國泰中證鋼鐵交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金更新招募說明書（2025年第一號）
國泰中證鋼鐵交易型開放式指數(shù)證券投
資基金發(fā)起式聯(lián)接基金更新招募說明書
（2025年第一號）
基金管理人：國泰基金管理有限公司
基金托管人：招商銀行股份有限公司
目錄
重要提示...........................................................................................................................................1
第一部分緒言...............................................................................................................................3
第二部分釋義...............................................................................................................................4
第三部分基金管理人...................................................................................................................9
第四部分基金托管人.................................................................................................................20
第五部分相關(guān)服務機構(gòu).............................................................................................................26
第六部分基金的募集.................................................................................................................28
第七部分基金合同的生效.........................................................................................................29
第八部分基金份額的申購與贖回.............................................................................................29
第九部分基金的投資.................................................................................................................41
第十部分基金的業(yè)績.................................................................................................................52
第十一部分基金的財產(chǎn).............................................................................................................53
第十二部分基金資產(chǎn)估值.........................................................................................................54
第十三部分基金的收益與分配.................................................................................................61
第十四部分基金費用與稅收.....................................................................................................62
第十五部分基金的會計與審計.................................................................................................64
第十六部分基金的信息披露.....................................................................................................65
第十七部分風險揭示.................................................................................................................72
第十八部分基金的終止與清算.................................................................................................81
第十九部分基金合同內(nèi)容摘要.................................................................................................83
第二十部分托管協(xié)議內(nèi)容摘要...............................................................................................100
第二十一部分對基金份額持有人的服務...............................................................................118
第二十二部分其他應披露事項...............................................................................................119
第二十三部分招募說明書存放及其查閱方式.......................................................................119
第二十四部分備查文件...........................................................................................................120
重要提示
1、本基金經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會2019年10月22日證監(jiān)許可【2019】
1962號文注冊募集。本基金的基金合同生效日為2020年1月20日。
2、基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實、準確、完整。本招募說明書經(jīng)
中國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投
資價值、市場前景和收益做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風
險。
3、本基金標的指數(shù)為中證鋼鐵指數(shù)
（1）樣本空間
同中證全指指數(shù)的樣本空間
（2）選樣方法
1）按照中證行業(yè)分類，將樣本空間中屬于鋼鐵行業(yè)的證券納入鋼鐵主題；
2）如果1）中證券數(shù)量少于或等于50只，則全部證券構(gòu)成中證鋼鐵指數(shù)樣
本；如果1）中證券數(shù)量多于50只，則分別按照證券過去一年的日均成交金額、
日均總市值由高到低排名，剔除成交金額排名后10%、以及累積總市值占比達到
98%以后的證券，并且保證剔除后證券數(shù)量不少于50只，構(gòu)成中證鋼鐵指數(shù)樣
本；
3）指數(shù)采用調(diào)整市值加權(quán)，并設(shè)置權(quán)重因子。權(quán)重因子介于0和1之間，
以使單個樣本權(quán)重不超過10%。
有關(guān)標的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)
址：www.csindex.com.cn。
4、本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動。
投資人在投資本基金前，需全面認識本基金產(chǎn)品的風險收益特征和產(chǎn)品特性，充
分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對投資本基金的意愿、時機、數(shù)量
等投資行為做出獨立決策。投資人根據(jù)所持有的基金份額享受基金的收益，但同
時也需承擔相應的投資風險?；鹜顿Y中的風險包括：系統(tǒng)性風險、非系統(tǒng)性風
險、流動性風險、運作管理風險、本基金特定風險和其他風險等。本基金可能出
現(xiàn)跟蹤誤差控制未達約定目標、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務、成份股停牌等風險。
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，主要存在與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風險、與資產(chǎn)支持
證券相關(guān)的風險、與專項計劃管理相關(guān)的風險和其他風險。
本基金可投資股指期貨，需承受投資股指期貨帶來的市場風險、信用風險、
操作風險和法律風險等。由于股指期貨通常具有杠桿效應，價格波動比標的工具
更為劇烈。并且由于股指期貨定價復雜，不適當?shù)墓乐悼赡苁够鹳Y產(chǎn)面臨損失
風險。股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當出現(xiàn)不利
行情時，股價指數(shù)微小的變動就可能會使投資人權(quán)益遭受較大損失。股指期貨采
用每日無負債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金，按規(guī)定將被強制
平倉，可能給投資人帶來損失。
本基金可投資國內(nèi)依法發(fā)行上市的存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的
境外基礎(chǔ)證券價格波動影響，與存托憑證的境外基礎(chǔ)證券、境外基礎(chǔ)證券的發(fā)行
人及境內(nèi)外交易機制相關(guān)的風險可能直接或間接成為本基金風險。
本基金可根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于
存托憑證或選擇不將基金資產(chǎn)投資于存托憑證，基金資產(chǎn)并非必然投資存托憑
證。
《基金合同》生效之日起三年后的對應日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，基
金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。投資
人將面臨基金合同可能終止的不確定性風險。
本基金為ETF聯(lián)接基金，目標ETF為股票型指數(shù)基金，其預期收益及預期
風險水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金主要通過投資于
目標ETF跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的證券市場
相似的風險收益特征。
投資有風險，投資人認購（或申購）本基金時應認真閱讀基金合同、本招募
說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做
出投資決策，自行承擔投資風險?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”
原則，在投資人做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險，
由投資人自行負擔。
基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并
不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，
但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。
本次招募說明書更新事由為基金經(jīng)理變更等相關(guān)事項，相關(guān)變更自2025年
4月17日起生效。本招募說明書所載投資組合報告為2024年3季度報告，凈值
表現(xiàn)數(shù)據(jù)截止日為2024年6月30日，主要人員情況截止日為2025年4月17
日，除非另有說明，本招募說明書其他所載內(nèi)容截止日為2024年10月31日。
（本報告中財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）
第一部分緒言
本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金
法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《公
開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公
開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、《公
開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動性風險管理
規(guī)定》”）、《公開募集證券投資基金運作指引第2號——基金中基金指引》和其
他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定以及《國泰中證鋼鐵交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式
聯(lián)接基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）編寫。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據(jù)本招募說明書
所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本
招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊?；鸷贤?
是規(guī)定基金合同當事人之間權(quán)利義務關(guān)系的基本法律文件，如本招募說明書內(nèi)容
與基金合同有沖突或不一致之處，均以基金合同為準?；鹜顿Y人自依基金合同
取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同當事人，其持有基金份額的行
為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他
有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔義務?；鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務，
應詳細查閱基金合同。
第二部分釋義
在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1、基金或本基金：指國泰中證鋼鐵交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式
聯(lián)接基金
2、基金管理人：指國泰基金管理有限公司
3、基金托管人：指招商銀行股份有限公司
4、基金合同：指《國泰中證鋼鐵交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)
接基金基金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《國泰中證鋼鐵
交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任
何有效修訂和補充
6、招募說明書或本招募說明書：指《國泰中證鋼鐵交易型開放式指數(shù)證券
投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》及其更新
7、基金產(chǎn)品資料概要：指《國泰中證鋼鐵交易型開放式指數(shù)證券投資基金
發(fā)起式聯(lián)接基金基金產(chǎn)品資料概要》及其更新
8、基金份額發(fā)售公告：指《國泰中證鋼鐵交易型開放式指數(shù)證券投資基金
發(fā)起式聯(lián)接基金基金份額發(fā)售公告》
9、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、
司法解釋、行政規(guī)章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
10、《基金法》：指《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關(guān)對其不時
做出的修訂
11、《銷售辦法》：指《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒
布機關(guān)對其不時做出的修訂
12、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1
日實施的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出
的修訂
13、《運作辦法》：指《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關(guān)對
其不時做出的修訂
14、《流動性風險管理規(guī)定》：指《公開募集開放式證券投資基金流動性風險
管理規(guī)定》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
15、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會
16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局
17、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔義
務的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
18、個人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
19、機構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)
合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會
團體或其他組織
20、合格境外機構(gòu)投資者：指符合現(xiàn)行有效的相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可以投資于
在中國境內(nèi)依法募集的證券投資基金的中國境外的機構(gòu)投資者
21、人民幣合格境外機構(gòu)投資者：指符合現(xiàn)行有效的相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，運
用來自境外的人民幣資金進行境內(nèi)證券投資的境外機構(gòu)投資者
22、投資人、投資者：指個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、
人民幣合格境外機構(gòu)投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購
買證券投資基金的其他投資人的合稱
23、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資
人
24、基金銷售業(yè)務：指基金管理人或銷售機構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，
辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務
25、銷售機構(gòu)：指基金管理人以及符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其
他條件，取得基金銷售業(yè)務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務協(xié)議，辦理
基金銷售業(yè)務的機構(gòu)
26、登記業(yè)務：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務，具體內(nèi)容包括
投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務的確認、清算和結(jié)
算、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等
27、登記機構(gòu)：指辦理登記業(yè)務的機構(gòu)?；鸬牡怯洐C構(gòu)為國泰基金管理有
限公司或接受國泰基金管理有限公司委托代為辦理登記業(yè)務的機構(gòu)
28、基金賬戶：指登記機構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所
管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶
29、基金交易賬戶：指銷售機構(gòu)為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機
構(gòu)辦理認購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管、定期定額投資等業(yè)務而引起的基金份
額變動及結(jié)余情況的賬戶
30、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，
基金管理人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認的
日期
31、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財
產(chǎn)清算完畢，清算結(jié)果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期
32、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長
不得超過3個月
33、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
34、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
35、T日：指銷售機構(gòu)在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務申請的
開放日
36、T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日）
37、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務的工作日
38、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
39、《業(yè)務規(guī)則》：指《國泰基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》，是規(guī)
范基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業(yè)務規(guī)則，由基金管理人
和投資人共同遵守
40、發(fā)起式基金：指按照《運作辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的相關(guān)條件募集、
運作，由基金管理人、基金管理人股東、基金管理人高級管理人員或基金經(jīng)理（指
基金管理人員工中依法具有基金經(jīng)理資格者，包括但不限于本基金的基金經(jīng)理，
下同）等人員承諾認購一定金額并持有一定期限的證券投資基金
41、發(fā)起資金：指用于認購發(fā)起式基金且來源于基金管理人股東資金、基金
管理人固有資金、基金管理人高級管理人員或基金經(jīng)理等人員的資金。發(fā)起資金
認購本基金的金額不低于1000萬元，且發(fā)起資金認購的基金份額持有期限不少
于3年
42、發(fā)起資金提供方：指以發(fā)起資金認購本基金且承諾以發(fā)起資金認購的基
金份額持有期限不少于3年的基金管理人股東、基金管理人、基金管理人高級管
理人員或基金經(jīng)理等人員
43、認購：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申
請購買基金份額的行為
44、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申
請購買基金份額的行為
45、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人根據(jù)基金合同和招募說明書
規(guī)定的條件要求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為
46、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告
規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金
管理人管理的其他基金基金份額的行為
47、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構(gòu)之間實施的變更所
持基金份額銷售機構(gòu)的操作
48、定期定額投資計劃：指投資人通過有關(guān)銷售機構(gòu)提出申請，約定每期申
購日、申購金額及扣款方式，由銷售機構(gòu)于每期約定申購日在投資人指定銀行賬
戶內(nèi)自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式
49、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請（贖回申請份額總數(shù)
加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入
申請份額總數(shù)后的余額）超過上一開放日基金總份額的10%
50、元：指人民幣元
51、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀
行存款利息、已實現(xiàn)的其他合法收入及因運用基金財產(chǎn)帶來的成本和費用的節(jié)約
52、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的目標ETF基金份額、各類有價證券及票
據(jù)價值、銀行存款本息、基金應收申購款及其他資產(chǎn)的價值總和
53、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值
54、基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)
55、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈
值和基金份額凈值的過程
56、指定媒介：指中國證監(jiān)會指定的用以進行信息披露的全國性報刊及指定
互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會基金電子披露
網(wǎng)站）等媒介
57、標的指數(shù)：指中證指數(shù)有限公司編制并發(fā)布的中證鋼鐵指數(shù)及其未來可
能發(fā)生的變更
58、目標ETF：指另一獲中國證監(jiān)會注冊的交易型開放式指數(shù)證券投資基金
（簡稱ETF），該ETF和本基金所跟蹤的標的指數(shù)相同，并且該ETF的投資目標
和本基金的投資目標類似，本基金主要投資于該ETF以求達到投資目標。本基
金的目標ETF為國泰中證鋼鐵交易型開放式指數(shù)證券投資基金
59、ETF聯(lián)接基金：指將絕大部分基金財產(chǎn)投資于目標ETF，與目標ETF
的投資目標相似，緊密跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，
采用開放式運作方式的基金，簡稱“聯(lián)接基金”
60、基金份額類別：指根據(jù)認購/申購費用、贖回費用、銷售服務費用收取
方式的不同將本基金基金份額分為不同的類別，各基金份額類別分別設(shè)置代碼，
并分別計算和公告基金份額凈值
61、A類基金份額：指在投資人認購、申購基金份額時收取認購、申購費用，
不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費的基金份額
62、C類基金份額：指在投資人認購、申購基金份額時不收取認購、申購費
用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費的基金份額
63、E類基金份額：指在投資人申購基金份額時不收取申購費用，而是從本
類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費的基金份額
64、銷售服務費：指從C類基金份額和E類基金份額的基金財產(chǎn)中計提的，
用于本基金市場推廣、銷售以及基金份額持有人服務的費用
65、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法
以合理價格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購
與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務違約無法進行轉(zhuǎn)讓或
交易的債券等
66、擺動定價機制：指當本基金遭遇大額申購贖回時，通過調(diào)整基金份額凈
值的方式，將基金調(diào)整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投資者，
從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權(quán)益不受損
害并得到公平對待
67、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事
件
68、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務：指本基金以一定費率通過證券交易所綜合業(yè)務平
臺向中國證券金融股份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期歸還
所借證券及相應權(quán)益補償并支付費用的業(yè)務
第三部分基金管理人
一、基金管理人概況
名稱：國泰基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦東大道1200號2層225室
辦公地址：上海市虹口區(qū)公平路18號8號樓嘉昱大廈15-20層
成立時間：1998年3月5日
法定代表人：周向勇
注冊資本：壹億壹仟萬元人民幣
聯(lián)系人：辛怡
聯(lián)系電話：021-31089000，400-888-8688
股權(quán)結(jié)構(gòu)：
股東名稱 股權(quán)比例
中國建銀投資有限責任公司 60%
意大利忠利集團 30%
國網(wǎng)英大國際控股集團有限公司 10%
二、主要人員情況
1、董事會成員
周向勇，董事長，碩士研究生，29年金融從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于中國建設(shè)銀
行總行、中國建銀投資有限責任公司。2011年1月加入國泰基金管理有限公司，
歷任公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理等，現(xiàn)任公司黨委書記、董事長。
王惠平，董事，研究生學歷，博士學位，高級會計師，中國非執(zhí)業(yè)注冊會
計師。1996年9月至2004年7月任職于財政部財政監(jiān)督司、財政部監(jiān)督檢查局。
2004年8月至2011年6月任職于財政部國務院農(nóng)村稅費改革工作小組辦公室（國
務院農(nóng)村綜合改革工作小組辦公室）。歷任財政部監(jiān)督檢查局檢查一處副處長，
財政部國務院農(nóng)村稅費改革工作小組辦公室（國務院農(nóng)村綜合改革工作小組辦公
室）一處處長。2011年7月至2021年6月任職于海南省財政廳，歷任海南省財
政廳總會計師、副廳長、財政廳黨組書記、財政廳廳長。2021年7月至2023年
4月任職于海南省社會科學界聯(lián)合會（海南省社會科學院），歷任海南省社會科
學界聯(lián)合會黨組書記、主席兼海南省社會科學院院長。2023年4月起任中央?yún)R
金投資有限責任公司派往中國建投董事。2023年11月起任中建投租賃股份有限
公司董事。2023年9月起任公司董事。
Santo Borsellino，董事，碩士研究生。1994-1995年在BANK OF ITALY負
責經(jīng)濟研究；1995年在UNIVERSITYOF BOLOGNA任金融部助理，1995-1997
年在ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP–SOFIPASpA任金融
分析師；1999-2004年在LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL任股票保險研
究員；2004-2005年任URWICK CAPITALLLP合伙人；2005-2006年在CREDIT
SUISSE任副總裁；2006-2008年在EURIZONCAPITALSGR SpA歷任研究員/基
金經(jīng)理。2009-2013年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE權(quán)益部總監(jiān)。2013
年6月-2019年3月任GENERALI INVESTMENTS EUROPE和GENERALI
INSURANCE ASSET MANAGEMENT總經(jīng)理。2019年4月-2023年12月任
Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation &
Institutional Relations主管和GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT
董事長。2024年1月1日起任GENERALI INVESTMENTS HOLDING S.p.A.董
事長和GENERALI ASSET MANAGEMENT S.p.A.SGR (GENAM)副董事長。
2013年11月起任公司董事。
游一冰，董事，大學本科，英國特許保險學會高級會員（FCII）及英國特
許保險師（Chartered Insurer）。1989年至1994年任中國人民保險公司總公司營
業(yè)部助理經(jīng)理；1994年至1996年任中國保險（歐洲）控股有限公司總裁助理；
1996年至1998年任忠利保險有限公司英國分公司再保險承保人；1998年至2017
年任忠利亞洲中國地區(qū)總經(jīng)理；2002年至今任中意人壽保險有限公司董事；2007
年至今任中意財產(chǎn)保險有限公司董事；2007年至2017年任中意財產(chǎn)保險有限公
司總經(jīng)理；2013年至今任中意資產(chǎn)管理有限公司董事；2017年至今任忠利集團
大中華區(qū)股東代表。2010年6月起任公司董事。
丁琪，董事，碩士，高級政工師。1994年7月至1995年8月，在西北電力
集團物資總公司任財務科職員。1995年8月至2000年5月，在西北電力集團財
務有限公司任財務部干事。2000年6月至2005年8月，在國電西北公司財務部
任成本電價處干事、資金運營處副處長。2005年8月至2012年10月，在中國
電力財務有限公司西北分公司任副總經(jīng)理（主持工作）、總經(jīng)理、黨組副書記。
2012年10月至2014年11月，在中國電力財務有限公司華中分公司任總經(jīng)理、
黨組副書記。2014年11月至2024年7月，在中國電力財務有限公司任副總經(jīng)
理、黨委委員。2019年4月至2020年12月曾任公司董事。2024年7月至今，
在國網(wǎng)英大國際控股集團有限公司擔任副總經(jīng)理、黨委委員兼國家電網(wǎng)金融審計
中心主任。2025年4月起任公司董事。
李昇，董事，碩士研究生，29年金融從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于中國建設(shè)銀行總
行、中國建銀投資有限責任公司。2024年7月加入國泰基金管理有限公司，現(xiàn)
任公司黨委副書記、總經(jīng)理、公司董事。
黃曉衡，獨立董事，碩士研究生，高級經(jīng)濟師。1975年7月至1991年6
月，在中國建設(shè)銀行江蘇省分行工作，先后任職于計劃處、信貸處、國際業(yè)務部，
歷任副處長、處長。1991年6月至1993年9月，任中國建設(shè)銀行倫敦代表處首
席代表。1993年9月至1994年7月，任中國建設(shè)銀行紐約代表處首席代表。1994
年7月至1999年3月，在中國建設(shè)銀行總行工作，歷任國際部副總經(jīng)理、資金
計劃部總經(jīng)理、會計部總經(jīng)理。1999年3月至2010年1月，在中國國際金融有
限公司工作，歷任財務總監(jiān)、公司管委會成員、顧問。2010年4月至2012年3
月，任漢石投資管理有限公司（香港）董事總經(jīng)理。2013年8月至2016年1月，
任中金基金管理有限公司獨立董事。2017年3月起任公司獨立董事。
吳群，獨立董事，博士研究生，高級會計師。1986年6月至1999年1月在
中國財政研究院研究生部（原財政部財政科研所研究生部）工作，歷任講師、副
研究員、副主任、主任。1991年起聘任中國財政研究院研究生部碩士生導師。
1999年1月至2003年6月在滬江德勤北京分所工作，歷任技術(shù)部/企業(yè)風險管理
部高級經(jīng)理、總監(jiān)，管理咨詢部總監(jiān)。2003年6月至2005年11月，在中國電
子產(chǎn)業(yè)工程有限公司工作，擔任財務部總經(jīng)理。2005年11月至2016年7月在
中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司工作（簡稱“CEC”），歷任審計部副主任、資產(chǎn)
部副主任（主持工作）、主任。2014年9月至2016年7月任中國上市公司協(xié)會
軍工委員會副會長，2016年8月至2018年1月任中國上市公司協(xié)會軍工委員會
顧問。2012年3月至2016年7月，擔任中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司總經(jīng)濟
師。在CEC工作期間，至2016年11月，在中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司所
投資的境內(nèi)外多個公司擔任董事、監(jiān)事。2017年5月至2021年6月任首約科技
（北京）有限公司獨立董事。2020年8月起任中國船舶重工集團海洋防務與信
息對抗股份有限公司獨立董事。2017年10月起任公司獨立董事。
楊金強，獨立董事，博士研究生，教授。2011年7月至今，歷任上海財經(jīng)
大學金融學院助理教授、副教授、教授、博導、系主任、副院長（主持工作）。
2024年12月起任公司獨立董事。
2、監(jiān)事會成員
馮一夫，監(jiān)事，碩士研究生。2009年2月至2017年10月，任安盛德國投
資分析師。2017年10月至2022年7月，任安盛亞洲及香港投資主管。2022年
7月至今，任忠利亞洲首席投資官。2023年4月起任公司監(jiān)事。
施杰，監(jiān)事，大學本科。1996年7月至2011年7月，在華能上海分公司（華
能上海石洞口二廠）工作，歷任財經(jīng)部出納、會計、主任助理、副主任（主持工
作），期間，2007年12月至2011年7月，借調(diào)至華能國際股份公司燃料部參與
組建華能國際燃料公司。2011年7月至2024年5月，在中國華能集團燃料有限
公司工作，歷任財務部副經(jīng)理，審計部經(jīng)理、主任，紀律檢查與審計部主任，審
計部負責人。2024年5月起，在國網(wǎng)英大國際控股集團有限公司工作，任投資
管理部主任。2025年4月起任公司監(jiān)事。
鄧時鋒，監(jiān)事，碩士研究生。曾任職于天同證券。2001年9月加盟國泰基
金管理有限公司，歷任行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理，2008年4月至2018年3月
任國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2009年5月至2018年3
月任國泰區(qū)位優(yōu)勢混合型證券投資基金（原國泰區(qū)位優(yōu)勢股票型證券投資基金）
的基金經(jīng)理，2013年9月至2015年3月任國泰估值優(yōu)勢股票型證券投資基金
（LOF）的基金經(jīng)理，2015年9月至2018年3月任國泰央企改革股票型證券投
資基金的基金經(jīng)理，2019年7月至2020年7月任國泰民安養(yǎng)老目標日期2040
三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金經(jīng)理，2021年9月起任國泰國策驅(qū)
動靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年7月至2019年3月任投資
總監(jiān)（權(quán)益），2019年4月至2020年7月任投資總監(jiān)（FOF），2020年8月起任
投資總監(jiān)（權(quán)益）。2015年8月起任公司職工監(jiān)事。
吳洪濤，監(jiān)事，大學本科。曾任職于恒生電子股份有限公司。2003年7月
至2008年2月，任金鷹基金管理有限公司運作保障部經(jīng)理。2008年2月加入國
泰基金管理有限公司，歷任信息技術(shù)部工程師、運營管理部總監(jiān)助理、運營管理
部副總監(jiān)，現(xiàn)任運營管理部總監(jiān)。2019年5月起任公司職工監(jiān)事。
宋凱，監(jiān)事，大學本科。2008年9月至2012年11月，任畢馬威華振會計
師事務所上海分所助理經(jīng)理。2012年11月加入國泰基金管理有限公司，歷任審
計部總監(jiān)助理、紀檢監(jiān)察室副主任、審計部總監(jiān)，現(xiàn)任風險管理部總監(jiān)。2017
年3月起任公司職工監(jiān)事。
3、高級管理人員
李昇，總經(jīng)理，簡歷同上。
張瑋，碩士研究生，25年金融從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于申銀萬國證券研究所、
銀河基金管理有限公司、國泰基金管理有限公司、敦和資產(chǎn)管理有限公司。2019
年2月再次加入國泰基金管理有限公司，歷任公司總經(jīng)理助理，現(xiàn)任公司黨委委
員、副總經(jīng)理。
封雪梅，碩士研究生，27年金融從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于中國工商銀行北京分
行營業(yè)部、大成基金管理有限公司、信達澳銀基金管理有限公司、國壽安?；?
