500指數(shù)增強型證券投資基金基金合同
2、寶盈中證A500指數(shù)增強型證券投資基金托管協(xié)議
3、寶盈中證A500指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書及其更新
4、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
5、基金份額凈值
6、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
7、其他重要資料
六、其他情況說明
1、各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能
解決的，應(yīng)當(dāng)將爭議提交深圳國際仲裁院（深圳仲裁委員會），按照深圳國際仲裁院（深圳仲裁委員會）屆
時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局性的，對各方當(dāng)事人均有約束力。除非
仲裁裁決另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。
2、如發(fā)生下列情況，當(dāng)事人免責(zé)：
（1）不可抗力；
（2）基金管理人和/或基金托管人按照當(dāng)時有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會的規(guī)定作為或不作為而造成的
損失等；
（3）基金管理人由于按照基金合同規(guī)定的投資原則投資或不投資造成的損失等。
寶盈中證A500指數(shù)增強型證券投資基金（寶盈中證A500指數(shù)增強C類份額）基金產(chǎn)品資料概要.pdf