建信利率債策略純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
建信利率債策略純債債券型證券投資基金(C類份額)
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年9月22日
送出日期：2025年9月25日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 建信利率債策略純債債券 基金代碼 010767
下屬基金簡(jiǎn)稱 建信利率債策略純債債券C 下屬基金交易代碼 010768
基金管理人 建信基金管理有限責(zé)任公司 基金托管人 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
基金合同生效日 2020年12月16日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 李峰 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2020年12月16日
證券從業(yè)日期 2007年5月21日
基金經(jīng)理 姜月 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2024年1月29日
證券從業(yè)日期 2013年7月16日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
請(qǐng)投資者閱讀《招募說(shuō)明書》第九部分了解詳細(xì)情況
投資目標(biāo) 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)獲得高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益，追求穩(wěn)定的當(dāng)期收益和基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金主要投資于國(guó)債、政策性金融債、商業(yè)銀行金融債（不包括次級(jí)債）、央行票據(jù)等債券，以及債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、現(xiàn)金等，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 本基金不投資于股票等資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于利率債資產(chǎn)的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。本基金所指利率債是指國(guó)債、央行票據(jù)、政策性金融債。 本基金所界定的商業(yè)銀行金融債是指公開發(fā)行的且發(fā)行主體為商業(yè)銀行的債券（不包括
次級(jí)債）。 如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金采取自上而下的方法確定投資組合久期，結(jié)合自下而上的個(gè)券選擇方法構(gòu)建債券投資組合。 1、資產(chǎn)配置策略 本基金在分析和判斷國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的基礎(chǔ)上，通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合，在基金合同約定的范圍內(nèi)確定債券類資產(chǎn)和現(xiàn)金類資產(chǎn)的配置比例，并隨著各類證券風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化，以規(guī)避相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，提高基金收益率。 2、債券投資策略 （1）久期管理策略 在全球經(jīng)濟(jì)的框架下，本基金管理人密切關(guān)注貨幣信貸、利率、匯率、采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)等宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行關(guān)鍵指標(biāo)，運(yùn)用數(shù)量化工具對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及貨幣財(cái)政政策變化跟蹤與分析，對(duì)未來(lái)市場(chǎng)利率趨勢(shì)進(jìn)行分析預(yù)測(cè)，據(jù)此確定合理的債券組合目標(biāo)久期。 （2）期限結(jié)構(gòu)配置策略 通過(guò)預(yù)期收益率曲線形態(tài)變化來(lái)調(diào)整投資組合的期限結(jié)構(gòu)配置策略。根據(jù)債券收益率曲線形態(tài)、各期限段品種收益率變動(dòng)、結(jié)合短期資金利率水平與變動(dòng)趨勢(shì)，分析預(yù)測(cè)收益率曲線的變化，測(cè)算子彈、啞鈴或梯形等不同期限結(jié)構(gòu)配置策略的風(fēng)險(xiǎn)收益，形成具體的期限結(jié)構(gòu)配置策略。 （3）債券的類別配置策略 對(duì)不同類別債券的稅賦水平、市場(chǎng)流動(dòng)性、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行分析，綜合評(píng)估相同期限的國(guó)債、央行票據(jù)、政策性金融債的利差和變化趨勢(shì)，通過(guò)不同類別資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益比較，確定組合的類別資產(chǎn)配置。 （4）騎乘策略 騎乘策略，通過(guò)對(duì)債券收益曲線形狀變動(dòng)的預(yù)期為依據(jù)來(lái)建立和調(diào)整組合。當(dāng)債券收益率曲線比較陡峭時(shí)，買入位于收益率曲線陡峭處的債券，持有一段時(shí)間后，伴隨債券剩余期限的縮短與收益率水平的下降，獲得一定的資本利得收益。 （5）杠桿放大策略 當(dāng)回購(gòu)利率低于債券收益率時(shí)，本基金將實(shí)施正回購(gòu)融入資金并投資于債券等可投資標(biāo)的，從而獲取收益率超出回購(gòu)資金成本（即回購(gòu)利率）的套利價(jià)值。 （6）個(gè)券選擇策略 本基金將根據(jù)單個(gè)債券到期收益率相對(duì)于市場(chǎng)收益率曲線的偏離程度，結(jié)合流動(dòng)性等因素,確定其投資價(jià)值,選擇定價(jià)合理或價(jià)值被低估的債券進(jìn)行投資。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債-國(guó)債及政策性銀行債指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20%。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)和收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金、混合型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。
基金合同生效當(dāng)年不滿完整自然年度的，按實(shí)際期限計(jì)算凈值增長(zhǎng)率。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取：
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
贖回費(fèi) N＜7天 1.5%
7天≤N＜30天 0.75%
N≥30天 0%
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.3% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.1% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 0.35% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 63,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 本基金其他費(fèi)用詳見本基金合同或招募說(shuō)明書費(fèi)用章節(jié)。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)、指數(shù)許可使用費(fèi)（若有）為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且
年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
建信利率債策略純債債券C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.76%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年
報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
證券市場(chǎng)價(jià)格因受經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響而引起的波動(dòng)，將對(duì)
本基金資產(chǎn)產(chǎn)生潛在風(fēng)險(xiǎn)。
2、債券收益率曲線變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
債券收益率曲線變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是指與收益率曲線非平行移動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，單一的久期指標(biāo)并不能充分反映
這一風(fēng)險(xiǎn)的存在。
3、再投資風(fēng)險(xiǎn)
再投資風(fēng)險(xiǎn)反映了利率下降對(duì)固定收益證券利息收入再投資收益的影響，這與利率上升所帶來(lái)的價(jià)格
風(fēng)險(xiǎn)互為消長(zhǎng)。具體為當(dāng)利率下降時(shí)，基金從投資的固定收益證券所得的利息收入進(jìn)行再投資時(shí)，將獲得
較少的收益率。
4、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
指本基金可能會(huì)發(fā)生基金管理人未能以合理價(jià)格及時(shí)變現(xiàn)基金資產(chǎn)以支付投資者贖回款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)。
5、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)
本基金為債券型基金，債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%。各類債券的特定風(fēng)險(xiǎn)即成為本基金及投
資者主要面對(duì)的特定投資風(fēng)險(xiǎn)。債券的投資收益會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)、政府產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政策、市場(chǎng)需求變
化、行業(yè)波動(dòng)等因素的影響，可能存在所選投資標(biāo)的的特性與市場(chǎng)一致預(yù)期不符而造成個(gè)券價(jià)格表現(xiàn)低于
預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金投資于政策性金融債，可能面臨以下風(fēng)險(xiǎn)：
（1）政策性金融債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
政策性金融債市場(chǎng)投資者行為具有一定趨同性，在極端市場(chǎng)環(huán)境下，可能集中買入或賣出，存在流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)。
（2）政策性金融債投資集中度風(fēng)險(xiǎn)
政策性金融債發(fā)行人較為單一，若單一主體發(fā)生重大事項(xiàng)變化，可能對(duì)基金凈值表現(xiàn)產(chǎn)生較大影響。
本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究?jī)?yōu)勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)和固定收益類產(chǎn)品的深入研究，持續(xù)優(yōu)化組合配置，
以控制特定風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人官方網(wǎng)站［www.ccbfund.cn］［客服電話：400-81-95533］
●基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書
●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
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