管理有限公司。2018年7月加入國泰基金管理有限公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
倪鎣，碩士研究生，24年金融從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于新晨信息技術(shù)有限責任
公司。2001年3月加入國泰基金管理有限公司，歷任信息技術(shù)部總監(jiān)、運營管
理部總監(jiān)、公司總經(jīng)理助理等，現(xiàn)任公司首席信息官。
劉國華，博士研究生，31年金融從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于山東省國際信托投資
公司、萬家基金管理有限公司。2008年4月加入國泰基金管理有限公司，歷任
產(chǎn)品規(guī)劃部總監(jiān)、公司首席產(chǎn)品官、公司首席風險官等，現(xiàn)任公司督察長。
4、本基金的基金經(jīng)理
（1）現(xiàn)任基金經(jīng)理
朱碧瑩，碩士研究生，7年證券基金從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于華安基金。2020
年2月加入國泰基金，歷任研究員、基金經(jīng)理助理。2024年11月起任國泰中證
有色金屬礦業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金和國泰中證
半導體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)
理，2025年3月起兼任國泰創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)
接基金（原國泰創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金）、國泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)
備交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金和國泰上證科創(chuàng)板綜合交易
型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理，2025年4月起兼任國
泰富時中國國企開放共贏交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國泰
中證內(nèi)地運輸主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國泰中證動
漫游戲交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國泰中證800汽車與零
部件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50交
易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國泰國證綠色電力交易型開放式
指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國泰中證全指家用電器交易型開放式指數(shù)證
券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國泰中證新能源汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基
金發(fā)起式聯(lián)接基金、國泰中證鋼鐵交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基
金、國泰中證煤炭交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國泰上證綜
合交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金和國泰CES半導體芯片行業(yè)
交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。
（2）歷任基金經(jīng)理
本基金自成立之日起至2021年1月28日由梁杏、徐成城擔任基金經(jīng)理，
自2021年1月29日起至2021年7月20由徐成城擔任基金經(jīng)理，自2021年7
月21日起至2022年12月29日由謝東旭擔任基金經(jīng)理，自2022年12月30日
起至2025年4月16日由晏曦擔任基金經(jīng)理，自2025年4月17日起至今由朱碧
瑩擔任基金經(jīng)理。
5、投資決策委員會
本基金管理人設(shè)有公司投資決策委員會，其成員在公司高級管理人員、投
研部門負責人及業(yè)務骨干等相關(guān)人員中產(chǎn)生。公司總經(jīng)理可以推薦上述人員以外
的投資管理相關(guān)人員擔任成員，督察長和運營體系負責人列席公司投資決策委員
會會議。公司投資決策委員會主要職責是根據(jù)有關(guān)法規(guī)和基金合同，審議并決策
公司投資研究部門提出的公司整體投資策略、基金大類資產(chǎn)配置原則，以及研究
相關(guān)投資部門提出的重大投資建議等。
投資決策委員會成員組成如下：
主任委員：
李昇：簡歷同上
執(zhí)行委員：
張瑋：簡歷同上
委員：
梁杏：總經(jīng)理助理、量化投資部總監(jiān)
胡松：投資總監(jiān)（養(yǎng)老金）、養(yǎng)老金及專戶投資部總監(jiān)
索峰：投資總監(jiān)（固收）、絕對收益投資部總監(jiān)
鄭有為：研究部副總監(jiān)
6、上述成員之間均不存在近親屬或家屬關(guān)系。
三、基金管理人職責
1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構(gòu)代為辦理基
金份額的發(fā)售、申購、贖回和注冊登記事宜；
2、辦理基金備案手續(xù)；
3、對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬，進行證券投資；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分
配收益；
5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
6、編制季度報告、中期報告和年度報告；
7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；
8、辦理與基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動有關(guān)的信息披露事項；
9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金托管人、基金份額持有人
依法召集基金份額持有人大會；
10、保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實施
其他法律行為；
12、有關(guān)法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他職責。
四、基金管理人承諾
1、基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》的行為，并承諾
建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違反《中華人民共和國證券法》行
為的發(fā)生。
2、基金管理人承諾不從事違反《基金法》的行為，并承諾建立健全內(nèi)部控
制制度，采取有效措施，防止下列行為發(fā)生：
（1）將其固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事證券投資；
（2）不公平地對待其管理的不同基金財產(chǎn)；
（3）利用基金財產(chǎn)為基金份額持有人以外的第三人謀取利益；
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
（5）法律法規(guī)或中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
3、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國
家有關(guān)法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：
（1）越權(quán)或違規(guī)經(jīng)營；
（2）違反基金合同或托管協(xié)議；
（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關(guān)機構(gòu)的合法權(quán)益；
（4）在向中國證監(jiān)會報送的資料中弄虛作假；
（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監(jiān)會依法監(jiān)管；
（6）玩忽職守、濫用職權(quán)，不按照規(guī)定履行職責；
（7）違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國證監(jiān)會的有
關(guān)規(guī)定，泄漏在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開的基
金投資內(nèi)容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事
相關(guān)的交易活動；
（8）違反證券交易場所業(yè)務規(guī)則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，
擾亂市場秩序；
（9）貶損同行，以抬高自己；
（10）以不正當手段謀求業(yè)務發(fā)展；
（11）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；
（12）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分；
（13）其他法律、行政法規(guī)以及中國證監(jiān)會禁止的行為。
4、基金管理人承諾嚴格遵守基金合同的規(guī)定，并承諾建立健全內(nèi)部控制制
度，采取有效措施，防止違反基金合同行為的發(fā)生。
5、基金管理人承諾不從事其他法規(guī)規(guī)定禁止從事的行為。
五、基金經(jīng)理承諾
1、依照有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹慎的原則為基金份額持有
人謀取最大利益；
2、不利用職務之便為自己、受雇人或任何第三者謀取利益；
3、不泄露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開的
基金投資內(nèi)容、基金投資計劃等信息，且不利用該信息從事或者明示、暗示他人
從事相關(guān)的交易活動；
4、不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。
六、基金管理人內(nèi)部控制制度
基金管理人為防范和化解經(jīng)營運作中面臨的風險，保證經(jīng)營活動的合法合
規(guī)和有效開展，制定了一系列組織機制、管理方法、操作程序與控制措施，形成
了公司完整的內(nèi)部控制體系，并通過相應的具體業(yè)務控制流程來嚴格實施。
1、內(nèi)部控制制度概述
為保證內(nèi)部控制的系統(tǒng)性和有效性，公司制定了合理、完備、有效、可執(zhí)
行的規(guī)章制度體系并結(jié)合業(yè)務發(fā)展、法律法規(guī)及監(jiān)管環(huán)境變化，對內(nèi)部控制制度
進行及時的更新和調(diào)整，以適應公司經(jīng)營活動的變化，不斷增強和優(yōu)化公司制度
的完備性、有效性和適時性。
2、內(nèi)部控制的目標
（1）保證公司經(jīng)營運作合法合規(guī)，形成守法經(jīng)營、規(guī)范運作的經(jīng)營理念；
（2）防范和化解風險，提高經(jīng)營管理效益，確保公司經(jīng)營的穩(wěn)健運行和受
托資產(chǎn)的安全完整，實現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展；
（3）確保受托資產(chǎn)、公司財務和其他信息的真實、準確、完整、及時；
（4）維護公司良好的品牌形象。
3、內(nèi)部控制的原則
（1）全面性原則。內(nèi)部控制應覆蓋公司的各項業(yè)務、所有部門和崗位，滲
透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等所有業(yè)務過程和業(yè)務環(huán)節(jié)。
（2）有效性原則。建立科學、合理、有效的內(nèi)部控制制度，公司全體員工
必須竭力維護內(nèi)部控制制度的有效執(zhí)行。
（3）相互獨立和制約原則。公司根據(jù)業(yè)務的需要設(shè)立相對獨立的機構(gòu)、部
門和崗位，公司內(nèi)部部門和崗位的設(shè)置必須權(quán)責分明、相互制約。內(nèi)部控制的檢
查評價部門必須獨立于各業(yè)務執(zhí)行部門。公司受托資產(chǎn)、自有資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的
運作必須分離。
（4）適應性原則。公司內(nèi)部控制應根據(jù)公司經(jīng)營業(yè)務發(fā)展、新產(chǎn)品的開發(fā)、
金融創(chuàng)新、法律法規(guī)以及市場環(huán)境的變化等及時調(diào)整和完善，以保證內(nèi)部控制的
有效性和適應性。
（5）防火墻原則。公司各個業(yè)務部門，特別是研究、投資、執(zhí)行、清算等
部門和崗位必須在物理上和制度上隔離，對重要業(yè)務設(shè)立防火墻并實行門禁制
度。
（6）成本效益原則。公司運用科學化的經(jīng)營管理方法降低運作成本，提高
經(jīng)濟效益，力爭以合理的控制成本達到最佳的內(nèi)控效果。
4、內(nèi)部控制的措施
（1）公司經(jīng)過多年的管理實踐，建立并完善了科學的治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮
獨立董事和監(jiān)事會的監(jiān)督職能，并在員工中加強職業(yè)道德教育和風險觀念，形成
了誠信為本和穩(wěn)健經(jīng)營的企業(yè)文化。公司董事會對內(nèi)部控制原則進行指導，對公
司建立內(nèi)部控制系統(tǒng)和維持其有效性承擔最終責任；公司經(jīng)營管理層對內(nèi)部控制
進行管理、實施組織與決策；公司各部門之間有明確的授權(quán)分工和風險控制責任，
既相互獨立，又相互合作和制約，形成了合理的組織結(jié)構(gòu)、決策授權(quán)和風險控制
體系。
（2）公司依據(jù)自身經(jīng)營特點建立了包括各崗位以目標責任制自控、相關(guān)部
門和崗位之間相互制衡、內(nèi)控檢查評價部門實施監(jiān)督的、權(quán)責統(tǒng)一、嚴密有效的
內(nèi)控防線。
（3）公司建立有效的人力資源管理制度，健全激勵約束機制，確保公司人
員具備與崗位要求相適應的職業(yè)操守和專業(yè)能力。
（4）公司建立科學嚴密的風險評估體系，從總體上明確風險管理的目標和
原則，并對公司面臨的內(nèi)外部風險進行辨識和評估，不斷優(yōu)化風險控制程序和手
段。各部門根據(jù)各自業(yè)務特點，對業(yè)務活動中存在的風險點進行揭示和梳理，有
針對性地建立詳細的風險控制流程，并在實際業(yè)務中加以控制。
（5）公司建立了完善的授權(quán)管理機制，明確了合理的授權(quán)標準和流程，確
保授權(quán)機制的貫徹執(zhí)行。
（6）公司建立了完善的內(nèi)部會計控制，公司會計核算與基金會計核算在業(yè)
務規(guī)范、人員崗位和辦公區(qū)域上進行嚴格區(qū)分，確?；鹳Y產(chǎn)與公司自有資產(chǎn)完
全分開，分賬管理，獨立核算。
（7）公司建立了科學、嚴格的崗位分離機制，明確劃分各崗位職責，投資
和交易、交易和清算、基金會計和公司會計等重要崗位不得有人員的重疊。重要
業(yè)務部門和崗位進行物理隔離。
（8）公司建立重大風險應急處置機制，制訂切實有效的應急應變措施，按
照預案妥善處理。
（9）公司建立有效的信息交流渠道和溝通機制，明確報告機制路徑和業(yè)務
匯報體系，保證業(yè)務信息在既定路徑高效、有序、準確、完整傳遞，實現(xiàn)自下而
上的及時報告和自上而下的有效反饋。
（10）公司通過建立完整的研究管理、投資決策和交易管理等制度體系，
以實現(xiàn)投資管理業(yè)務控制。
（11）公司制定規(guī)范的信息披露管理辦法，不斷優(yōu)化完善機制流程，確保
公開披露信息的真實、準確、完整、及時。
（12）公司對內(nèi)部控制建立與實施情況進行監(jiān)督檢查，評價內(nèi)部控制的有
效性，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷，及時加以改進，內(nèi)控檢查評價部門通過定期或不定期
檢查內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，確保公司各項經(jīng)營管理活動的有效運行。
5、基金管理人內(nèi)部控制制度聲明書
基金管理人保證以上關(guān)于內(nèi)部控制制度的披露真實、準確，并承諾基金管理
人將根據(jù)市場變化和業(yè)務發(fā)展不斷完善內(nèi)部控制制度，切實維護基金份額持有人
的合法權(quán)益。
第四部分基金托管人
一、基金托管人概況
1、基本情況
名稱：招商銀行股份有限公司（以下簡稱“招商銀行”）
設(shè)立日期：1987年4月8日
注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
注冊資本：252.20億元
法定代表人：繆建民
行長：王良
資產(chǎn)托管業(yè)務批準文號：證監(jiān)基金字[2002]83號
電話：4006195555
傳真：0755-83195201
資產(chǎn)托管部信息披露負責人：張姍
2、發(fā)展概況
招商銀行成立于1987年4月8日，是我國第一家完全由企業(yè)法人持股的股
份制商業(yè)銀行，總行設(shè)在深圳。自成立以來，招商銀行先后進行了三次增資擴股，
并于2002年3月成功地發(fā)行了15億A股，4月9日在上交所掛牌（股票代碼：
600036），是國內(nèi)第一家采用國際會計標準上市的公司。2006年9月又成功發(fā)行
了22億H股，9月22日在香港聯(lián)交所掛牌交易（股票代碼：3968），10月5日
行使H股超額配售，共發(fā)行了24.2億H股。截至2024年9月30日，本集團總
資產(chǎn)116,547.63億元人民幣，高級法下資本充足率18.67%，權(quán)重法下資本充足
率15.33%。
2002年8月，招商銀行成立基金托管部；2005年8月，經(jīng)報中國證監(jiān)會同
意，更名為資產(chǎn)托管部，現(xiàn)下設(shè)基金券商團隊、銀保信托團隊、養(yǎng)老金團隊、業(yè)
務管理團隊、產(chǎn)品研發(fā)團隊、風險管理團隊、系統(tǒng)與數(shù)據(jù)團隊、項目支持團隊、
運營管理團隊、基金外包業(yè)務團隊10個職能團隊，現(xiàn)有員工249人。2002年11
月，經(jīng)中國人民銀行和中國證監(jiān)會批準獲得證券投資基金托管業(yè)務資格，成為國
內(nèi)第一家獲得該項業(yè)務資格上市銀行；2003年4月，正式辦理基金托管業(yè)務。
招商銀行作為托管業(yè)務資質(zhì)最全的商業(yè)銀行之一，擁有證券投資基金托管資格、
基本養(yǎng)老保險基金托管機構(gòu)資格、受托投資管理托管業(yè)務托管資格、保險資金托
管業(yè)務資格、企業(yè)年金基金托管業(yè)務資格、合格境外機構(gòu)投資者托管（QFII）資
格、合格境內(nèi)機構(gòu)投資者托管（QDII）資格、私募基金業(yè)務外包服務資格、存托
憑證試點存托業(yè)務等業(yè)務資格。
招商銀行資產(chǎn)托管結(jié)合自身在托管行業(yè)深耕22年的專業(yè)能力和創(chuàng)新精神，
推出“招商銀行托管+”服務品牌，以“踐行價值銀行戰(zhàn)略，致力于成為服務更
佳、科技更強、協(xié)同更好的客戶首選全球托管銀行”品牌愿景為指引，以“值得
信賴的專家、貼心服務的管家、讓價值持續(xù)增加、客戶的體驗更佳”的“4+目標”，
以創(chuàng)新的“服務產(chǎn)品化”為方法論，全方位助力資管機構(gòu)實現(xiàn)可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)
展。招商銀行資產(chǎn)托管圍繞資管全場景，打造了“如風運營”“大觀投研”“見微
數(shù)據(jù)”三個服務子品牌，不斷創(chuàng)新托管系統(tǒng)、服務和產(chǎn)品：在業(yè)內(nèi)率先推出“網(wǎng)
上托管銀行系統(tǒng)”、托管業(yè)務綜合系統(tǒng)和“6S”托管服務標準，首家發(fā)布私募基
金績效分析報告，開辦國內(nèi)首個托管銀行網(wǎng)站，推出國內(nèi)首個托管大數(shù)據(jù)平臺，
成功托管國內(nèi)第一只券商集合資產(chǎn)管理計劃、第一只FOF、第一只信托資金計劃、
第一只股權(quán)私募基金、第一家實現(xiàn)貨幣市場基金贖回資金T+1到賬、第一只境外
銀行QDII基金、第一只紅利ETF基金、第一只“1+N”基金專戶理財、第一家大
小非解禁資產(chǎn)、第一單TOT保管，實現(xiàn)從單一托管服務商向全面投資者服務機構(gòu)
的轉(zhuǎn)變，得到了同業(yè)認可。
招商銀行資產(chǎn)托管業(yè)務持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，社會影響力不斷提升,近年來獲得業(yè)
內(nèi)各類獎項榮譽。2016年5月“托管通”榮獲《銀行家》2016中國金融創(chuàng)新“十
佳金融產(chǎn)品創(chuàng)新獎”；6月榮獲《財資》“中國最佳托管銀行獎”，成為國內(nèi)唯一
獲得該獎項的托管銀行；7月榮獲中國資產(chǎn)管理“金貝獎”“最佳資產(chǎn)托管銀行”、
《21世紀經(jīng)濟報道》“2016最佳資產(chǎn)托管銀行”。2017年5月榮獲《亞洲銀行家》
“中國年度托管銀行獎”；6月榮獲《財資》“中國最佳托管銀行獎”；“全功能網(wǎng)
上托管銀行2.0”榮獲《銀行家》2017中國金融創(chuàng)新“十佳金融產(chǎn)品創(chuàng)新獎”。
2018年1月榮獲中央國債登記結(jié)算有限責任公司“2017年度優(yōu)秀資產(chǎn)托管機構(gòu)”
獎；同月，托管大數(shù)據(jù)平臺風險管理系統(tǒng)榮獲2016-2017年度銀監(jiān)會系統(tǒng)“金點
子”方案一等獎，以及中央金融團工委、全國金融青聯(lián)第五屆“雙提升”金點子
方案二等獎；3月榮獲《中國基金報》“最佳基金托管銀行”獎；5月榮獲國際
財經(jīng)權(quán)威媒體《亞洲銀行家》“中國年度托管銀行獎”；12月榮獲2018東方財富
風云榜“2018年度最佳托管銀行”、“20年最值得信賴托管銀行”獎。2019年3
月榮獲《中國基金報》“2018年度最佳基金托管銀行”獎；6月榮獲《財資》“中
國最佳托管機構(gòu)”“中國最佳養(yǎng)老金托管機構(gòu)”“中國最佳零售基金行政外包”三
項大獎；12月榮獲2019東方財富風云榜“2019年度最佳托管銀行”獎。2020
年1月，榮獲中央國債登記結(jié)算有限責任公司“2019年度優(yōu)秀資產(chǎn)托管機構(gòu)”
獎項；6月榮獲《財資》“中國境內(nèi)最佳托管機構(gòu)”“最佳公募基金托管機構(gòu)”“最
佳公募基金行政外包機構(gòu)”三項大獎；10月榮獲《中國基金報》第二屆中國公
募基金英華獎“2019年度最佳基金托管銀行”獎。2021年1月，榮獲中央國債
登記結(jié)算有限責任公司“2020年度優(yōu)秀資產(chǎn)托管機構(gòu)”獎項；同月榮獲2020東
方財富風云榜“2020年度最受歡迎托管銀行”獎項；2021年10月，《證券時報》
“2021年度杰出資產(chǎn)托管銀行天璣獎”；2021年12月，榮獲《中國基金報》第
三屆中國公募基金英華獎“2020年度最佳基金托管銀行”；2022年1月榮獲中央
國債登記結(jié)算有限責任公司“2021年度優(yōu)秀資產(chǎn)托管機構(gòu)、估值業(yè)務杰出機構(gòu)”
獎項；9月榮獲《財資》“中國最佳托管銀行”“最佳公募基金托管銀行”“最佳
理財托管銀行”三項大獎；12月榮獲《證券時報》“2022年度杰出資產(chǎn)托管銀行
天璣獎”；2023年1月榮獲中央國債登記結(jié)算有限責任公司“2022年度優(yōu)秀資產(chǎn)
托管機構(gòu)”、銀行間市場清算所股份有限公司“2022年度優(yōu)秀托管機構(gòu)”、全國
銀行間同業(yè)拆借中心“2022年度銀行間本幣市場托管業(yè)務市場創(chuàng)新獎”三項大
獎；2023年4月，榮獲《中國基金報》第二屆中國基金業(yè)創(chuàng)新英華獎“托管創(chuàng)
新獎”；2023年9月，榮獲《中國基金報》中國基金業(yè)英華獎“公募基金25年
基金托管示范銀行（全國性股份行）”；2023年12月，榮獲《東方財富風云榜》
“2023年度托管銀行風云獎”。2024年1月，榮獲中央國債登記結(jié)算有限責任公
司“2023年度優(yōu)秀資產(chǎn)托管機構(gòu)”、“2023年度估值業(yè)務杰出機構(gòu)”、“2023年度
債市領(lǐng)軍機構(gòu)”、“2023年度中債綠債指數(shù)優(yōu)秀承銷機構(gòu)”四項大獎；2024年2
月，榮獲泰康養(yǎng)老保險股份有限公司“2023年度最佳年金托管合作伙伴”獎。
2024年4月，榮獲中國基金報“中國基金業(yè)英華獎-ETF20周年特別評選“優(yōu)秀
ETF托管人””獎。2024年6月，榮獲上海清算所“2023年度優(yōu)秀托管機構(gòu)”獎。
2024年8月，在《21世紀經(jīng)濟報道》主辦的2024資產(chǎn)管理年會暨十七屆21世
紀【金貝】資產(chǎn)管理競爭力研究案例發(fā)布盛典上，“招商銀行托管+”榮獲“2024
卓越影響力品牌”獎項；2024年9月，在2024財聯(lián)社中國金融業(yè)“拓撲獎”評
選中，榮獲銀行業(yè)務類獎項“2024年資產(chǎn)托管銀行‘拓撲獎’”。
二、主要人員情況
繆建民先生，本行董事長、非執(zhí)行董事，2020年9月起擔任本行董事、董
事長。中央財經(jīng)大學經(jīng)濟學博士，高級經(jīng)濟師。中國共產(chǎn)黨第十九屆、二十屆中
央委員會候補委員。招商局集團有限公司董事長。曾任中國人壽保險（集團）公
司副董事長、總裁，中國人民保險集團股份有限公司副董事長、總裁、董事長，
曾兼任中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司董事長，中國人保資產(chǎn)管理有限公司董事
長，中國人民健康保險股份有限公司董事長，中國人民保險（香港）有限公司董
事長，人保資本投資管理有限公司董事長，中國人民養(yǎng)老保險有限責任公司董事
長，中國人民人壽保險股份有限公司董事長。
王良先生，本行黨委書記、執(zhí)行董事、行長。中國人民大學經(jīng)濟學碩士，高
級經(jīng)濟師。1995年6月加入本行，歷任本行北京分行行長助理、副行長、行長，
2012年6月起歷任本行行長助理、副行長、常務副行長，2022年4月18日起全
面主持本行工作，2022年5月19日起任本行黨委書記，2022年6月15日起任
本行行長。兼任本行香港上市相關(guān)事宜之授權(quán)代表、招銀國際金融控股有限公司
董事長、招銀國際金融有限公司董事長、招商永隆銀行董事長、招聯(lián)消費金融有
限公司副董事長、招商局金融控股有限公司董事、中國支付清算協(xié)會副會長、中
國銀行業(yè)協(xié)會中間業(yè)務專業(yè)委員會第四屆主任、中國金融會計學會第六屆常務理
事、廣東省第十四屆人大代表。
王穎女士，本行副行長，南京大學政治經(jīng)濟學專業(yè)碩士，經(jīng)濟師。王穎女士
1997年1月加入本行，歷任本行北京分行行長助理、副行長，天津分行行長，
深圳分行行長，本行行長助理。2023年11月起任本行副行長。
孫樂女士，招商銀行資產(chǎn)托管部總經(jīng)理，碩士研究生畢業(yè)，2001年8月加
入招商銀行至今，歷任招商銀行合肥分行風險控制部副經(jīng)理、經(jīng)理、信貸管理部
總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、公司銀行部總經(jīng)理、中小企業(yè)金融部總經(jīng)理、
投行與金融市場部總經(jīng)理；無錫分行行長助理、副行長；南京分行副行長，具有
20余年銀行從業(yè)經(jīng)驗，在風險管理、信貸管理、公司金融、資產(chǎn)托管等領(lǐng)域有
深入的研究和豐富的實務經(jīng)驗。
三、基金托管業(yè)務經(jīng)營情況
截至2024年9月30日，招商銀行股份有限公司累計托管1518只證券投資
基金。
四、托管人的內(nèi)部控制制度
1、內(nèi)部控制目標
招商銀行確保托管業(yè)務嚴格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管制度，堅持守
法經(jīng)營、規(guī)范運作的經(jīng)營理念；形成科學合理的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，
防范和化解經(jīng)營風險，確保托管業(yè)務的穩(wěn)健運行和托管資產(chǎn)的安全；建立有利于
查錯防弊、堵塞漏洞、消除隱患，保證業(yè)務穩(wěn)健運行的風險控制制度，確保托管
業(yè)務信息真實、準確、完整、及時；確保內(nèi)控機制、體制的不斷改進和各項業(yè)務
制度、流程的不斷完善。
2、內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)
招商銀行資產(chǎn)托管業(yè)務建立三級內(nèi)部控制及風險防范體系：
一級內(nèi)部控制及風險防范是在招商銀行總行風險管控層面對風險進行預防
和控制；總行風險管理部、法律合規(guī)部、審計部獨立對資產(chǎn)托管業(yè)務進行評估監(jiān)
督，并提出內(nèi)控提升管理建議。
二級內(nèi)部控制及風險防范是招商銀行資產(chǎn)托管部設(shè)立風險合規(guī)管理相關(guān)團
隊，負責部門內(nèi)部風險預防和控制，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷，提出整改方案，跟
蹤整改情況，并直接向部門總經(jīng)理室報告。
三級內(nèi)部控制及風險防范是招商銀行資產(chǎn)托管部在設(shè)置專業(yè)崗位時，遵循內(nèi)
控制衡原則，視業(yè)務的風險程度制定相應監(jiān)督制衡機制。
3、內(nèi)部控制原則
（1）全面性原則。內(nèi)部控制覆蓋各項業(yè)務過程和操作環(huán)節(jié)、覆蓋所有團隊
和崗位，并由全部人員參與。
（2）審慎性原則。托管組織體系的構(gòu)成、內(nèi)部管理制度的建立均以防范風
險、審慎經(jīng)營為出發(fā)點，體現(xiàn)“內(nèi)控優(yōu)先”的要求。
（3）獨立性原則。招商銀行資產(chǎn)托管部各團隊、各崗位職責保持相對獨立，
不同托管資產(chǎn)之間、托管資產(chǎn)和自有資產(chǎn)之間相互分離。內(nèi)部控制的檢查、評價
部門獨立于內(nèi)部控制的建立和執(zhí)行部門。
（4）有效性原則。內(nèi)部控制有效性包含內(nèi)部控制設(shè)計的有效性、內(nèi)部控制
執(zhí)行的有效性。內(nèi)部控制設(shè)計的有效性是指內(nèi)部控制的設(shè)計覆蓋了所有應關(guān)注的
重要風險，且設(shè)計的風險應對措施適當。內(nèi)部控制執(zhí)行的有效性是指內(nèi)部控制能
夠按照設(shè)計要求嚴格有效執(zhí)行。
（5）適應性原則。內(nèi)部控制適應招商銀行托管業(yè)務風險管理的需要，并能
夠隨著托管業(yè)務經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、經(jīng)營理念等內(nèi)部環(huán)境的變化和國家法律、
法規(guī)、政策制度等外部環(huán)境的改變及時進行修訂和完善。
（6）防火墻原則。招商銀行資產(chǎn)托管部辦公場地與我行其他業(yè)務場地隔離，
辦公網(wǎng)和業(yè)務網(wǎng)物理分離，部門業(yè)務網(wǎng)和全行業(yè)務網(wǎng)防火墻策略分離，以達到風
險防范的目的。
（7）重要性原則。內(nèi)部控制在實現(xiàn)全面控制的基礎(chǔ)上，關(guān)注重要托管業(yè)務
重要事項和高風險環(huán)節(jié)。
（8）制衡性原則。內(nèi)部控制能夠?qū)崿F(xiàn)在托管組織體系、機構(gòu)設(shè)置、權(quán)責分
配及業(yè)務流程等方面相互制約、相互監(jiān)督，同時兼顧運營效率。
4、內(nèi)部控制措施
（1）完善的制度建設(shè)。招商銀行資產(chǎn)托管部從資產(chǎn)托管業(yè)務內(nèi)控管理、產(chǎn)
品受理、會計核算、資金清算、崗位管理、檔案管理和信息管理等方面制定一系
列規(guī)章制度，建立了三層制度體系，即：基本規(guī)定、業(yè)務管理辦法和業(yè)務操作規(guī)
程。制度結(jié)構(gòu)層次清晰、管理要求明確，滿足風險管理全覆蓋的要求，保證資產(chǎn)
托管業(yè)務科學化、制度化、規(guī)范化運作。
（2）業(yè)務信息風險控制。招商銀行資產(chǎn)托管部在數(shù)據(jù)傳輸和保存方面有嚴
格的加密和備份措施，采用加密、直連方式傳輸數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)執(zhí)行異地實時備份，
所有的業(yè)務信息須經(jīng)過嚴格的授權(quán)方能進行訪問。
（3）客戶資料風險控制。招商銀行資產(chǎn)托管部對業(yè)務辦理過程中獲取的客
戶資料嚴格保密，除法律法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定、監(jiān)管機構(gòu)及審計要求外，不向任
何機構(gòu)、部門或個人泄露。
（4）信息技術(shù)系統(tǒng)風險控制。招商銀行對信息技術(shù)系統(tǒng)機房、權(quán)限管理實
行雙人雙崗雙責，電腦機房24小時值班并設(shè)置門禁，所有電腦設(shè)置密碼及相應
權(quán)限。業(yè)務網(wǎng)和辦公網(wǎng)、托管業(yè)務網(wǎng)與全行業(yè)務網(wǎng)雙分離制度，與外部業(yè)務機構(gòu)
實行防火墻保護，對信息技術(shù)系統(tǒng)采取兩地三中心的應急備份管理措施等，保證
信息技術(shù)系統(tǒng)的安全。
（5）人力資源控制。招商銀行資產(chǎn)托管部通過建立良好的企業(yè)文化和員工
培訓、激勵機制、加強人力資源管理及建立人才梯級隊伍及人才儲備機制，有效
地進行人力資源管理。
五、基金托管人對基金管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理
辦法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同、托管協(xié)議的約定，對基金投資范圍、
投資比例、投資組合等情況的合法性、合規(guī)性進行監(jiān)督和核查。
在為基金投資運作所提供的基金清算和核算服務環(huán)節(jié)中，基金托管人對基金
管理人發(fā)送的投資指令、基金管理人對各基金費用的提取與支付情況進行檢查監(jiān)
督，對違反法律法規(guī)、基金合同的指令拒絕執(zhí)行，并立即通知基金管理人。
基金托管人如發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的投資指令違反法律、
行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定，及時以書面形式通知基金管
理人進行整改，整改的時限應符合法律法規(guī)及基金合同允許的調(diào)整期限。基金管
理人收到通知后應及時核對確認并以書面形式向基金托管人發(fā)出回函并改正?；?
金管理人對基金托管人通知的違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應報告
中國證監(jiān)會。
第五部分相關(guān)服務機構(gòu)
一、基金份額銷售機構(gòu)
1、直銷機構(gòu)
序號 機構(gòu)名稱 機構(gòu)信息
1 國泰基金管理有限公司直銷柜臺 地址：上海市虹口區(qū)公平路18號8號樓嘉昱大廈15-20層
客戶服務專線：400-888-8688，021-31089000
傳真：021-31081861 網(wǎng)址：www.gtfund.com
2 國泰基金 電子交易平臺 電子交易網(wǎng)站：www.gtfund.com登錄網(wǎng)上交易頁面 智能手機APP平臺：iPhone交易客戶端、Android交易客戶端、“國泰基金”微信交易平臺
電話：021-31089000 聯(lián)系人：趙剛
2、其他銷售機構(gòu)
本基金的其他銷售機構(gòu)信息詳見基金管理人網(wǎng)站。基金管理人可根據(jù)有關(guān)法
律法規(guī)規(guī)定，增減或變更銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站上公示。
二、登記機構(gòu)
名稱：國泰基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦東大道1200號2層225室
辦公地址：上海市虹口區(qū)公平路18號8號樓嘉昱大廈15-20層
法定代表人：周向勇
聯(lián)系人：辛怡
傳真：021-31081800
客戶服務專線：400-888-8688，021-31089000
三、出具法律意見書的律師事務所
名稱：上海市通力律師事務所
住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心18樓至20樓
負責人：韓炯
聯(lián)系電話：021-31358666
傳真：021-31358600
經(jīng)辦律師：黎明、丁媛
聯(lián)系人：丁媛
四、審計基金財產(chǎn)的會計師事務所
名稱：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：北京市東長安街1號東方廣場東二辦公樓八層
辦公地址：上海市靜安區(qū)南京西路1266號恒隆廣場二期25樓
執(zhí)行事務合伙人：鄒俊
聯(lián)系電話：021-22122888
傳真：021-62881889
聯(lián)系人：王國蓓
經(jīng)辦注冊會計師：王國蓓、葉凱韻
第六部分基金的募集
一、基金募集的依據(jù)
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同
及其他有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)中國證監(jiān)會2019年10月22日證監(jiān)許可【2019】1962號
文（《關(guān)于準予國泰中證鋼鐵交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金注
冊的批復》）準予注冊募集。
二、基金類型、運作方式和存續(xù)期限
1、基金類型：ETF聯(lián)接基金
2、基金運作方式：契約型開放式
3、基金存續(xù)期限：不定期
三、基金份額類別
投資人認購、申購基金份額時收取認購、申購費用，不從本類別基金資產(chǎn)中
計提銷售服務費的基金份額稱為A類基金份額；在投資人認購、申購基金份額
時不收取認購、申購費用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費的基金份額
稱為C類基金份額；在投資人申購基金份額時不收取申購費用，而是從本類別
基金資產(chǎn)中計提銷售服務費的基金份額稱為E類基金份額。
本基金A類、C類和E類基金份額分別設(shè)置基金代碼。由于基金費用的不
同，本基金A類、C類和E類基金份額將分別計算并公布基金份額凈值和基金
份額累計凈值。
投資人可自行選擇認購、申購的基金份額類別。本基金不同類別基金份額之
間如開通互相轉(zhuǎn)換業(yè)務，相關(guān)約定見屆時公告，無需召開基金份額持有人大會。
根據(jù)基金運作情況，在不違反法律法規(guī)規(guī)定、基金合同約定以及對基金份額
持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行相關(guān)程
序后，基金管理人在履行適當程序后可以增加新的基金份額類別、調(diào)整現(xiàn)有基金
份額類別的申購費率、調(diào)低贖回費率或銷售服務費率、變更收費方式或者停止現(xiàn)
有基金份額類別的銷售，或?qū)鸱蓊~分類辦法及規(guī)則進行調(diào)整等，而無需召開
基金份額持有人大會，但調(diào)整實施前基金管理人需及時公告。
第七部分基金合同的生效
一、基金合同的生效
本基金基金合同于2020年1月20日正式生效。自基金合同生效日起，本基
金管理人正式開始管理本基金。
二、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
《基金合同》生效之日起三年后的對應日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，基
金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。
《基金合同》生效滿三年后基金繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份
額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人
應當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，本基金將根據(jù)
基金合同的約定進行基金財產(chǎn)清算并終止，而無需召開基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
第八部分基金份額的申購與贖回
一、申購和贖回場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機構(gòu)進行。具體的銷售機構(gòu)將由基金管理人
在基金管理人網(wǎng)站或相關(guān)文件列示?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減銷售機
構(gòu)。若基金管理人或其指定的銷售機構(gòu)開通電話、傳真或網(wǎng)上等交易方式，投資
人可以通過上述方式進行申購與贖回，具體參見各銷售機構(gòu)的相關(guān)公告?；鹜?
資者應當在銷售機構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務的營業(yè)場所或按銷售機構(gòu)提供的其他方
式辦理基金份額的申購與贖回。
二、申購和贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易
所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中
國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時
間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應
的調(diào)整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務辦理時間
本基金已于2020年3月2日起開始辦理日常申購、贖回業(yè)務。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、
贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換
申請且登記機構(gòu)確認接受的，其基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換價格為下一開放日基
金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換的價格。
三、申購與贖回的原則
1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的各類基金份
額凈值為基準進行計算；
2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順
序贖回；
5、辦理申購、贖回業(yè)務時，應當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保
投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調(diào)整?；鸸芾砣?
必須在新規(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
四、申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)銷售機構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務辦理時間內(nèi)提出
申購或贖回的申請。
2、申購和贖回的款項支付
投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人交付申購款項，申
購成立；基金份額登記機構(gòu)確認基金份額時，申購生效。若資金在規(guī)定時間內(nèi)未
全額到賬則申購不成立，申購款項將退回投資人賬戶，基金管理人、基金托管人
和銷售機構(gòu)等不承擔由此產(chǎn)生的利息等任何損失。
基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構(gòu)確認贖回時，
贖回生效?；鸱蓊~持有人贖回生效后，基金管理人將在T＋7日（包括該日）
內(nèi)支付贖回款項。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖
回款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。
3、申購和贖回申請的確認
基金管理人應以交易時間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購
或贖回申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的
有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應在T+2日后（包括該日）及時
到銷售機構(gòu)柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成
功，則申購款項退還給投資人。
銷售機構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機
構(gòu)確實接收到申請。申購、贖回的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于申請的
確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的投資人任
何損失由投資人自行承擔。
基金管理人可以在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，依法對上述申購和贖回申請的確
認時間進行調(diào)整，并必須在調(diào)整實施日前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指
定媒介上公告并報中國證監(jiān)會備案。
五、申購和贖回的數(shù)量限制
1、申購金額的限制
投資人單筆申購本基金A類、C類基金份額的最低金額為1.00元（含申購
費）。投資人單筆申購本基金E類基金份額的最低金額為20.00元（含申購費）。
各銷售機構(gòu)對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)
務規(guī)定為準。
2、贖回份額的限制
基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回。單筆贖回申請最低份數(shù)為
1.00份，若某基金份額持有人贖回時在銷售機構(gòu)保留的基金份額不足1.00份，
則該次贖回時必須一起贖回。
3、本基金不對投資人每個交易賬戶的最低基金份額余額進行限制，但各銷
售機構(gòu)對交易賬戶最低份額余額有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務規(guī)定為準。
4、基金管理人可以規(guī)定單個投資人累計持有的基金份額上限、單日凈申購
比例上限、單個投資人單日或單筆申購金額上限，具體規(guī)定請參見相關(guān)公告。
5、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，
基金管理人應當采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、
拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益。
基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控
制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
6、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回
份額的數(shù)量限制。
六、申購和贖回的價格、費用及其用途
1、基金份額分為A類、C類和E類基金份額。投資人在申購A類基金份額
時支付申購費用，申購C類和E類基金份額不支付申購費用，而是從該類別基
金資產(chǎn)中計提銷售服務費。
2、本基金A類基金份額的申購費用
申購費用由申購本基金A類基金份額的申購人承擔，不列入基金財產(chǎn)，主
要用于本基金的市場推廣、銷售、登記結(jié)算等各項費用。
本基金A類基金份額的申購費率具體如下：
申購金額（M） 申購費率
M﹤50萬元 1.00%
50萬元≤M﹤100萬元 0.60%
M≥100萬元 按筆收取，1,000元/筆
3、贖回費用
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基
金份額時收取。
（1）本基金A類基金份額的贖回費率
本基金A類基金份額對持續(xù)持有期少于30日的基金份額持有人收取的贖回
費，將全額計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期長于或等于30日但少于90日的基金份
額持有人收取的贖回費，將不低于贖回費總額的75%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有
期長于或等于90日但少于180日的基金份額持有人收取的贖回費，將不低于贖
回費總額的50%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期長于或等于180日的基金份額持有
人不收取贖回費。贖回費中未歸入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費和其他必要的
手續(xù)費。
本基金A類基金份額的贖回費率具體如下：
贖回申請份額持有時間（Y） 贖回費率
Y﹤7日 1.50%
7日≤Y﹤30日 0.75%
30日≤Y﹤180日 0.50%
Y≥180日 0.00%
（注：贖回份額持有時間的計算，以該份額在登記機構(gòu)的登記日開始計算。）
（2）本基金C類基金份額的贖回費率
本基金C類基金份額對持續(xù)持有期少于30日的基金份額持有人收取的贖回
費，將全額計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期長于或等于30日的基金份額持有人不
收取贖回費。
本基金C類基金份額的贖回費率具體如下：
贖回申請份額持有時間（Y） 贖回費率
Y﹤7日 1.50%
7日≤Y﹤30日 0.10%
Y≥30日 0.00%
（注：贖回份額持有時間的計算，以該份額在登記機構(gòu)的登記日開始計算。）
（3）本基金E類基金份額的贖回費率
本基金對E類基金份額持有人收取的贖回費全額計入基金財產(chǎn)
本基金E類基金份額的贖回費率具體如下：
贖回申請份額持有時間（Y） 贖回費率
Y 1.50%
Y≥7日 0.00%
（注：贖回份額持有時間的計算，以該份額在登記機構(gòu)的登記日開始計算。）
4、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲
應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介
上公告。
5、當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機
制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及
監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
6、基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定、對基金份額持有人利益無實質(zhì)
性不利影響及不違反基金合同約定的情況下根據(jù)市場情況制定基金持續(xù)營銷計
劃，定期和不定期地開展基金持續(xù)營銷活動。在基金持續(xù)營銷活動期間，基金管
理人可以按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，對投資人適當調(diào)低基金銷售費
用。
七、申購份額與贖回金額的計算方式
1、申購份額的計算方式
（1）A類申購份額的計算方式如下：
本基金A類基金份額采用金額申購的方式?；鸬纳曩徑痤~包括申購費用
和凈申購金額。
1）申購費用適用比例費率時，申購份額的計算方法如下：
凈申購金額＝申購金額/（1＋申購費率）
申購費用＝申購金額－凈申購金額
申購份額＝凈申購金額/T日A類基金份額凈值
2）申購費用為固定金額時，申購份額的計算方法如下：
申購費用＝固定金額
凈申購金額＝申購金額－申購費用
申購份額＝凈申購金額/T日A類基金份額凈值
上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或
損失由基金財產(chǎn)承擔。
例：某投資人投資10,000.00元申購本基金A類基金份額，申購費率為1.00%，
假設(shè)申購當日本基金A類基金份額的基金份額凈值為1.0400元，則其可得到的
申購份額為：
凈申購金額＝10,000.00/（1＋1.00%）＝9,900.99元
申購費用＝10,000.00－9,900.99＝99.01元
申購份額＝9,900.99/1.0400＝9,520.18份
即：投資人投資10,000.00元申購本基金A類基金份額，對應申購費率為
1.00%，假設(shè)申購當日A類基金份額的基金份額凈值為1.0400元，則可得到
9,520.18份A類基金份額。
（2）C類、E類申購份額的計算方式如下：
本基金C類、E類基金份額不收取申購費用。
申購份額＝申購金額/T日該類基金份額凈值
上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或
損失由基金財產(chǎn)承擔。
例：某投資人投資10,000.00元申購本基金C類基金份額，無申購費用，假
設(shè)T日本基金C類基金份額的基金份額凈值為1.0412元，則其可得到的申購份
額為：
申購份額＝10,000.00/1.0412＝9,604.30份
即：投資人投資10,000.00元申購本基金C類基金份額，無申購費用，假設(shè)
T日基金份額凈值為1.0412元，則可得到9,604.30份C類基金份額。
2、贖回金額的計算方式
贖回金額的計算方法如下：
贖回金額＝贖回份額×T日該類基金份額凈值
贖回費用＝贖回金額×贖回費率
凈贖回金額＝贖回金額－贖回費用
贖回金額的計算結(jié)果以四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收
益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
例：某投資人贖回10,000份A類基金份額，該份額的持有時間為60日，對
應的贖回費率為0.50%，假設(shè)贖回當日A類基金份額的基金份額凈值是1.2000
元，則其可獲得的贖回金額為：
贖回金額＝10,000×1.2000＝12,000.00元
贖回費用＝12,000.00×0.50%＝60.00元
凈贖回金額＝12,000.00－60.00＝11,940.00元
即：投資人贖回10,000份A類基金份額，該份額的持有時間為60日，對應
的贖回費率為0.50%，假設(shè)贖回當日A類基金份額的基金份額凈值是1.2000元，
則其可獲得的贖回金額為11,940.00元。
例：某投資人贖回10,000份C類基金份額，該份額的持有時間為60日，對
應的贖回費率為0.00%，假設(shè)贖回當日C類基金份額的基金份額凈值是1.2000
元，則其可獲得的贖回金額為：
贖回金額＝10,000×1.2000＝12,000.00元
贖回費用＝12,000.00×0.00%＝0.00元
凈贖回金額＝12,000.00－0.00＝12,000.00元
即：投資人贖回10,000份C類基金份額，該份額的持有時間為60日，對應
的贖回費率為0.00%，假設(shè)贖回當日C類基金份額的基金份額凈值是1.2000元，
則其可獲得的贖回金額為12,000.00元。
3、本基金A類、C類和E類基金份額的基金份額凈值的計算，分別保留到
小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承
擔。T日各類基金份額的基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內(nèi)公告。
遇特殊情況，經(jīng)履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。未來若市場情況發(fā)生
變化，或目標ETF凈值計算和發(fā)布時間發(fā)生變化，或?qū)嶋H需要，經(jīng)中國證監(jiān)會
允許，本基金可相應調(diào)整基金份額凈值計算和公告時間或頻率并提前在指定媒介
上公告，同時基金管理人需書面通知托管人。
八、拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導致基金無法正常運作。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受
投資人的申購申請。
3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基
金資產(chǎn)凈值。
4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時。
5、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可
能對基金業(yè)績產(chǎn)生負面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
6、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價
格且采用估值技術(shù)仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確
認后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。
7、基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)或登記機構(gòu)的異常情況導致基
金銷售系統(tǒng)、基金登記系統(tǒng)或基金會計系統(tǒng)無法正常運行。
8、目標ETF暫停估值，導致基金管理人無法計算當日基金資產(chǎn)凈值。
9、目標ETF暫停申購或二級市場交易停牌、達到或接近申購上限，基金管
理人認為有必要暫停本基金申購的情形。
10、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述第1、2、3、5、6、7、8、9、10項暫停申購情形之一且基金管理
人決定暫停接受投資人申購申請時，基金管理人應當根據(jù)有關(guān)規(guī)定在指定媒介上
刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申請被拒絕，被拒絕的申購款項將退還給
投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業(yè)務的辦理。
九、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請或延緩
支付贖回款項：
1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受
基金份額持有人的贖回申請或延緩支付贖回款項。
3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基
金資產(chǎn)凈值。
4、連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回。
5、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時，基金
管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。
6、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價
格且采用估值技術(shù)仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確
認后，基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。
7、基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)或登記機構(gòu)的異常情況導致基
金銷售系統(tǒng)、基金登記系統(tǒng)或基金會計系統(tǒng)無法正常運行。
8、目標ETF暫停估值，導致基金管理人無法計算當日基金資產(chǎn)凈值。
9、目標ETF暫停贖回或二級市場交易停牌或延緩支付贖回對價時，基金管
理人認為有必要暫停本基金贖回的情形。
10、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項時，基金
管理人應在當日報中國證監(jiān)會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；
如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配
給贖回申請人，未支付部分可延期支付。若出現(xiàn)上述第4項所述情形，按基金合
同的相關(guān)條款處理?；鸱蓊~持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受
理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業(yè)務的
辦理并公告。
十、巨額贖回的情形及處理方式
1、巨額贖回的認定
若本基金單個開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請（贖回申請份額總數(shù)加上基金
轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額
總數(shù)后的余額）超過前一開放日的基金總份額的10%，即認為是發(fā)生了巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
當基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)基金當時的資產(chǎn)組合狀況決定
全額贖回或部分延期贖回。
（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付基金份額持有人的全部贖回
申請時，按正常贖回程序執(zhí)行。
（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付基金份額持有人的贖回申請有
困難或認為因支付基金份額持有人的贖回申請而進行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金
資產(chǎn)凈值造成較大波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基
金總份額的10%的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請，
應當按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；
對于未能贖回部分，基金份額持有人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消
贖回。選擇延期贖回的，將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；
選擇取消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下
一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日該類基金份額的基金份額
凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。如基金份額持有人在
提交贖回申請時未作明確選擇，基金份額持有人未能贖回部分作自動延期贖回處
理。
（3）若本基金發(fā)生巨額贖回，在單個基金份額持有人超過基金總份額20%
以上的贖回申請的情形下：對于該基金份額持有人當日贖回申請超過上一開放日
基金總份額20%以上的部分，基金管理人可以延期辦理贖回申請；對于該基金份
額持有人當日贖回申請未超過20%的部分，可以根據(jù)前段“（1）全額贖回”或“（2）
部分延期贖回”的約定方式與其他基金份額持有人的贖回申請一并辦理。延期的
贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日該類基金份
額的基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。但是，
對于未能贖回部分，如該基金份額持有人在提交贖回申請時選擇取消贖回，則其
當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。
（4）暫停贖回：連續(xù)2個開放日以上（含本數(shù)）發(fā)生巨額贖回，如基金管
理人認為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支
付贖回款項，但不得超過20個工作日，并應當在指定媒介上進行公告。
3、巨額贖回的公告
當發(fā)生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者基
金管理人網(wǎng)站在3個交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關(guān)處理方法，并在2
日內(nèi)在指定媒介上刊登公告。
十一、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1、發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規(guī)定期限內(nèi)在指定媒
介上刊登暫停公告。
2、如發(fā)生暫停的時間為1日，基金管理人應于重新開放日，在指定媒介上
刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公布最近1個開放日各類基金份額的基金
份額凈值。
3、如發(fā)生暫停的時間超過1日，基金管理人可以根據(jù)暫停申購或贖回的時
間，依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定，最遲于重新開放日在指定媒介上刊登重
新開放申購或贖回的公告；也可以根據(jù)實際情況在暫停公告中明確重新開放申購
或贖回的時間，屆時不再另行發(fā)布重新開放的公告。
十二、基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與
基金管理人管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費，
相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，并
提前告知基金托管人與相關(guān)機構(gòu)。
十三、基金份額的轉(zhuǎn)讓
在法律法規(guī)允許、對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響且條件具備的情
況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過中國證監(jiān)會認可的交易場所或者交
易方式進行份額轉(zhuǎn)讓的申請并由登記機構(gòu)辦理基金份額的過戶登記?；鸸芾砣?
擬受理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務的，將提前公告，基金份額持有人應根據(jù)基金管理人公
告的業(yè)務規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務。
十四、基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機構(gòu)受理繼承、捐贈和司法強制執(zhí)行等情形
而產(chǎn)生的非交易過戶以及登記機構(gòu)認可、符合法律法規(guī)的其他非交易過戶。無論
在上述何種情況下，接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資
人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；
捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質(zhì)的基金會或社
會團體；司法強制執(zhí)行是指司法機構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的
基金份額強制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基
金登記機構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記機
構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金登記機構(gòu)規(guī)定的標準收費。
十五、基金的轉(zhuǎn)托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管，基金
銷售機構(gòu)可以按照規(guī)定的標準收取轉(zhuǎn)托管費。
十六、定期定額投資計劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規(guī)則由基金管理人另
行規(guī)定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期申購金額，每期申購
金額必須不低于基金管理人在相關(guān)公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定
額投資計劃最低申購金額。
十七、基金份額的凍結(jié)和解凍
基金登記機構(gòu)只受理國家有權(quán)機關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及
登記機構(gòu)認可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。
基金份額被凍結(jié)的，被凍結(jié)部分產(chǎn)生的權(quán)益一并凍結(jié)，被凍結(jié)部分份額仍然
參與收益分配。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的除外。
十八、如相關(guān)法律法規(guī)允許基金管理人辦理基金份額的質(zhì)押業(yè)務或其他基金
業(yè)務，在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，基金管理人可制定
和實施相應的業(yè)務規(guī)則。
第九部分基金的投資
一、投資目標
通過主要投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差
的最小化。
二、投資范圍
本基金主要投資于目標ETF、標的指數(shù)成份股（含存托憑證）、備選成份股
（含存托憑證）。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于非標的指數(shù)成份
股（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、
債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地
方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債的
純債部分）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等）、債券回購、資產(chǎn)支持
證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)
會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。
基金的投資組合比例為：本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈
值的90%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金
持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，
現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種或變更投資比例限制，基
金管理人與基金托管人協(xié)商一致，在履行適當程序后，可以相應調(diào)整本基金的投
資范圍和投資比例規(guī)定。
三、投資策略
本基金為目標ETF的聯(lián)接基金，以目標ETF作為其主要投資標的，方便投
資人通過本基金投資目標ETF。本基金并不參與目標ETF的管理。
1、資產(chǎn)配置策略
本基金主要投資于目標ETF、標的指數(shù)成份股、備選成份股，其中，投資于
目標ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金
可少量投資于非標的指數(shù)成份股（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準
或注冊上市的股票）、債券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、
貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工
具。
本基金將根據(jù)市場的實際情況，適當調(diào)整基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)上的配置比
例，以保證對標的指數(shù)的有效跟蹤。
在正常市場情況下，本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤
偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整
或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措
施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
2、目標ETF投資策略
本基金投資目標ETF的兩種方式如下：
（1）申購和贖回：以申購/贖回對價進行申購贖回目標ETF或者按照目標
ETF法律文件的約定以其他方式申購贖回目標ETF。
（2）二級市場方式：在二級市場進行目標ETF基金份額的交易。
在投資運作過程中，本基金將在綜合考慮合規(guī)、風險、效率、成本等因素的
基礎(chǔ)上，決定采用一級市場申購贖回的方式或二級市場買賣的方式投資于目標
ETF。當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調(diào)整，本基金也將作相應
的變更或調(diào)整。
3、股票投資策略
（1）股票組合構(gòu)建方法
本基金可以直接投資本基金標的指數(shù)的成份股及備選成份股，該部分股票資
產(chǎn)投資原則上主要采取完全復制策略，即按照標的指數(shù)的成份股構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)
建基金股票投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應調(diào)整。在
特殊情況下，本基金將選擇其他股票或股票組合對標的指數(shù)中的股票加以替換，
這些情況包括但不限于以下情形：1）標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足；2）標的
指數(shù)的成份股長期停牌；3）其他對本基金管理人跟蹤標的指數(shù)構(gòu)成嚴重制約的
情形等。
（2）股票組合的調(diào)整
1）定期調(diào)整
本基金所構(gòu)建的股票組合將根據(jù)所跟蹤的標的指數(shù)對其成份股的調(diào)整而進
行相應的定期跟蹤調(diào)整。
2）不定期調(diào)整
基金經(jīng)理將跟蹤標的指數(shù)變動、基金組合跟蹤偏離度情況，結(jié)合成份股基本
面情況、流動性狀況、基金申購和贖回的現(xiàn)金流量情況以及組合投資績效評估的
結(jié)果，對投資組合進行監(jiān)控和調(diào)整，密切跟蹤標的指數(shù)。
4、存托憑證投資策略
本基金將根據(jù)投資目標，基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷，進行存
托憑證的投資。
5、債券投資策略
本基金基于流動性管理及策略性投資的需要，將投資于債券，投資的目的是
保證基金資產(chǎn)流動性，有效利用基金資產(chǎn)，提高基金資產(chǎn)的投資收益。本基金將
密切關(guān)注國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟走勢與我國財政、貨幣政策動向，預測未來利率變動走
勢，自上而下地確定投資組合久期，并結(jié)合信用分析等自下而上的個券選擇方法
構(gòu)建債券投資組合。
6、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、
風險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析，并輔助采
用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型，評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相
應的投資決策。
7、股指期貨投資策略
本基金將根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的，在風險可控的前提下，
本著謹慎原則，參與股指期貨投資。本基金投資股指期貨將主要選擇流動性好、
交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的對沖作用，降低股票組合
的系統(tǒng)性風險。
8、融資與轉(zhuǎn)融通證券出借投資策略
本基金在參與融資業(yè)務時，將通過對市場環(huán)境、利率水平、基金規(guī)模以及基
金申購贖回情況等因素的研究和判斷，決定融資規(guī)模。本基金管理人將充分考慮
融資業(yè)務的收益性、流動性及風險性等特征，謹慎進行投資。
為更好實現(xiàn)投資目標，在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可
根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資
者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性等因素的基礎(chǔ)上，合理確定
出借證券的范圍、期限和比例。
四、投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；
（2）每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金
持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，
現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應收申購款等；
（3）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過
基金資產(chǎn)凈值的10%；
（4）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的
20%；
（5）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超
過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；
（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持
證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；
（7）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證
券?；鸪钟匈Y產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應
在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；
（8）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總
資產(chǎn)，本基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（9）本基金進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的資金余額不得超過基
金資產(chǎn)凈值的40%，進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的最長期限為1年，
債券回購到期后不得展期；
（10）本基金參與股指期貨交易，應當遵守下列要求：
1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基
金資產(chǎn)凈值的10%；
2）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和，
不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%。其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在
一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）
等；
3）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金
持有的股票總市值的20%；
4）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差
計算）應當符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；
5）本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額
不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；
（11）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與
其他有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（12）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的，遵守以下投資限制：
1）出借證券資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，出借期限在10個交易日以
上的出借證券應納入《流動性風險管理規(guī)定》所述流動性受限證券的范圍；
2）參與出借業(yè)務的單只證券不得超過本基金持有該證券總量的50%；
3）最近6個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；
4）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平
均計算；
5）因證券市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因
素致使基金投資不符合上述比例限制的，基金管理人不得新增出借業(yè)務；
（13）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過本基金資產(chǎn)凈
值的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之
外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資
產(chǎn)的投資；
（14）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應當與基金合同約定的投資范圍
保持一致；
（15）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（16）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境
內(nèi)上市交易的股票合并計算；
（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
因證券/期貨市場波動、基金規(guī)模變動、標的指數(shù)成份股調(diào)整、標的指數(shù)成
份股流動性限制、目標ETF暫停申購、贖回或二級市場交易停牌等基金管理人
之外的因素致使基金投資比例不符合上述第（1）項規(guī)定投資比例的，基金管理
人應當在20個交易日內(nèi)進行調(diào)整。除上述第（1）、（2）、（7）、（12）、（13）、（14）
情形之外，因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、標的指數(shù)
成份股調(diào)整、標的指數(shù)成份股流動性限制、目標ETF暫停申購、贖回或二級市
場交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比
例的，基金管理人應當在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情
形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應當符合
基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起
開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在
履行適當程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以變更后的規(guī)定為準，無需召
開基金份額持有人大會審議。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）向其基金管理人、基金托管人出資；
（5）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
（6）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在
履行適當程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以變更后的限制為準，無需召
開基金份額持有人大會審議。
3、關(guān)聯(lián)交易
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或
者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份
額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，按
照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律
法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二以
上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項進行審查。
五、業(yè)績比較基準
本基金的業(yè)績比較基準為：中證鋼鐵指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率
（稅后）×5%。
中證鋼鐵指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制，選取中證全指樣本股中歸屬于鋼鐵
行業(yè)的相關(guān)上市公司股票作為成份股，以反映該行業(yè)股票的整體表現(xiàn)。本基金通
過主要投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數(shù)。因此，該指數(shù)能夠較好地反映本基
金的投資策略，能夠較為客觀地反映本基金的風險收益特征。
若本基金標的指數(shù)發(fā)生變更，基金業(yè)績比較基準隨之變更，由基金管理人根
據(jù)標的指數(shù)變更情形履行適當程序并進行公告。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定
的，從其規(guī)定。
六、風險收益特征
本基金為ETF聯(lián)接基金，目標ETF為股票型指數(shù)基金，其預期收益及預期
風險水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金主要通過投資于
目標ETF跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的證券市場
相似的風險收益特征。
七、目標ETF的變更
目標ETF出現(xiàn)下述情形之一的，本基金在履行適當程序后，將由投資于目
標ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資該標的指數(shù)的指數(shù)基金；若屆時本基金管理
人已有以該指數(shù)作為標的指數(shù)的指數(shù)基金，則本基金將本著維護投資者合法權(quán)益
的原則，經(jīng)與托管人協(xié)商一致，在履行適當程序后，選取其他合適的指數(shù)作為標
的指數(shù)。相應地，基金合同中將刪除關(guān)于目標ETF的表述部分，或?qū)⒆兏鼧说?
指數(shù)，屆時將由基金管理人另行公告。
1、目標ETF交易方式發(fā)生重大變更致使本基金的投資策略難以實現(xiàn)；
2、目標ETF終止上市；
3、目標ETF的基金合同終止；
4、目標ETF與其他基金進行合并；
5、目標ETF的基金管理人發(fā)生變更（但變更后的本基金與目標ETF的基金
管理人相同的除外）；
6、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。
如果未來目標ETF的標的指數(shù)發(fā)生變更，本基金將在履行適當程序后相應
變更標的指數(shù)且繼續(xù)投資于該目標ETF，不需另行召開基金份額持有人大會。但
目標ETF召開基金份額持有人大會審議變更目標ETF標的指數(shù)事項的，本基金
的基金份額持有人可出席目標ETF基金份額持有人大會并進行表決，目標ETF
基金份額持有人大會審議通過變更標的指數(shù)事項的，本基金可不召開基金份額持
有人大會相應變更標的指數(shù)并仍為該目標ETF的聯(lián)接基金。
八、基金管理人代表基金行使股東或債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨立行使股東或債權(quán)人權(quán)利，保
護基金份額持有人的利益；
2、不謀求對上市公司的控股；
3、有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；
4、不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三
人牟取任何不當利益。
九、基金投資組合報告
本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性
陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金托管人招商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同約定，于2024年10月
23日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核
內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報告所載數(shù)據(jù)截至2024年9月30日，本報告所列財務數(shù)據(jù)未經(jīng)
審計。
1、報告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號 項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
1 權(quán)益投資 - -
其中：股票 - -
2 基金投資 359,292,818.70 88.69
3 固定收益投資 18,472,571.84 4.56
其中：債券 18,472,571.84 4.56
資產(chǎn)支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買入返售金融資產(chǎn) - -
其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -
7 銀行存款和結(jié)算備付金合計 16,253,048.89 4.01
8 其他各項資產(chǎn) 11,075,162.90 2.73
9 合計 405,093,602.33 100.00
2、期末投資目標基金明細
序號 基金名稱 基金類型 運作方式 管理人 公允價值 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1 國泰中證鋼鐵交易型開放式指數(shù)證券投資基金 股票型 交易型開放式(ETF) 國泰基金管理有限公司 359,292,818.70 92.95
3、報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
本基金本報告期末未持有股票。
4、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明
細
本基金本報告期末未持有股票。
5、報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(％)
1 國家債券 18,472,571.84 4.78
2 央行票據(jù) - -
3 金融債券 - -
其中：政策性金融債 - -
4 企業(yè)債券 - -
5 企業(yè)短期融資券 - -
6 中期票據(jù) - -
7 可轉(zhuǎn)債（可交換債） - -
8 同業(yè)存單 - -
9 其他 - -
10 合計 18,472,571.84 4.78
6、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明
細
序號 債券代碼 債券名稱 數(shù)量（張） 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1 019727 23國債24 72,000 7,359,031.23 1.90
2 019733 24國債02 62,000 6,293,439.95 1.63
3 019749 24國債15 33,000 3,308,361.21 0.86
4 019740 24國債09 15,000 1,511,739.45 0.39
7、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證
券投資明細
本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
8、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資
明細
本基金本報告期末未持有貴金屬。
9、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明
細
本基金本報告期末未持有權(quán)證。
10、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
本基金本報告期內(nèi)未投資股指期貨。
11、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
本基金本報告期內(nèi)未投資國債期貨。
12、投資組合報告附注
（1）本報告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)
查或在報告編制日前一年受到公開譴責、處罰的情況。
（2）基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫
之外的情況。
（3）其他資產(chǎn)構(gòu)成
序號 名稱 金額(元)
1 存出保證金 3,167.57
2 應收證券清算款 -
3 應收股利 -
4 應收利息 -
5 應收申購款 10,883,261.54
6 其他應收款 -
7 待攤費用 -
8 其他 188,733.79
9 合計 11,075,162.90
（4）報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細
本基金本報告期末未持有可轉(zhuǎn)換債券。
（5）報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末未持有股票。
第十部分基金的業(yè)績
基金業(yè)績截止日為2024年6月30日，并經(jīng)基金托管人復核。
基金管理人依照恪守職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表
現(xiàn)。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
1、國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A：
階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業(yè)績比較基準收益率③ 業(yè)績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④
2020年1月20日至2020年12月31日 18.41% 1.15% 2.99% 1.53% 15.42% -0.38%
2021年度 41.08% 2.02% 32.57% 2.15% 8.51% -0.13%
2022年度 -19.43% 1.46% -23.29% 1.50% 3.86% -0.04%
2023年度 -4.86% 0.92% -6.49% 0.94% 1.63% -0.02%
2024年上半年 -7.63% 1.25% -9.28% 1.28% 1.65% -0.03%
2020年1月20日至2024年6月30日 18.28% 1.43% -11.15% 1.56% 29.43% -0.13%
2、國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C：
階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業(yè)績比較基準收益率③ 業(yè)績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④
2020年1月20日至2020年12月31日 18.08% 1.14% 2.99% 1.53% 15.09% -0.39%
2021年度 40.67% 2.02% 32.57% 2.15% 8.10% -0.13%
2022年度 -19.68% 1.46% -23.29% 1.50% 3.61% -0.04%
2023年度 -5.15% 0.92% -6.49% 0.94% 1.34% -0.02%
2024年上半年 -7.76% 1.26% -9.28% 1.28% 1.52% -0.02%
2020年1月20日至2024年6月30日 16.73% 1.43% -11.15% 1.56% 27.88% -0.13%
注：基金合同生效日為2020年1月20日。
第十一部分基金的財產(chǎn)
一、基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指基金擁有的目標ETF基金份額、各類有價證券及票據(jù)價
值、銀行存款本息、基金應收申購款及其他資產(chǎn)的價值總和。
二、基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。
三、基金財產(chǎn)的賬戶
基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬
戶、期貨結(jié)算賬戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管
理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)和基金登記機構(gòu)自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金
財產(chǎn)賬戶相獨立。
四、基金財產(chǎn)的保管和處分
本基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構(gòu)的財產(chǎn)，并由基
金托管人保管?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金登記機構(gòu)和基金銷售機構(gòu)以其自
有的財產(chǎn)承擔其自身的法律責任，其債權(quán)人不得對本基金財產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣
押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定處分外，基金財產(chǎn)不得被處
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原
因進行清算的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產(chǎn)所產(chǎn)
生的債權(quán)，不得與其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基
金的基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務不得相互抵銷。非因基金財產(chǎn)本身承擔的債務，
不得對基金財產(chǎn)強制執(zhí)行。
第十二部分基金資產(chǎn)估值
一、估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)
規(guī)定需要對外披露基金凈值的非交易日。
二、估值對象
基金所擁有的目標ETF基金份額、股票、債券和銀行存款本息、應收款項、
股指期貨合約、其他投資等資產(chǎn)及負債。
三、估值原則
基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負債的公允價值時，應符合《企業(yè)會
計準則》、監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定。
（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負債報價的投資品種，在估值
日有報價的，除會計準則規(guī)定的例外情況外，應將該報價不加調(diào)整地應用于該資
產(chǎn)或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計
量的重大事件的，應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據(jù)表明估值
日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調(diào)整，確定公允
價值。
與上述投資品種形同，但具有不同特征的，應以相同資產(chǎn)或負債的公允價值
為基礎(chǔ)，并在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產(chǎn)出售或使用
的限制等，如果該限制是針對資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應將該限制作
為特征考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負債所產(chǎn)生的
溢價或折價。
（二）對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠
可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定公允價值。采用估值技術(shù)確定公允價
值時，應優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關(guān)資產(chǎn)或負債可觀察輸入值
或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
（三）如經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事
件，使?jié)撛诠乐嫡{(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應對
估值進行調(diào)整并確定公允價值。
四、估值方法
1、目標ETF的估值
本基金持有的目標ETF基金份額按估值日目標ETF基金的基金份額凈值估
值。如該日目標ETF未公布凈值，則按該日目標ETF最近公布的凈值估值。
2、證券交易所上市的有價證券的估值
（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌
的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大
變化或證券發(fā)行機構(gòu)未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價
（收盤價）估值；如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機構(gòu)發(fā)生
影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，
調(diào)整最近交易市價，確定公允價格。
（2）在交易所市場上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的固定收益品種（本合同另有規(guī)定
的除外），選取估值日第三方估值機構(gòu)提供的相應品種對應的估值凈價估值，具
體估值機構(gòu)由基金管理人與托管人另行協(xié)商約定。
（3）交易所上市交易的可轉(zhuǎn)換債券以每日收盤價作為估值全價；交易所上
市實行全價交易的債券（可轉(zhuǎn)債除外），選取第三方估值機構(gòu)提供的估值全價減
去估值全價中所含的債券（稅后）應收利息得到的凈價進行估值。
（4）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術(shù)確定公允價值。
交易所上市的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以可靠
計量公允價值的情況下，按成本估值。
3、處于未上市期間的有價證券應區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌
的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票和債券，采用估值技術(shù)確定公允價值，在
估值技術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；
（3）對在交易所市場發(fā)行未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓的債券，對存在活躍市場的
情況下，應以活躍市場上未經(jīng)調(diào)整的報價作為估值日的公允價值；對于活躍市場
報價未能代表估值日公允價值的情況下，應對市場報價進行調(diào)整以確認估值日的
公允價值；對于不存在市場活動或市場活動很少的情況下，應采用估值技術(shù)確定
其公允價值。
（4）發(fā)行時明確一定期限限售期的股票（包括但不限于非公開發(fā)行股票、
首次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股
票等），按監(jiān)管機構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定公允價值。
4、對全國銀行間市場上不含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機構(gòu)提供
的相應品種當日的估值凈價估值。對銀行間市場上含權(quán)的固定收益品種，按照第
三方估值機構(gòu)提供的相應品種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價估值。對于含
投資人回售權(quán)的固定收益品種，回售登記截止日（含當日）后未行使回售權(quán)的按
照長待償期所對應的價格進行估值。對銀行間市場未上市，且第三方估值機構(gòu)未
提供估值價格的債券，在發(fā)行利率與二級市場利率不存在明顯差異，未上市期間
市場利率沒有發(fā)生大的變動的情況下，按成本估值。
5、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估
值。
6、存款的估值方法
持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協(xié)議或合同利率逐日確認利
息收入。
7、因持有股票而享有的配股權(quán)，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)
難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。
8、本基金投資股指期貨合約，一般以估值當日結(jié)算價進行估值，估值當日
無結(jié)算價的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算
價估值。國家有最新規(guī)定的，按其規(guī)定進行估值。
9、當發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以
確?；鸸乐档墓叫浴?
10、本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的，按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)協(xié)會的相
關(guān)規(guī)定進行估值。
11、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基
金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估
值。
12、本基金投資存托憑證的估值核算依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，國家有
最新規(guī)定的，按其規(guī)定進行估值。
13、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，
按國家最新規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知
對方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人
承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關(guān)的會
計問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照
基金管理人對基金資產(chǎn)凈值的計算結(jié)果對外予以公布。
五、估值程序
1、基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。基金份額凈值
是按照每個工作日閉市后，各類基金份額的基金資產(chǎn)凈值除以當日該類別基金份
額的余額數(shù)量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入。基金管理人
可以設(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應急調(diào)整機制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人于每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及各類別基金份額凈值，并按規(guī)
定公告。
2、基金管理人應每個工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)
或基金合同的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產(chǎn)估值后，
將各類別基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復核無誤后，由基金
管理人按約定對外公布。
六、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值
的準確性、及時性。當任一類基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生
估值錯誤時，視為該類基金份額凈值錯誤。
基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構(gòu)、或銷
售機構(gòu)、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯
的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人（“受損方”）的直接損失按下述
“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)
據(jù)計算差錯、系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及
時協(xié)調(diào)各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責任方承擔；
由于估值錯誤責任方未及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估
值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且
有協(xié)助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責
任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關(guān)當事人進行確認，確保估值錯誤已得
到更正。
（2）估值錯誤的責任方對有關(guān)當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，
并且僅對估值錯誤的有關(guān)直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當?shù)美漠斒氯素撚屑皶r返還不當?shù)美牧x務。
但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當?shù)美漠斒氯瞬环颠€
或不全部返還不當?shù)美斐善渌斒氯说睦鎿p失（“受損方”），則估值錯誤責
任方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當?shù)美漠?
事人享有要求交付不當?shù)美臋?quán)利；如果獲得不當?shù)美漠斒氯艘呀?jīng)將此部分不
當?shù)美颠€給受損方，則受損方應當將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當
得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復至假設(shè)未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生
的原因確定估值錯誤的責任方；
（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失
進行評估；
（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責任方進行
更正和賠償損失；
（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基
金登記機構(gòu)進行更正，并就估值錯誤的更正向有關(guān)當事人進行確認。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報
基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基
金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基
金管理人應當公告，并報中國證監(jiān)會備案。
（3）當基金份額凈值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行
賠償時，基金管理人和基金托管人應根據(jù)實際情況界定雙方承擔的責任，經(jīng)確認
后按以下條款進行賠償：
①本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，與本基金有關(guān)的會計問題，
如經(jīng)雙方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，尚不能達成一致時，按基金管理人的建議執(zhí)
行，由此給基金份額持有人和基金財產(chǎn)造成的損失，由基金管理人負責賠付。
②若基金管理人計算的基金份額凈值已由基金托管人復核確認后公告，由此
給基金份額持有人造成損失的，應根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定對投資者或基金支付賠償
金，就實際向投資者或基金支付的賠償金額，基金管理人與基金托管人按照過錯
程度各自承擔相應的責任。
③如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結(jié)果，雖然多次重新計
算和核對，尚不能達成一致時，為避免不能按時公布基金份額凈值的情形，以基
金管理人的計算結(jié)果對外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由基
金管理人負責賠付。
④由于基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限于基金申購或贖回金額等），
進而導致基金份額凈值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產(chǎn)的損失，由
基金管理人負責賠付。
（4）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行
業(yè)另有通行做法，雙方當事人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行
協(xié)商。
七、暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營
業(yè)時；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金
資產(chǎn)價值時；
3、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價
格且采用估值技術(shù)仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確
認后，基金管理人應當暫停估值；
4、基金所投資的目標ETF發(fā)生暫停估值、暫停公告基金份額凈值的情形；
5、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其他情形。
八、基金凈值的確認
用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和各類別基金份額凈值由基金管理人負
責計算，基金托管人負責進行復核?；鸸芾砣藨诿總€開放日交易結(jié)束后計算
當日的基金資產(chǎn)凈值和各類別基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢?
凈值計算結(jié)果復核確認后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值予以公
布。
九、特殊情況的處理
1、基金管理人或基金托管人按上述“四、估值方法”的第11項進行估值時，
所造成的誤差不作為基金資產(chǎn)估值錯誤處理。
2、由于證券交易所、期貨交易所、期貨公司、登記結(jié)算公司及存款銀行等
第三方機構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤或者由于其他不可抗力等非基金管理人與基金托管
人原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當、合理的措施進行檢
查，但未能發(fā)現(xiàn)錯誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人和基金托管
人免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應當積極采取必要的措施減輕或消
除由此造成的影響。
第十三部分基金的收益與分配
一、基金利潤的構(gòu)成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相
關(guān)費用后的余額，基金已實現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
二、基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中
已實現(xiàn)收益的孰低數(shù)。
三、基金收益分配原則
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費，而C類和E類基金份額收
取銷售服務費，各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同，本基金同一類
別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；
2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配不超過12次，
每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額該次可
供分配利潤的20%，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；
3、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，基金份額持有人
可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資；若基金
份額持有人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
4、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益
分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。
五、收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，在2日內(nèi)在
指定媒介公告。
六、基金收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由基金份額持有人自行
承擔。當基金份額持有人的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他
手續(xù)費用時，基金登記機構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的
基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業(yè)務規(guī)則》執(zhí)行。
第十四部分基金費用與稅收
一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、本基金從C類和E類基金份額的基金財產(chǎn)中計提的銷售服務費；
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；
5、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；
6、基金份額持有人大會費用；
7、基金的證券/期貨交易費用；
8、基金的銀行匯劃費用；
9、基金的開戶費用、賬戶維護費用；
10、基金投資目標ETF的相關(guān)費用（包括但不限于目標ETF的交易費用、
申贖費用等）；
11、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他
費用。
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金基金財產(chǎn)中投資于目標ETF的部分不收取管理費。在通常情況下，
按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除基金財產(chǎn)中目標ETF基金份額所對應資產(chǎn)凈值后剩
余部分（若為負數(shù)，則取0）的0.50%的年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.50%÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日基金資產(chǎn)凈值扣除基金財產(chǎn)中目標ETF基金份額所對應資產(chǎn)凈
值后剩余部分（若為負數(shù)，則取0）
基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金管理人與基
金托管人核對一致后，由基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月首
日起5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、休
息日或不可抗力致使無法按時支付等，順延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管費
本基金基金財產(chǎn)中投資于目標ETF的部分不收取托管費。在通常情況下，
按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除基金財產(chǎn)中目標ETF基金份額所對應資產(chǎn)凈值后剩
余部分（若為負數(shù)，則取0）的0.10%的年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.10%÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日基金資產(chǎn)凈值扣除基金財產(chǎn)中目標ETF基金份額所對應資產(chǎn)凈
值后剩余部分（若為負數(shù)，則取0）
基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金管理人與基
金托管人核對一致后，由基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月首
日起5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。若遇法定節(jié)假日、休
息日或不可抗力致使無法按時支付等，順延至最近可支付日支付。
3、C類和E類基金份額的銷售服務費
本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類和E類基金份額的銷售服務
費按前一日該類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.30%年費率計提。計算方法如下：
H＝F×0.30%÷當年天數(shù)
H為該類基金份額每日應計提的銷售服務費
F為該類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
基金銷售服務費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金管理人
與基金托管人核對一致后，由基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次
月首日起5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，由基金管理人代
付給銷售機構(gòu)。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付等，順延
至最近可支付日支付。
上述“一、基金費用的種類”中第4－11項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應協(xié)議規(guī)
定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或
基金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項
目。
四、基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)
行?；鹭敭a(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣
繳義務人按照國家有關(guān)稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
第十五部分基金的會計與審計
一、基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的
會計年度按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計
年度披露；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執(zhí)行國家有關(guān)會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的
會計核算，按照有關(guān)規(guī)定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對
并以書面方式確認。
二、基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的具有證券、期貨
相關(guān)業(yè)務資格的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審
計。
2、會計師事務所更換經(jīng)辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更
換會計師事務所需在2日內(nèi)在指定媒介公告。
第十六部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、
《流動性風險管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定。
二、信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人
大會的基金份額持有人等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法人組
織。
本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律
法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、
完整性、及時性、簡明性和易得性。
本基金信息披露義務人應當在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應予披露的基金信
息通過中國證監(jiān)會指定的全國性報刊（以下簡稱“指定報刊”）及指定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)
站（以下簡稱“指定網(wǎng)站”）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合
同》約定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信息資料。
三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業(yè)績進行預測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構(gòu)；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為。
四、本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金
信息披露義務人應保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文
文本為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯數(shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣
元。
五、公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權(quán)利、義務關(guān)系，明確基
金份額持有人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資
者重大利益的事項的法律文件。
2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，
說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風險揭示、信息披
露及基金份額持有人服務等內(nèi)容?！痘鸷贤飞Ш?，基金招募說明書的信息
發(fā)生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載
在指定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新
一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金運
作監(jiān)督等活動中的權(quán)利、義務關(guān)系的法律文件。
4、基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡
明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變
更的，基金管理人應當在三個工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在指定
網(wǎng)站及基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品
資料概要。
基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人在基金份額發(fā)售的三日前，
將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告和《基金合同》提示性公告登
載在指定報刊上，將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、
《基金合同》和基金托管協(xié)議登載在指定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料概要登載在
基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金托管人應當同時將《基金合同》、基金托管
協(xié)議登載在網(wǎng)站上。
（二）基金份額發(fā)售公告
基金管理人應當就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披
露招募說明書的當日登載于指定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人應當在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日在指定媒介上登載《基金
合同》生效公告。
基金合同生效公告中將說明基金募集情況及基金管理人、基金管理人高級管
理人員、基金經(jīng)理等人員以及基金管理人股東持有的基金份額、承諾持有的期限
等情況。
（四）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應
當至少每周在指定網(wǎng)站披露一次各類別基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日
的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點，披露開放日各類別的
基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半
年度和年度最后一日的各類別基金份額凈值和基金份額累計凈值。
（五）基金份額申購、贖回價格
基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份
額申購、贖回價格的計算方式及有關(guān)申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金
銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點查閱或者復制前述信息資料。
（六）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應當在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將年
度報告登載在指定網(wǎng)站上，并將年度報告提示性公告登載在指定報刊上?；鹉?
度報告中的財務會計報告應當經(jīng)過具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務資格的會計師事務所
審計。
基金管理人應當在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，將
中期報告登載在指定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。
基金管理人應當在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，
將季度報告登載在指定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在指定報刊上。
《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中
期報告或者年度報告。
基金管理人應在年度報告、中期報告、季度報告中分別披露基金管理人、基
金管理人高級管理人員、基金經(jīng)理等人員以及基金管理人股東持有基金的份額、
期限及期間的變動情況。
如報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情
形，為保障其他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決
策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告
期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監(jiān)會認定的特殊情形除外。
基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其
流動性風險分析等。
（七）臨時報告
本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務人應當在2日內(nèi)編制臨時報告書，
并登載在指定報刊和指定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)
生重大影響的下列事件：
1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
2、《基金合同》終止、基金清算；
3、轉(zhuǎn)換基金運作方式、基金合并；
4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構(gòu)，基金改聘會計師事
務所；
5、基金管理人委托基金服務機構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等
事項，基金托管人委托基金服務機構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
7、基金管理公司變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實際控
制人變更；
8、基金募集期延長或提前結(jié)束募集；
9、基金管理人的高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門
負責人發(fā)生變動；
10、基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、
基金托管人專門基金托管部門的主要業(yè)務人員在最近12個月內(nèi)變動超過百分之
三十；
11、涉及基金管理業(yè)務、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務的訴訟或仲裁；
12、基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務相關(guān)行為受到
重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管
業(yè)務相關(guān)行為受到重大行政處罰、刑事處罰；
13、基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證
券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易事項，中國證監(jiān)會另有規(guī)定的情形除外；
14、基金收益分配事項；
15、管理費、托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提
方式和費率發(fā)生變更；
16、基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值百分之零點五；
17、本基金開始辦理申購、贖回；
18、本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；
19、本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；
20、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
21、發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；
22、基金管理人采用擺動定價機制進行估值；
23、本基金推出新業(yè)務或服務；
24、本基金變更標的指數(shù)；
25、本基金變更目標ETF；
26、本基金增加或減少基金份額類別，調(diào)整基金份額分類辦法及規(guī)則；
27、《基金合同》生效滿三年后基金繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)40個工作日、50個
工作日、55個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低
于5000萬元的情形時；
28、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價
格產(chǎn)生重大影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。
（八）澄清公告
在《基金合同》期限內(nèi)，任何公共媒體中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息可
能對基金份額價格產(chǎn)生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持
有人權(quán)益的，相關(guān)信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清，并將
有關(guān)情況立即報告中國證監(jiān)會。
（九）清算報告
《基金合同》終止的，基金管理人應當依法組織基金財產(chǎn)清算小組對基金財
產(chǎn)進行清算并作出清算報告?；鹭敭a(chǎn)清算小組應當將清算報告登載在指定網(wǎng)站
上，并將清算報告提示性公告登載在指定報刊上。
（十）基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。
（十一）投資資產(chǎn)支持證券的相關(guān)公告
基金管理人應在本基金中期報告及年度報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券
總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明
細。
基金管理人應在本基金季度報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支
持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序
的前10名資產(chǎn)支持證券明細。
（十二）投資股指期貨的相關(guān)公告
本基金投資股指期貨，需按照法規(guī)要求在季度報告、中期報告、年度報告等
定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、
持倉情況、損益情況、風險指標等，并充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的
影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。
（十三）基金投資目標ETF的相關(guān)公告
本基金在定期報告和招募說明書（更新）中應設(shè)立專門章節(jié)披露所持目標
ETF的相關(guān)情況并揭示相關(guān)風險：
1、投資政策、持倉情況、損益情況、凈值披露時間等；
2、交易及持有目標ETF產(chǎn)生的費用，包括申購費、贖回費、銷售服務費、
管理費、托管費等，在招募說明書（更新）中列明計算方法并舉例說明；
3、持有的目標ETF發(fā)生的重大影響事件，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合
并、終止基金合同以及召開基金份額持有人大會等；
4、本基金投資于基金管理人以及基金管理人關(guān)聯(lián)方所管理基金的情況。
（十四）基金參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借交易的相關(guān)公告
基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書
（更新）等文件中披露參與融資情況，包括投資策略、業(yè)務開展情況、損益情況、
風險及其管理情況等。
基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告等文件中披露
基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借交易的情況，并就報告期內(nèi)發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易事項做
詳細說明。
（十五）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。
六、信息披露事務管理
基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及
高級管理人員負責管理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監(jiān)會相關(guān)基金信息
披露內(nèi)容與格式準則等法規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應當按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約
定，對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購贖回
價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等
公開披露的相關(guān)基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。
基金管理人、基金托管人應當在指定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人應當向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的基金
信息，并保證相關(guān)報送信息的真實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且
在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應當一致。
為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專
業(yè)機構(gòu)，應當制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10
年，法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
七、信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關(guān)法律法
規(guī)規(guī)定將信息置備于各自住所，供社會公眾查閱、復制。
八、暫停或延遲信息披露的情形
當出現(xiàn)下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露基金相關(guān)信
息：
1、不可抗力；
2、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營
業(yè)時；
3、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價
格且采用估值技術(shù)仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確
認后，基金管理人暫停估值時；
4、法律法規(guī)、基金合同或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
第十七部分風險揭示
一、系統(tǒng)性風險
市場風險是指證券市場價格受到經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度
等各種因素的影響而變化，導致收益水平存在的不確定性。市場風險主要包括：
1、政策風險。因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業(yè)政策、地區(qū)
發(fā)展政策等）發(fā)生變化，導致市場價格波動而產(chǎn)生風險。
2、經(jīng)濟周期風險。隨經(jīng)濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周
期性變化?；鹜顿Y于債券，收益水平也會隨之變化，從而產(chǎn)生風險。
3、利率風險。金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。
利率直接影響著債券的價格和收益率，基金投資于債券，其收益水平會受到利率
變化的影響。
4、信用風險。主要是指債務人的違約風險，若債務人經(jīng)營不善，資不抵債，
債權(quán)人可能會損失掉大部分的投資，這主要體現(xiàn)在企業(yè)債中。
5、購買力風險?；鸬睦麧檶⒅饕ㄟ^現(xiàn)金形式來分配，而現(xiàn)金可能因為
通貨膨脹的影響而導致購買力下降，從而使基金的實際收益下降。
6、債券收益率曲線風險。債券收益率曲線風險是指與收益率曲線非平行移
動有關(guān)的風險，單一的久期指標并不能充分反映這一風險的存在。
7、再投資風險。再投資風險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投
資收益的影響。這與利率上升所帶來的價格風險（即前面所提到的利率風險）互
為消長。具體為當利率下降時，基金從投資的固定收益證券所得的利息收入進行
再投資時，將獲得與之前相比較少的收益率。
二、非系統(tǒng)性風險
非系統(tǒng)性風險是指個別行業(yè)或個別證券特有的風險，包括上市公司經(jīng)營風
險、信用風險等。
1、經(jīng)營風險：上市公司的經(jīng)營狀況受多種因素影響，如市場、技術(shù)、競爭、
管理、財務等都會導致公司盈利發(fā)生變化，從而導致股票價格變動的風險。
2、信用風險：指基金在交易過程發(fā)生交收違約，或者基金所投資債券的發(fā)
行人出現(xiàn)違約、無法支付到期本息，或者由于債券發(fā)行人信用等級下降等原因造
成的基金資產(chǎn)損失的風險。
三、流動性風險
（一）本基金的申購、贖回安排
本基金為普通開放式基金，投資人可在本基金的開放日辦理基金份額的申購
和贖回業(yè)務。為切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益，遵循基金份額持有人
利益優(yōu)先原則，本基金管理人將合理控制基金份額持有人集中度，審慎確認申購
贖回業(yè)務申請，包括但不限于：
1、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，
基金管理人應當采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、
拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益。
基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控
制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
2、當發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以
確?；鸸乐档墓叫浴?
3、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價
格且采用估值技術(shù)仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確
認后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請、贖回申請或延緩支付贖回款項。
提示投資人注意本基金的申購贖回安排和相應的流動性風險，合理安排投資
計劃。
（二）本基金擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風險
1、本基金為ETF聯(lián)接基金。在投資方向與投資比例方面，本基金投資于目
標ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，其余資產(chǎn)投資于標的指數(shù)成份
股、備選成份股、非標的指數(shù)成份股、債券等具有良好流動性的金融工具。本基
金擬投資的市場和擬投資的投資標的都具有較高的流動性，在正常情況下，其開
放日開放申購贖回及二級市場上市交易的機制安排可以滿足本基金日常的投資
管理需要及應對贖回的資金調(diào)撥需求。本基金的標的指數(shù)為中證鋼鐵指數(shù)，反映
鋼鐵行業(yè)的整體表現(xiàn)，具有市場容量大、成交額可觀的特點，是具有較強變現(xiàn)能
力的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。但在極端的、特殊的市場情況下，若所投資的市場普遍面臨流動
性風險，本基金投資標的的流動性風險也將在一定程度上影響本基金的資產(chǎn)變現(xiàn)
能力及贖回款項支付能力。
2、資產(chǎn)支持證券，只能通過特定的渠道進行轉(zhuǎn)讓交易，存在市場交易不活
躍導致的流動性風險。
3、股指期貨合約存在無法及時變現(xiàn)帶來的流動性風險。
基金管理人將密切關(guān)注各類資產(chǎn)及投資標的的交易活躍程度與價格的連續(xù)
性情況，評估各類資產(chǎn)及投資標的占基金資產(chǎn)的比例并進行動態(tài)調(diào)整，以滿足基
金運作過程中的流動性要求，應對流動性風險。
4、融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務存在因證券成交量過低無法按期或以公允價
格賣出證券；或因投資標的被調(diào)出融資業(yè)務標的范圍或折算比例調(diào)整導致基金管
理人無法以公允價格處置證券；或因出借證券量過大無法應對基金大額贖回；或
無法及時籌措資金或有價證券補足保證金比例及維持擔保比例的流動性風險。
（三）巨額贖回情形下的流動性風險管理措施
1、當基金管理人認為支付基金份額持有人的贖回申請有困難或認為因支付
基金份額持有人的贖回申請而進行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大
波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%
的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。
2、若本基金發(fā)生巨額贖回的，在單個基金份額持有人超過基金總份額20%
以上的贖回申請的情形下，對于該基金份額持有人當日贖回申請超過上一開放日
基金總份額20%以上的部分，基金管理人可以延期辦理贖回申請；對于該基金份
額持有人當日贖回申請未超過20%的部分，基金管理人可以根據(jù)“全額贖回”或
“部分延期贖回”的約定方式與其他基金份額持有人的贖回申請一并辦理。
3、連續(xù)2個開放日以上（含本數(shù)）發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認為有必
要，可暫停接受基金的贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，
但不得超過20個工作日。
（四）備用的流動性風險管理工具的實施情形、程序及對投資者的潛在影響
基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可
依照法律法規(guī)及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回申
請進行適度調(diào)整，作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措施。備用
的流動性風險管理工具包括但不限于：
1、延期辦理巨額贖回申請；
2、暫停接受贖回申請；
3、延緩支付贖回款項；
4、收取短期贖回費；
5、暫停基金估值；
6、擺動定價；
7、中國證監(jiān)會認定的其他措施。
備用的流動性風險管理工具的實施情形包括：
1、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形；
2、基金發(fā)生巨額贖回；
3、基金發(fā)生巨額贖回，且單個基金份額持有人超過基金總份額20%以上的
贖回申請的情形；
4、基金份額持續(xù)持有期限小于7日；
5、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停估值的情形；
6、當發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以
確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部
門、自律規(guī)則的規(guī)定；
7、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會認定或基金合同約定的其他情形。
實施備用流動性風險管理工具的決策程序依照基金管理人流動性風險管理
制度的規(guī)定辦理?；鸸芾砣藨獣r刻防范可能產(chǎn)生的流動性風險，對流動性風險
進行日常監(jiān)控，切實保護持有人的合法權(quán)益。
采取備用流動性風險管理工具，可能對投資者造成無法贖回、贖回延期辦理、
贖回款項延期支付、贖回時承擔沖擊成本產(chǎn)生資金損失等影響。
四、運作管理風險
1、管理風險：指在基金管理運作過程中，由于基金管理人的知識、經(jīng)驗、
判斷、決策等主觀因素的限制而影響其對信息的占有以及對經(jīng)濟形勢、證券價格
走勢的判斷而產(chǎn)生的風險，或者由于基金管理人內(nèi)部控制不完善而導致基金財產(chǎn)
損失的風險。
2、交易風險：指在基金投資交易過程中由于各種原因造成的風險。
3、運作風險：由于運營系統(tǒng)、網(wǎng)絡系統(tǒng)、計算機或交易軟件等發(fā)生技術(shù)故
障等突發(fā)情況而造成的風險，或者由于操作過程中的疏忽和錯誤而產(chǎn)生的風險。
4、道德風險：指業(yè)務人員道德行為違規(guī)產(chǎn)生的風險，包括由內(nèi)幕交易、違
規(guī)操作、欺詐行為等原因造成的風險。
五、本基金特定風險
1、目標ETF的風險
本基金為ETF聯(lián)接基金，主要投資于目標ETF，因此目標ETF面臨的風險
（例如目標ETF的管理風險、操作風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的
風險和技術(shù)風險等風險）可能直接或間接成為本基金的風險。
本基金為目標ETF的聯(lián)接基金，但不能保證本基金的表現(xiàn)與目標ETF的表
現(xiàn)完全一致，產(chǎn)生差異的原因包括以下幾個方面：
（1）投資對象和投資范圍的不同，會導致兩只基金的業(yè)績有差異；
（2）投資管理方式的不同，如在指數(shù)化投資過程中，不同的管理方式會導
致跟蹤指數(shù)的水平、技術(shù)手段、買入賣出的時機選擇等的不同，會導致兩只基金
的業(yè)績有差異；
（3）基金規(guī)模、投資成本、各種費用與稅收的不同，會導致兩只基金的業(yè)
績有差異。由于兩只基金的投資對象和投資范圍不同，投資管理方式不同，基金
規(guī)模也可能不同，所以，本基金的投資成本、各種費用及稅收可能不同于目標
ETF；
（4）現(xiàn)金比例及現(xiàn)金管理方式的不同，會導致兩只基金的業(yè)績有差異。本
基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，持有的現(xiàn)金或
者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括
結(jié)算備付金、存出保證金和應收申購款等。而目標ETF則沒有這項規(guī)定。
2、標的指數(shù)的風險
（1）標的指數(shù)波動的風險
標的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、上市公司經(jīng)營狀況、
投資人心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數(shù)波動，從而使基金收
益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風險。
（2）標的指數(shù)變更的風險
盡管可能性很小，但根據(jù)基金合同規(guī)定，如出現(xiàn)變更標的指數(shù)的情形，本基
金將變更標的指數(shù)?；谠瓨说闹笖?shù)的投資政策將會改變，投資組合將隨之調(diào)整，
基金的收益風險特征將與新的標的指數(shù)保持一致，投資人須承擔此項調(diào)整帶來的
風險與成本。
3、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險及跟蹤誤差控制未達約定
目標的風險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離，也可
能使基金的跟蹤誤差控制未達約定目標：
（1）由于標的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使本基金在相應的組合調(diào)
整中產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（2）由于標的指數(shù)成份股發(fā)生送配股、增發(fā)等行為導致成份股在標的指數(shù)
中的權(quán)重發(fā)生變化，使本基金在相應的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（3）成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、成份股增發(fā)、送配等所獲收益可能導致基金收
益率偏離標的指數(shù)收益率，從而產(chǎn)生跟蹤偏離度。
（4）由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調(diào)整投資
組合或承擔沖擊成本而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（5）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費等費
用的存在，使基金投資組合與標的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（6）在本基金指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)
的水平、技術(shù)手段、買入賣出的時機選擇等，都會對本基金的收益產(chǎn)生影響，從
而影響本基金對標的指數(shù)的跟蹤程度。
（7）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合
中個別股票的持有比例與標的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣
空、對沖機制及其他工具造成的指數(shù)跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)
金變動；因指數(shù)發(fā)布機構(gòu)指數(shù)編制錯誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致本基金的跟蹤誤差控制未達約
定目標，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
4、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務的風險
本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構(gòu)可
能由于各種原因停止對指數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情
形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標的
指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召
集基金份額持有人大會進行表決。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理
人應按照指數(shù)編制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人
利益優(yōu)先原則維持基金投資運作。該期間由于標的指數(shù)不再更新等原因可能導致
指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
5、成份股停牌的風險
標的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時可能面
臨如下風險：
（1）基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
（2）在極端情況下，標的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時
賣出成份股以獲取足額的符合要求的贖回款項，由此基金管理人可能采取暫停贖
回的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分基金份額的風險。
本基金運作過程中，當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市，且指數(shù)
編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應當按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)
部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整，可能影響投資者的投資損益并使基金
產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
6、本基金可投資資產(chǎn)支持證券，主要存在以下風險：1）特定原始權(quán)益人破
產(chǎn)風險、現(xiàn)金流預測風險等與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風險；2）資產(chǎn)支持證券信用增級
措施相關(guān)風險、資產(chǎn)支持證券的利率風險、評級風險等與資產(chǎn)支持證券相關(guān)的風
險；3）管理人違約違規(guī)風險、托管人違約違規(guī)風險、專項計劃賬戶管理風險、
資產(chǎn)服務機構(gòu)違規(guī)風險等與專項計劃管理相關(guān)的風險；4）政策風險、稅收風險、
發(fā)生不可抗力事件的風險、技術(shù)風險和操作風險等其他風險。
7、本基金可投資股指期貨，需承受投資股指期貨帶來的市場風險、信用風
險、操作風險和法律風險等。由于股指期貨通常具有杠桿效應，價格波動比標的
工具更為劇烈。并且由于股指期貨定價復雜，不適當?shù)墓乐悼赡苁够鹳Y產(chǎn)面臨
損失風險。股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當出現(xiàn)
不利行情時，股價指數(shù)微小的變動就可能會使投資人權(quán)益遭受較大損失。股指期
貨采用每日無負債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金，按規(guī)定將被
強制平倉，可能給投資人帶來損失。
8、《基金合同》生效之日起三年后的對應日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，
基金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。投
資人將面臨基金合同可能終止的不確定性風險。
9、本基金在法律法規(guī)允許的前提下可進行融資業(yè)務，存在信用風險、投資
風險和合規(guī)風險等風險?；鸱蓊~持有人需承擔由此帶來的風險與成本。
具體而言，信用風險是指基金在融資業(yè)務中，因交易對手方違約無法按期償
付本金、利息等證券相關(guān)權(quán)益，導致基金資產(chǎn)損失的風險。投資風險是指基金在
融資業(yè)務中，因投資策略失敗、對投資標的預判失誤等導致基金資產(chǎn)損失的風險。
合規(guī)風險是指由于違反相關(guān)監(jiān)管法規(guī)，從而受到監(jiān)管部門處罰的風險，主要包括
業(yè)務超出監(jiān)管機關(guān)規(guī)定范圍、風險控制指標超過監(jiān)管部門規(guī)定閥值等。
10、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的風險
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務，面臨的風險包括但不限于流動性風險、
信用風險和市場風險。
（1）流動性風險
本基金面臨大額贖回時可能因轉(zhuǎn)融通證券出借的原因，發(fā)生無法及時變現(xiàn)并
支付贖回款項的風險。
（2）信用風險
轉(zhuǎn)融通證券出借的對手方可能無法及時歸還出借證券、無法及時支付權(quán)益補
償及相關(guān)費用的風險。
（3）市場風險
證券出借后，可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風險。
11、存托憑證投資風險
本基金可投資國內(nèi)依法發(fā)行上市的存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的
境外基礎(chǔ)證券價格波動影響，與存托憑證的境外基礎(chǔ)證券、境外基礎(chǔ)證券的發(fā)行
人及境內(nèi)外交易機制相關(guān)的風險可能直接或間接成為本基金風險。
六、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構(gòu)對基金的風險評
級可能不一致的風險
本基金基金合同、招募說明書等法律文件中涉及基金風險收益特征或風險狀
況的表述僅為主要基于基金投資方向與策略特點的概括性表述；而本基金各銷售
機構(gòu)依據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會發(fā)布的《基金募集機構(gòu)投資者適當性管理實施
指引（試行）》及內(nèi)部評級標準，將基金產(chǎn)品按照風險由低到高順序進行風險級
別評定劃分，其風險評級結(jié)果所依據(jù)的評價要素可能更多、范圍更廣，與本基金
法律文件中的風險收益特征或風險狀況表述并不必然一致或存在對應關(guān)系。同
時，不同銷售機構(gòu)因其采取的具體評價標準和方法的差異，對同一產(chǎn)品風險級別
的評定也可能各有不同；銷售機構(gòu)還可能根據(jù)監(jiān)管要求、市場變化及基金實際運
作情況等適時調(diào)整對本基金的風險評級。敬請投資人知悉，在購買本基金時按照
銷售機構(gòu)的要求完成風險承受能力與產(chǎn)品風險之間的匹配檢驗，并須及時關(guān)注銷
售機構(gòu)對于本基金風險評級的調(diào)整情況，謹慎作出投資決策。
七、其他風險
除以上主要風險以外，基金還可能遇到以下風險：
1、因技術(shù)因素而產(chǎn)生的風險，如基金在交易時所采用的電腦系統(tǒng)可能因突
發(fā)性事件或不可抗原因出現(xiàn)故障，由此給基金投資帶來風險；
2、因基金業(yè)務快速發(fā)展而在制度建設(shè)、人員配備、內(nèi)控制度建立等方面不
完善而產(chǎn)生的風險；
3、因人為因素而產(chǎn)生的風險，如基金經(jīng)理違反職業(yè)操守的道德風險，以及
因內(nèi)幕交易、欺詐行為等產(chǎn)生的違規(guī)風險；
4、人才流失風險，公司主要業(yè)務人員的離職如基金經(jīng)理的離職等可能會在
一定程度上影響工作的連續(xù)性，并可能對基金運作產(chǎn)生影響；
5、因業(yè)務競爭壓力可能產(chǎn)生的風險；
6、因不可預見或不可抗力因素導致的風險，如戰(zhàn)爭、自然災害等不可抗力
可能導致基金資產(chǎn)的損失，影響基金收益水平；
7、其他意外導致的風險。
第十八部分基金的終止與清算
一、《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應經(jīng)基金份額持有人大
會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定
和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基
金托管人同意后變更并公告，并報中國證監(jiān)會備案。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，
自決議生效后2日內(nèi)在指定媒介公告。
二、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、《基金合同》生效之日起三年后的對應日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，
基金合同自動終止；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
三、基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)
成立基金財產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)
督下進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、具有從事證券相關(guān)業(yè)務資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人
員組成。基金財產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、
估價、變現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應順延。
四、清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費
用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
五、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金
財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。
六、基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)具有證券、期
貨相關(guān)業(yè)務資格的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國
證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后
5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告。
七、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上，法律法規(guī)另有
規(guī)定的從其規(guī)定。
第十九部分基金合同內(nèi)容摘要
一、基金管理人、基金托管人、基金份額持有人的權(quán)利、義務
1、基金管理人的權(quán)利
根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括但不
限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用
并管理基金財產(chǎn)；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批
準的其他費用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認為基金托管
人違反了《基金合同》及國家有關(guān)法律規(guī)定，應呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，
并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機構(gòu)，對基金銷售機構(gòu)的相關(guān)行為進行監(jiān)督和處
理；
（9）擔任或委托其他符合條件的機構(gòu)擔任基金登記機構(gòu)辦理基金登記業(yè)務
并獲得《基金合同》規(guī)定的費用；
（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利
益行使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資、轉(zhuǎn)融
通證券出借；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者
實施其他法律行為；
（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經(jīng)紀商、期貨經(jīng)紀機構(gòu)
或其他為基金提供服務的外部機構(gòu)；
（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認購、申購、
贖回、轉(zhuǎn)換和非交易過戶等業(yè)務規(guī)則；
（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、基金管理人的義務
根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務包括但不
限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構(gòu)代為辦理
基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運
用基金財產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化
的經(jīng)營方式管理和運作基金財產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，
保證所管理的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別
管理，分別記賬，進行證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財
產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的
方法符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計算并公告基金凈值信息，
確定基金份額申購、贖回的價格；
（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及
報告義務；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應予保密，不
向他人泄露；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有
人分配基金收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大
會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相
關(guān)資料15年以上，法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且
保證投資者能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的
公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關(guān)資料的復印件；
（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、
變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會
并通知基金托管人；
（20）因違反《基金合同》導致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法
權(quán)益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務，基
金托管人違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應為基金份額持有
人利益向基金托管人追償；
（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關(guān)基
金事務的行為承擔責任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢?
他法律行為；
（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能
生效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期存款利息在
基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認購人；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
3、基金托管人的權(quán)利
根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括但不
限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全
保管基金財產(chǎn)；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批
準的其他費用；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基
金合同》及國家法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當事人的利益造成重大損失的
情形，應呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)資金賬戶、證券賬戶、期貨結(jié)算賬戶
等投資所需賬戶，為基金辦理證券交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
4、基金托管人的義務
根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務包括但不
限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；
（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、
合格的熟悉基金托管業(yè)務的專職人員，負責基金財產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，
確?；鹭敭a(chǎn)的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的
基金財產(chǎn)相互獨立；對所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨立核算，分賬管理，
保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財
產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
（6）按規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶、期貨結(jié)算賬戶等投資所
需賬戶，按照《基金合同》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、
交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有
規(guī)定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基
金份額申購、贖回價格；
（9）辦理與基金托管業(yè)務活動有關(guān)的信息披露事項；
（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說
明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規(guī)定進行；如果
基金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的行為，還應當說明基金托管人是否采取
了適當?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料15年以
上，法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定；
（12）保存基金份額持有人名冊；
（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和
贖回款項；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人
大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和
分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會
和銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)，并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導致基金財產(chǎn)損失時，應承擔賠償責任，其賠償
責任不因其退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義
務，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應為基金份額持有人
利益向基金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
5、基金份額持有人的權(quán)利
根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利包括
但不限于：
（1）分享基金財產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會
審議事項行使表決權(quán)；
（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依
法提起訴訟或仲裁；
（9）按照本基金合同的約定出席或者委派代表出席目標ETF基金份額持有
人大會并對目標ETF基金份額持有人大會審議事項行使表決權(quán)；
（10）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
6、基金份額持有人的義務
根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務包括
但不限于：
（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資
價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；
（3）關(guān)注基金信息披露，及時行使權(quán)利和履行義務；
（4）交納基金認購、申購款項及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的
有限責任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權(quán)益的活動；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當?shù)美?
（9）發(fā)起資金提供方持有認購的基金份額不少于3年；
（10）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代
表有權(quán)代表基金份額持有人出席會議并表決。基金份額持有人持有的每一基金份
額擁有平等的投票權(quán)。
鑒于本基金是目標ETF的聯(lián)接基金，本基金的基金份額持有人可以憑所持
有的本基金基金份額出席或者委派代表出席目標ETF的基金份額持有人大會并
參與表決，其持有的享有表決權(quán)的基金份額數(shù)和表決票數(shù)為：在目標ETF基金
份額持有人大會的權(quán)益登記日，本基金持有目標ETF基金份額的總數(shù)乘以該基
金份額持有人所持有的本基金份額占本基金總份額的比例。計算結(jié)果按照四舍五
入的方法，保留到整數(shù)位。
本基金的基金管理人不應以本基金的名義代表本基金的全體基金份額持有
人以目標ETF的基金份額持有人的身份行使目標ETF的基金份額持有人大會的
表決權(quán)，但可接受本基金的特定基金份額持有人的委托以本基金的基金份額持有
人代理人的身份出席目標ETF的基金份額持有人大會并參與表決。
本基金的基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開或召集目標
ETF基金份額持有人大會的，須先遵照本基金基金合同的約定召開本基金的基金
份額持有人大會。本基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集目標ETF
基金份額持有人大會的，由本基金基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議
召開或召集目標ETF基金份額持有人大會。
本基金份額持有人大會不設(shè)日常機構(gòu)。
（一）召開事由
1、當出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會（法
律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定或基金合同另有約定的除外）：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運作方式；
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標準或提高銷售服務費率；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（11）基金管理人代表本基金基金份額持有人提議召開或召集目標ETF基
金份額持有人大會；
（12）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金
份額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書
面要求召開基金份額持有人大會；
（13）對基金合同當事人權(quán)利和義務產(chǎn)生重大影響的其他事項；
（14）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應當召開基金份額
持有人大會的事項。
2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利益
無實質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修
改，不需召開基金份額持有人大會：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收??；
（2）在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整本基金的申購費率、調(diào)
低贖回費率或銷售服務費率、或在對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響
的前提下變更收費方式；
（3）因相應的法律法規(guī)發(fā)生變動而應當對《基金合同》進行修改；
（4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修
改不涉及《基金合同》當事人權(quán)利義務關(guān)系發(fā)生重大變化；
（5）在法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會許可的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利益
無實質(zhì)性不利影響的前提下，增加份額類別，或調(diào)整基金份額分類辦法及規(guī)則；
（6）在法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會許可的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利益
無實質(zhì)性不利影響的前提下，基金推出新業(yè)務或服務；
（7）標的指數(shù)更名或調(diào)整指數(shù)編制方法，以及由此變更標的指數(shù)及業(yè)績比
較基準；
（8）在不違反法律法規(guī)及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提
下，基金管理人、登記機構(gòu)、銷售機構(gòu)調(diào)整有關(guān)基金認購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、
收益分配、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務的規(guī)則；
（9）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其
他情形。
（二）會議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集。
3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人
提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，
并書面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起
60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當
由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理
人，基金管理人應當配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要
求召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當
自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額
持有人代表和基金托管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起
60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基
金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議?；鹜泄?
人應當自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基
金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定
之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召
開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代
表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前
30日報中國證監(jiān)會備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，
基金管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權(quán)
益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在指定媒介公
告?；鸱蓊~持有人大會通知應至少載明以下內(nèi)容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代
理有效期限等）、送達時間和地點；
（5）會務常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知
中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關(guān)及其聯(lián)
系方式和聯(lián)系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表
決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人
到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應另行
書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響表決意見
的計票效力。
（四）基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)管
機構(gòu)允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派
代表出席，現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應當列席基金份額持
有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現(xiàn)場開
會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人
持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合
同》和會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料
相符；
（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，
有效的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）。若到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基
金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3
個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召
集的基金份額持有人大會到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額應不少于
本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面
形式或基金合同約定的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址或
系統(tǒng)。通訊開會應以書面方式或基金合同約定的其他方式進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連
續(xù)公布相關(guān)提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，
則為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基金托
管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關(guān)的監(jiān)督下按照會
議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)
通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的，基金份額持
有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見基金份額持有人所
持有的基金份額小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告
的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重
新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具
表決意見；
（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人
出具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的
代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符
合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并與基金登記機構(gòu)記錄相符。
3、在法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)允許的情況下，本基金的基金份額持有人亦可采
用其他非書面方式授權(quán)其代理人出席基金份額持有人大會，具體方式在會議通知
中列明。
4、在會議召開方式上，在法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)允許的情況下，本基金亦可
采用其他非現(xiàn)場方式或者以現(xiàn)場方式與非現(xiàn)場方式相結(jié)合的方式召開基金份額
持有人大會，會議程序比照現(xiàn)場開會和通訊方式開會的程序進行。表決方式上，
在法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)允許的情況下，基金份額持有人也可以采用網(wǎng)絡、電話或
其他方式進行表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中載明。
（五）議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修
改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合
并、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份
額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應
當在基金份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規(guī)定程序確定
和公布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，并形成大會決
議。大會主持人為基金管理人授權(quán)出席會議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能
主持大會的情況下，由基金托管人授權(quán)其出席會議的代表主持；如果基金管理人
授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有
人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作
為該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿蛑鞒?
基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名
（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人
姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決
截止日期后2個工作日內(nèi)在公證機關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證
機關(guān)監(jiān)督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表
決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以
特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持
表決權(quán)的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定外，
轉(zhuǎn)換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基
金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時監(jiān)督員及公證機關(guān)均認為有充分的
相反證據(jù)證明，否則提交符合會議通知中規(guī)定的確認基金份額持有人身份文件的
表決視為有效出席的基金份額持有人，表面符合會議通知規(guī)定的表決意見視為有
效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應當計入出具表決意
見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應當分開
審議、逐項表決。
（七）計票
1、現(xiàn)場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持
人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基
金份額持有人代表與大會召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔任監(jiān)票人；如大會由基
金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始
后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監(jiān)票
人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸模挥绊懹嬈钡男Я?。
（2）監(jiān)票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當
場公布計票結(jié)果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有懷
疑，可以在宣布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進行重新清點。監(jiān)票人應當進行
重新清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清
點結(jié)果。
（4）計票過程應由公證機關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席
大會的，不影響計票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金
托管人授權(quán)代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進
行計票，并由公證機關(guān)對其計票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代
表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響計票和表決結(jié)果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會
備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內(nèi)在指定媒介上公告。如果采用
通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公
證機構(gòu)、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執(zhí)行生效的基金份額持有人
大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理
人、基金托管人均有約束力。
（九）本部分關(guān)于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表
決條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)的部分，如將來法律法規(guī)修改導致相關(guān)內(nèi)
容被取消或變更的，基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并提前公告后，可直接對
本部分內(nèi)容進行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會審議。
三、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應經(jīng)基金份額持有人
大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)
定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和
基金托管人同意后變更并公告，并報中國證監(jiān)會備案。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，
自決議生效后2日內(nèi)在指定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、《基金合同》生效之日起三年后的對應日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，
基金合同自動終止；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)
成立基金財產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)
督下進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、具有從事證券相關(guān)業(yè)務資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人
員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、
估價、變現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費
用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金
財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。
（六）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)具有證券、期
貨相關(guān)業(yè)務資格的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國
證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后
5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告。
（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上，法律法規(guī)另有
規(guī)定的從其規(guī)定。
四、爭議的處理
各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭
議，應經(jīng)友好協(xié)商解決。如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交
深圳國際仲裁院，按照該院屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為深圳市。
仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當事人均具有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責
地履行基金合同規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，在此不包括香港、澳門特
別行政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）管轄。
五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構(gòu)
的辦公場所和營業(yè)場所查閱。
第二十部分托管協(xié)議內(nèi)容摘要
一、基金托管協(xié)議當事人
（一）基金管理人
名稱：國泰基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦東大道1200號2層225室
辦公地址：上海市虹口區(qū)公平路18號8號樓嘉昱大廈15-20層
郵政編碼：200082
法定代表人：周向勇
成立時間：1998年3月5日
批準設(shè)立機關(guān)：中國證券監(jiān)督管理委員會
批準設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]5號
組織形式：有限責任公司（中外合資）
注冊資本：壹億壹仟萬元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
經(jīng)營范圍：基金設(shè)立、基金業(yè)務管理，及中國證監(jiān)會批準的其他業(yè)務。
（二）基金托管人
名稱：招商銀行股份有限公司(簡稱：招商銀行)
住所：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
郵政編碼：518040
法定代表人：繆建民
成立時間：1987年4月8日
基金托管業(yè)務批準文號：證監(jiān)基金字[2002]83號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣252.20億元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
二、基金托管人對基金管理人的業(yè)務監(jiān)督和核查
（一）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及《基金合同》的約定，對基
金投資范圍、投資比例、投資限制、關(guān)聯(lián)方交易等進行監(jiān)督。《基金合同》明確
約定基金投資證券選擇標準的，基金管理人應事先或定期向基金托管人提供投資
品種池，以便基金托管人對基金實際投資是否符合基金合同關(guān)于證券選擇標準的
約定進行監(jiān)督。
1.本基金的投資范圍為：
本基金主要投資于目標ETF、標的指數(shù)成份股（含存托憑證）、備選成份股
（含存托憑證）。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于非標的指數(shù)成份
股（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、
債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地
方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債的
純債部分）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等）、債券回購、資產(chǎn)支持
證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)
會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。
基金的投資組合比例為：本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈
值的90%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金
持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，
現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種或變更投資比例限制，基
金管理人與基金托管人協(xié)商一致，在履行適當程序后，可以相應調(diào)整本基金的投
資范圍和投資比例規(guī)定。
2.本基金各類品種的投資比例、投資限制為：
（1）本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；
（2）每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金
持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，
現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應收申購款等；
（3）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過
基金資產(chǎn)凈值的10%；
（4）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的
20%；
（5）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超
過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；
（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持
證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；
（7）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證
券?；鸪钟匈Y產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應
在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；
（8）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總
資產(chǎn)，本基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（9）本基金進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的資金余額不得超過基
金資產(chǎn)凈值的40%，進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的最長期限為1年，
債券回購到期后不得展期；
（10）本基金參與股指期貨交易，應當遵守下列要求：
1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基
金資產(chǎn)凈值的10%；
2）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和，
不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%。其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在
一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）
等；
3）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金
持有的股票總市值的20%；
4）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差
計算）應當符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；
5）本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額
不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；
（11）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與
其他有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（12）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的，遵守以下投資限制：
1）出借證券資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，出借期限在10個交易日以
上的出借證券應納入《流動性風險管理規(guī)定》所述流動性受限證券的范圍；
2）參與出借業(yè)務的單只證券不得超過本基金持有該證券總量的50%；
3）最近6個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；
4）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平
均計算；
5）因證券市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因
素致使基金投資不符合上述比例限制的，基金管理人不得新增出借業(yè)務；
（13）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過本基金資產(chǎn)凈
值的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之
外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資
產(chǎn)的投資；
（14）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應當與基金合同約定的投資范圍
保持一致；
（15）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（16）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境
內(nèi)上市交易的股票合并計算；
（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在
履行適當程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以變更后的規(guī)定為準，無需召
開基金份額持有人大會審議。
3.本基金財產(chǎn)不得用于以下投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）向基金管理人、基金托管人出資；
（5）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
（6）法律、行政法規(guī)或者中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管
理人在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以變更后的限制為準，
無需召開基金份額持有人大會審議。
4.基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實
際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，
或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金
份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，
按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法
律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二
以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P(guān)聯(lián)交易事項進行審
查。
5.基金管理人應當自基金合同生效日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合
基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基
金合同的約定。
基金托管人對基金投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。因證券/
期貨市場波動、基金規(guī)模變動、標的指數(shù)成份股調(diào)整、標的指數(shù)成份股流動性限
制、目標ETF暫停申購、贖回或二級市場交易停牌等基金管理人之外的因素致
使基金投資比例不符合上述第（1）項規(guī)定投資比例的，基金管理人應當在20
個交易日內(nèi)進行調(diào)整。除上述第（1）、（2）、（7）、（12）、（13）、（14）情形之外，
因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、標的指數(shù)成份股調(diào)整、
標的指數(shù)成份股流動性限制、目標ETF暫停申購、贖回或二級市場交易停牌等
基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理
人應當在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。法律法
規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（二）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金
管理人選擇存款銀行進行監(jiān)督?；鹜顿Y銀行定期存款的，基金管理人應根據(jù)法
律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，確定符合條件的所有存款銀行的名單，并
及時提供給基金托管人，基金托管人應據(jù)以對基金投資銀行存款的交易對手是否
符合有關(guān)規(guī)定進行監(jiān)督。對于不符合規(guī)定的銀行存款，基金托管人可以拒絕執(zhí)行，
并通知基金管理人。
本基金投資銀行存款應符合如下規(guī)定：
1.本基金投資于有固定期限銀行存款的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的
30%，但投資于有存款期限，根據(jù)協(xié)議可提前支取的銀行存款不受上述比例限制；
本基金投資于具有基金托管人資格的同一商業(yè)銀行的銀行存款、同業(yè)存單占基金
資產(chǎn)凈值的比例合計不得超過20%，投資于不具有基金托管人資格的同一商業(yè)
銀行的銀行存款、同業(yè)存單占基金資產(chǎn)凈值的比例合計不得超過5%。
有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管部門制定或修改新的定期存款投資政策，基金管理人履
行適當程序后，可相應調(diào)整投資組合限制的規(guī)定。
2.基金管理人負責對本基金存款銀行的評估與研究，建立健全銀行存款的業(yè)
務流程、崗位職責、風險控制措施和監(jiān)察稽核制度，切實防范有關(guān)風險?；鹜?
管人負責對本基金銀行定期存款業(yè)務的監(jiān)督與核查，審查、復核相關(guān)協(xié)議、賬戶
資料、投資指令、存款證實書等有關(guān)文件，切實履行托管職責。
（1）基金管理人負責控制信用風險。信用風險主要包括存款銀行的信用等
級、存款銀行的支付能力等涉及到存款銀行選擇方面的風險。因選擇存款銀行不
當造成基金財產(chǎn)損失的，由基金管理人承擔責任。
（2）基金管理人負責控制流動性風險，并承擔因控制不力而造成的損失。
流動性風險主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而
存款銀行未能及時兌付的風險、基金投資銀行存款不能滿足基金正常結(jié)算業(yè)務的
風險、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息損失影響估值等涉及到基金
流動性方面的風險。
（3）基金管理人須加強內(nèi)部風險控制制度的建設(shè)。如因基金管理人員工職
務行為導致基金財產(chǎn)受到損失的，需由基金管理人承擔由此造成的損失。
（4）基金管理人與基金托管人在開展基金存款業(yè)務時，應嚴格遵守《基金
法》、《運作辦法》等有關(guān)法律法規(guī)，以及國家有關(guān)賬戶管理、利率管理、支付結(jié)
算等的各項規(guī)定。
（三）基金投資銀行存款協(xié)議的簽訂、賬戶開設(shè)與管理、投資指令與資金劃
付、賬目核對、到期兌付、提前支取
1.基金投資銀行存款協(xié)議的簽訂
（1）基金管理人應與符合資格的存款銀行總行或其授權(quán)分行簽訂《基金存
款業(yè)務總體合作協(xié)議》（以下簡稱《總體合作協(xié)議》），確定《存款協(xié)議書》的格
式范本?！犊傮w合作協(xié)議》和《存款協(xié)議書》的格式范本由基金托管人與基金管
理人共同商定。
（2）基金托管人依據(jù)相關(guān)法規(guī)對《總體合作協(xié)議》和《存款協(xié)議書》的內(nèi)
容進行復核，審查存款銀行資格等。
（3）基金管理人應在《存款協(xié)議書》中明確存款證實書或其他有效存款憑
證的辦理方式、郵寄地址、聯(lián)系人和聯(lián)系電話，以及存款證實書或其他有效憑證
在郵寄過程中遺失后，存款余額的確認及兌付辦法等。
（4）由存款銀行指定的存放存款的分支機構(gòu)（以下簡稱“存款分支機構(gòu)”）
寄送或上門交付存款證實書或其他有效存款憑證的，基金托管人可向存款分支機
構(gòu)的上級行發(fā)出存款余額詢證函，存款分支機構(gòu)及其上級行應予配合。
（5）基金管理人應在《存款協(xié)議書》中規(guī)定，基金存放到期或提前兌付的
資金應全部劃轉(zhuǎn)到指定的基金托管賬戶，并在《存款協(xié)議書》寫明賬戶名稱和賬
號，未劃入指定賬戶的，由存款銀行承擔一切責任。
（6）基金管理人應在《存款協(xié)議書》中規(guī)定，在存期內(nèi)，如本基金銀行賬
戶、預留印鑒發(fā)生變更，管理人應及時書面通知存款行，書面通知應加蓋基金托
管人預留印鑒。存款分支機構(gòu)應及時就變更事項向基金管理人、基金托管人出具
正式書面確認書。變更通知的送達方式同開戶手續(xù)。在存期內(nèi)，存款分支機構(gòu)和
基金托管人的指定聯(lián)系人變更，應及時加蓋公章書面通知對方。
（7）基金管理人應在《存款協(xié)議書》中規(guī)定，因定期存款產(chǎn)生的存單不得
被質(zhì)押或以任何方式被抵押，不得用于轉(zhuǎn)讓和背書。
2.基金投資銀行存款時的賬戶開設(shè)與管理
（1）基金投資于銀行存款時，基金管理人應當依據(jù)基金管理人與存款銀行
簽訂的《總體合作協(xié)議》、《存款協(xié)議書》等，以基金的名義在存款銀行總行或授
權(quán)分行指定的分支機構(gòu)開立銀行賬戶。
（2）基金投資于銀行存款時的預留印鑒由基金托管人保管和使用。
3.存款憑證傳遞、賬目核對及到期兌付
（1）存款證實書等存款憑證傳遞
存款資金只能存放于存款銀行總行或者其授權(quán)分行指定的分支機構(gòu)?；鸸?
理人應在《存款協(xié)議書》中規(guī)定，存款銀行分支機構(gòu)應為基金開具存款證實書或
其他有效存款憑證（下稱“存款憑證”），該存款憑證為基金存款確認或到期提款
的有效憑證，且對應每筆存款僅能開具唯一存款憑證。資金到賬當日，由存款銀
行分支機構(gòu)指定的會計主管傳真一份存款憑證復印件并與基金托管人電話確認
收妥后，將存款憑證原件通過快遞寄送或上門交付至基金托管人指定聯(lián)系人；若
存款銀行分支機構(gòu)代為保管存款憑證的，由存款銀行分支機構(gòu)指定會計主管傳真
一份存款憑證復印件并與基金托管人電話確認收妥。
（2）存款憑證的遺失補辦
存款憑證在郵寄過程中遺失的，由基金管理人向存款銀行提出補辦申請，基
金管理人應督促存款銀行盡快補辦存款憑證，并按以上（1）的方式快遞或上門
交付至托管人，原存款憑證自動作廢。
（3）賬目核對
每個工作日，基金管理人應與基金托管人核對各項銀行存款投資余額及應計
利息。
基金管理人應在《存款協(xié)議書》中規(guī)定，對于存期超過3個月的定期存款，
存款銀行應于每季末后5個工作日內(nèi)向基金托管人指定人員寄送對賬單。因存款
銀行未寄送對賬單造成的資金被挪用、盜取的責任由存款銀行承擔。
存款銀行應配合基金托管人對存款憑證的詢證，并在詢證函上加蓋存款銀行
公章寄送至基金托管人指定聯(lián)系人。
（4）到期兌付
基金管理人提前通知基金托管人通過快遞將存款憑證原件寄給存款銀行分
支機構(gòu)指定的會計主管。存款銀行未收到存款憑證原件的，應與基金托管人電話
詢問。存款到期前基金管理人與存款銀行確認存款憑證收到并于到期日兌付存款
本息事宜。
基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金額不符時，通知基金
管理人與存款銀行接洽存款到賬時間及利息補付事宜。基金管理人應將接洽結(jié)果
告知基金托管人，基金托管人收妥存款本息的當日通知基金管理人。
基金管理人應在《存款協(xié)議書》中規(guī)定，存款憑證在郵寄過程中遺失的，存
款銀行應立即通知基金托管人，基金托管人在原存款憑證復印件上加蓋公章并出
具相關(guān)證明文件后，與存款銀行指定會計主管電話確認后，存款銀行應在到期日
將存款本息劃至指定的基金資金賬戶。如果存款到期日為法定節(jié)假日，存款銀行
順延至到期后第一個工作日支付，存款銀行需按原協(xié)議約定利率和實際延期天數(shù)
支付延期利息。
4.提前支取
如果在存款期限內(nèi)，由于基金規(guī)模發(fā)生縮減的原因或者出于流動性管理的需
要等原因，基金管理人可以提前支取全部或部分資金。
提前支取的具體事項按照基金管理人與存款銀行簽訂的《存款協(xié)議書》執(zhí)行。
5.基金投資銀行存款的監(jiān)督
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人在進行存款投資時有違反有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定
及《基金合同》的約定的行為，應及時以書面形式通知基金管理人在10個工作
日內(nèi)糾正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規(guī)事項未能在10個工作日內(nèi)糾正
的，基金托管人應報告中國證監(jiān)會?；鹜泄苋税l(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，
應立即報告中國證監(jiān)會，同時通知基金管理人在10個工作日內(nèi)糾正或拒絕結(jié)
算，若因基金管理人拒不執(zhí)行造成基金財產(chǎn)損失的，相關(guān)損失由基金管理人承擔，
基金托管人不承擔任何責任。
（四）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金
管理人參與銀行間債券市場進行監(jiān)督?；鸸芾砣藨诨鹜顿Y運作之前向基金
托管人提供符合法律法規(guī)及行業(yè)標準的、經(jīng)慎重選擇的、本基金適用的銀行間債
券市場交易對手名單并約定各交易對手所適用的交易結(jié)算方式?；鸸芾砣擞胸?
任確保及時將更新后的交易對手名單發(fā)送給基金托管人，否則由此造成的損失應
由基金管理人承擔?；鸸芾砣藨獓栏癜凑战灰讓κ置麊蔚姆秶阢y行間債券市
場選擇交易對手?；鹜泄苋吮O(jiān)督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場
交易對手名單進行交易。在基金存續(xù)期間基金管理人可以調(diào)整交易對手名單，但
應將調(diào)整結(jié)果至少提前一個工作日書面通知基金托管人。新名單確定時已與本次
剔除的交易對手所進行但尚未結(jié)算的交易，仍應按照協(xié)議進行結(jié)算，但不得再發(fā)
生新的交易。如基金管理人根據(jù)市場需要臨時調(diào)整銀行間債券交易對手名單及結(jié)
算方式的，應向基金托管人說明理由，并在與交易對手發(fā)生交易前3個交易日內(nèi)
與基金托管人協(xié)商解決。
基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規(guī)則進行
交易，并負責解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失。若未履約的交易
對手在基金管理人確定的時間內(nèi)仍未承擔違約責任及其他相關(guān)法律責任的，基金
管理人可以對相應損失先行予以承擔，然后再向相關(guān)交易對手追償?；鹜泄苋?
則根據(jù)銀行間債券市場成交單對合同履行情況進行監(jiān)督。如基金托管人事后發(fā)現(xiàn)
基金管理人沒有按照事先約定的交易對手進行交易時，基金托管人應及時提醒基
金管理人，基金托管人不承擔由此造成的任何損失和責任。
（五）本基金投資流通受限證券，應遵守《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等
流通受限證券有關(guān)問題的通知》等有關(guān)監(jiān)管規(guī)定。
1.流通受限證券包括由《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)范的非公開發(fā)行股
票、公開發(fā)行股票網(wǎng)下配售部分等在發(fā)行時明確一定期限鎖定期的可交易證券，
不包括由于發(fā)布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發(fā)行未上市證券、回
購交易中的質(zhì)押券等流通受限證券。
本基金可以投資經(jīng)中國證監(jiān)會批準的非公開發(fā)行證券，且限于由中國證券登
記結(jié)算有限責任公司、中央國債登記結(jié)算有限責任公司或銀行間市場清算所股份
有限公司負責登記和存管的，并可在證券交易所或全國銀行間債券市場交易的證
券。
本基金不得投資未經(jīng)中國證監(jiān)會批準的非公開發(fā)行證券。
本基金不得投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。
2.基金管理人應在基金首次投資流通受限證券前，向基金托管人提供經(jīng)基
金管理人董事會批準的有關(guān)基金投資流通受限證券的投資決策流程、風險控制制
度?；鹜顿Y非公開發(fā)行股票，基金管理人還應提供基金管理人董事會批準的流
動性風險處置預案。上述資料應包括但不限于基金投資流通受限證券的投資額度
和投資比例控制情況。
基金管理人應至少于首次執(zhí)行投資指令之前兩個工作日將上述資料書面發(fā)
至基金托管人，保證基金托管人有足夠的時間進行審核?；鹜泄苋藨谑盏缴?
述資料后兩個工作日內(nèi)，以書面或其他雙方認可的方式確認收到上述資料。
基金管理人對本基金投資流通受限證券的流動性風險負責，確保對相關(guān)風險
采取積極有效的措施，在合理的時間內(nèi)有效解決基金運作的流動性問題。如因基
金巨額贖回或市場發(fā)生劇烈變動等原因而導致基金現(xiàn)金周轉(zhuǎn)困難時，基金管理人
應保證提供足額現(xiàn)金確?；鸬闹Ц督Y(jié)算，并承擔所有損失。對本基金因投資流
通受限證券導致的流動性風險，基金托管人不承擔任何責任。
3.基金投資流通受限證券前，基金管理人應向基金托管人提供符合法律法規(guī)
要求的有關(guān)書面信息，包括但不限于擬發(fā)行證券主體的中國證監(jiān)會批準文件、發(fā)
行證券數(shù)量、發(fā)行價格、鎖定期，基金擬認購的數(shù)量、價格、總成本、應劃付的
認購款、資金劃付時間等?；鸸芾砣藨ＷC上述信息的真實、完整，并應至少
于擬執(zhí)行投資指令前兩個工作日將上述信息書面發(fā)至基金托管人，保證基金托管
人有足夠的時間進行審核。
由于基金管理人未及時提供有關(guān)證券的具體的必要的信息，致使托管人無法
審核認購指令而影響認購款項劃撥的，基金托管人免于承擔責任。
4.基金托管人依照法律法規(guī)、《基金合同》、《托管協(xié)議》審核基金管理人投
資流通受限證券的行為。如發(fā)現(xiàn)基金管理人違反了《基金合同》、《托管協(xié)議》以
及其他相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，應及時通知基金管理人，并呈報中國證監(jiān)會，
同時采取合理措施保護基金投資人的利益?；鹜泄苋擞袡?quán)對基金管理人的違
法、違規(guī)以及違反《基金合同》、《托管協(xié)議》的投資指令不予執(zhí)行，并立即通知
基金管理人糾正，基金管理人不予糾正或已代表基金簽署合同不得不執(zhí)行時，基
金托管人應向中國證監(jiān)會報告。
5.基金管理人應在基金投資非公開發(fā)行股票后兩個交易日內(nèi)，在中國證監(jiān)
會指定媒介披露所投資非公開發(fā)行股票的名稱、數(shù)量、總成本、賬面價值，以及
總成本和賬面價值占基金資產(chǎn)凈值的比例、鎖定期等信息。
（六）基金管理人應當對投資中期票據(jù)業(yè)務進行研究，認真評估中期票據(jù)投
資業(yè)務的風險，本著審慎、勤勉盡責的原則進行中期票據(jù)的投資業(yè)務，并應符合
法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
（七）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金
資產(chǎn)凈值計算、各類基金份額凈值計算、基金費用開支及收入確定、基金收益分
配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進行監(jiān)督和核
查。
（八）基金管理人運用基金財產(chǎn)參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務，應當遵守審慎經(jīng)
營原則，配備技術(shù)系統(tǒng)和專業(yè)人員，制定科學合理的投資策略和風險管理制度，
完善業(yè)務流程，有效防范和控制風險，切實維護基金財產(chǎn)的安全和基金份額持有
人合法權(quán)益?；鹜泄苋藢饏⑴c轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務進行監(jiān)督和復核，切實
維護基金財產(chǎn)的安全和基金份額持有人合法權(quán)益。
（九）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項及投資指令或?qū)嶋H投資運作違
反法律法規(guī)、《基金合同》和本托管協(xié)議的規(guī)定，應及時以電話、郵件或書面提
示等方式通知基金管理人限期糾正?；鸸芾砣藨e極配合和協(xié)助基金托管人的
監(jiān)督和核查?；鸸芾砣耸盏酵ㄖ髴皶r核對并回復基金托管人，對于收到的
書面通知，基金管理人應以書面形式給基金托管人發(fā)出回函，就基金托管人的疑
義進行解釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾正期限。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金托管人
有權(quán)隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正。基金管理人對基金托管人
通知的違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應報告中國證監(jiān)會。
（十）基金管理人有義務配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、《基金合同》
和本托管協(xié)議對基金業(yè)務執(zhí)行核查。包括但不限于：對基金托管人發(fā)出的提示，
基金管理人應在規(guī)定時間內(nèi)答復并改正，或就基金托管人的疑義進行解釋或舉
證；對基金托管人按照法律法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議的要求需向中國證監(jiān)會
報送基金監(jiān)督報告的事項，基金管理人應積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。
（十一）若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法
律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管
理人及時糾正，由此造成的損失由基金管理人承擔，托管人在履行其通知義務后，
予以免責。
（十二）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應及時報告中國證監(jiān)
會，同時通知基金管理人限期糾正。
三、基金管理人對基金托管人的業(yè)務核查
（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括
基金托管人安全保管基金財產(chǎn)、開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶、期貨結(jié)算
賬戶等投資所需賬戶、復核基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈
值、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運作等行
為。
（二）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財產(chǎn)、未對基金財產(chǎn)實行分
賬管理、未執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等
違反《基金法》、基金合同、托管協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時，應及時以書面形式通
知基金托管人限期糾正?；鹜泄苋耸盏綍嫱ㄖ髴谙乱还ぷ魅涨凹皶r核對
并以書面形式給基金管理人發(fā)出回函，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定
期限內(nèi)及時改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時對通知事項進行復查，
督促基金托管人改正。
（三）基金托管人有義務配合和協(xié)助基金管理人依照法律法規(guī)、基金合同和
本托管協(xié)議對基金業(yè)務執(zhí)行核查，包括但不限于：對基金管理人發(fā)出的書面提示，
基金托管人應在規(guī)定時間內(nèi)答復并改正，或就基金管理人的疑義進行解釋或舉
證；基金托管人應積極配合提供相關(guān)資料以供基金管理人核查托管財產(chǎn)的完整性
和真實性。
（四）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應及時報告中國證監(jiān)會，
同時通知基金托管人限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會。
四、基金財產(chǎn)保管
（一）基金財產(chǎn)保管的原則
1.基金財產(chǎn)應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產(chǎn)。
2.基金托管人應安全保管基金財產(chǎn)。
3.基金托管人按照規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)投資所需的相關(guān)賬戶。
4.基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確保基金財產(chǎn)的完整
與獨立。
5.基金托管人根據(jù)基金管理人的指令，按照基金合同和本協(xié)議的約定保管基
金財產(chǎn)。未經(jīng)基金管理人的正當指令，不得自行運用、處分、分配基金的任何資
產(chǎn)。不屬于基金托管人實際有效控制下的資產(chǎn)及實物證券等在基金托管人保管期
間的損壞、滅失，基金托管人不承擔由此產(chǎn)生的責任。
6.對于因為基金投資產(chǎn)生的應收資產(chǎn)，應由基金管理人負責與有關(guān)當事人確
定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財產(chǎn)沒有到達基金資金賬戶的，基金
托管人應及時通知基金管理人采取措施進行催收，基金管理人應負責向有關(guān)當事
人追償基金財產(chǎn)的損失。
7.基金托管人對因為基金管理人投資產(chǎn)生的存放或存管在基金托管人以外
機構(gòu)的基金資產(chǎn)，或交由期貨公司或證券公司負責清算交收的基金資產(chǎn)（包括但
不限于期貨保證金賬戶內(nèi)的資金、期貨合約等）及其收益，由于該等機構(gòu)或該機
構(gòu)會員單位等本協(xié)議當事人外第三方的欺詐、疏忽、過失或破產(chǎn)等原因給基金資
產(chǎn)造成的損失等不承擔責任。
8.除依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管基
金財產(chǎn)。
（二）基金募集期間及募集資金的驗資
1.基金募集期間募集的資金應存放于“基金募集專戶”，該賬戶由基金管理
人開立并管理。
2.基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、
基金份額持有人人數(shù)符合《基金法》、《運作辦法》等有關(guān)規(guī)定后，基金管理人應
將屬于基金財產(chǎn)的全部資金劃入基金托管人為基金開立的基金資金賬戶，同時在
規(guī)定時間內(nèi)，基金管理人應聘請具有從事證券相關(guān)業(yè)務資格的會計師事務所進行
驗資，出具驗資報告。出具的驗資報告由參加驗資的2名或2名以上中國注冊
會計師簽字方為有效。
3.若基金募集期限屆滿，未能達到基金合同生效的條件，由基金管理人按規(guī)
定辦理退款等事宜。
（三）基金資金賬戶的開立和管理
1.基金托管人以本基金的名義在其營業(yè)機構(gòu)開立基金的資金賬戶（也可稱為
“托管賬戶”），保管基金的銀行存款，并根據(jù)基金管理人的指令辦理資金收付。
托管賬戶名稱應為“國泰中證鋼鐵交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基
金”，預留印鑒為基金托管人印章。
2.基金資金賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務的需要。基金托管
人和基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基金
的任何賬戶進行本基金業(yè)務以外的活動。
3.基金資金賬戶的開立和管理應符合法律法規(guī)及銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的有
關(guān)規(guī)定。
（四）基金證券賬戶和結(jié)算備付金賬戶的開立和管理
1.基金托管人在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司、深圳分公司為
基金開立基金托管人與基金聯(lián)名的證券賬戶。
2.基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業(yè)務的需要?；鹜?
管人和基金管理人不得出借或未經(jīng)對方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶，亦不
得使用基金的任何賬戶進行本基金業(yè)務以外的活動。
3.基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負責，賬戶資產(chǎn)的
管理和運用由基金管理人負責。
4.基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結(jié)算有限責任公司開立
結(jié)算備付金賬戶，并代表所托管的基金完成與中國證券登記結(jié)算有限責任公司的
一級法人清算工作，基金管理人應予以積極協(xié)助。結(jié)算備付金、結(jié)算保證金等的
收取按照中國證券登記結(jié)算有限責任公司的規(guī)定執(zhí)行。
5.若中國證監(jiān)會或其他監(jiān)管機構(gòu)在本托管協(xié)議訂立日之后允許基金從事其
他投資品種的投資業(yè)務，涉及相關(guān)賬戶的開立、使用的，按有關(guān)規(guī)定開立、使用
并管理；若無相關(guān)規(guī)定，則基金托管人比照上述關(guān)于賬戶開立、使用的規(guī)定執(zhí)行。
（五）債券托管賬戶的開設(shè)和管理
基金合同生效后，基金托管人根據(jù)中國人民銀行、中央國債登記結(jié)算有限責
任公司和銀行間市場清算所股份有限公司的有關(guān)規(guī)定，以基金的名義在銀行間市
場登記結(jié)算機構(gòu)開立債券托管賬戶，并代表基金進行銀行間市場債券的結(jié)算。
（六）其他賬戶的開立和管理
1.基金管理人根據(jù)投資需要按照規(guī)定開立期貨保證金賬戶及期貨交易編碼
等，基金托管人按照規(guī)定開立期貨結(jié)算賬戶等投資所需賬戶。完成上述賬戶開立
后，基金管理人應以書面形式將期貨公司提供的期貨保證金賬戶的初始資金密碼
和市場監(jiān)控中心的登錄用戶名及密碼告知基金托管人。資金密碼和市場監(jiān)控中心
登錄密碼重置由基金管理人進行，重置后務必及時通知托管人。
基金托管人和基金管理人應當在開戶過程中相互配合，并提供所需資料?；?
金管理人保證所提供的賬戶開戶材料的真實性和有效性，且在相關(guān)資料變更后及
時將變更的資料提供給基金托管人。
2.因業(yè)務發(fā)展需要而開立的其他賬戶，可以根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)
定，由基金管理人協(xié)助基金托管人按照有關(guān)法律法規(guī)和本協(xié)議的約定協(xié)商后開
立。新賬戶按有關(guān)規(guī)定使用并管理。
3.法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對相關(guān)賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦
理。
（七）基金財產(chǎn)投資的有關(guān)有價憑證等的保管
基金財產(chǎn)投資的有關(guān)實物證券等有價憑證按約定由基金托管人存放于基金
托管人的保管庫，或存入中央國債登記結(jié)算有限責任公司、銀行間市場清算所股
份有限公司、中國證券登記結(jié)算有限責任公司或票據(jù)營業(yè)中心的代保管庫，實物
保管憑證由基金托管人持有。實物證券等有價憑證的購買和轉(zhuǎn)讓，由基金托管人
根據(jù)基金管理人的指令辦理?；鹜泄苋藢τ缮鲜龃娣艡C構(gòu)及基金托管人以外機
構(gòu)實際有效控制的有價憑證不承擔保管責任。
（八）與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管
由基金管理人代表基金簽署的、與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的原件分別由基
金管理人、基金托管人保管。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人代表基金簽署的
與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同應保證基金管理人和基金托管人至少各持有一份正
本的原件?；鸸芾砣藨谥卮蠛贤炇鸷蠹皶r將重大合同傳真給基金托管人，
并在三十個工作日內(nèi)將正本送達基金托管人處。因基金管理人發(fā)送的合同傳真件
與事后送達的合同原件不一致所造成的后果，由基金管理人負責。重大合同的保
管期限為基金合同終止后不少于15年。
對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金托管人提供加蓋公章
的合同傳真件，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，合同原件不得轉(zhuǎn)移?；鸸芾砣讼蚧鹜泄?
人提供的合同傳真件與基金管理人留存原件不一致的，以傳真件為準。
五、基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算
（一）基金資產(chǎn)凈值的計算、復核與完成的時間及程序
1.基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。
某一類別基金份額凈值是指估值日各類基金份額的基金資產(chǎn)凈值除以估值
日該類別基金份額總數(shù)，基金份額凈值的計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第5
位四舍五入?；鸸芾砣丝梢栽O(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應急調(diào)整機制。國
家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額的基金份額凈值，
經(jīng)基金托管人復核，按規(guī)定公告。
2.復核程序
基金管理人每工作日對基金資產(chǎn)進行估值后（基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基
金合同的規(guī)定暫停估值時除外），將基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額的基金份額凈
值發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復核無誤后，由基金管理人按約定對外公布。
3.根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理
人承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關(guān)的
會計問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達成一致意見的，按
照基金管理人對基金資產(chǎn)凈值的計算結(jié)果對外予以公布。
（二）基金資產(chǎn)的估值
基金管理人及基金托管人應當按照《基金合同》的約定進行估值。
（三）基金份額凈值錯誤的處理方式
基金管理人及基金托管人應當按照《基金合同》的約定處理份額凈值錯誤。
（四）基金會計制度
按國家有關(guān)部門規(guī)定的會計制度執(zhí)行。
（五）基金賬冊的建立
基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，應按照雙方約定的同一記賬方
法和會計處理原則，分別獨立地設(shè)置、記錄和保管本基金的全套賬冊，對相關(guān)各
方各自的賬冊定期進行核對，互相監(jiān)督，以保證基金資產(chǎn)的安全。
（六）基金財務報表與報告的編制和復核
1.財務報表的編制
基金財務報表由基金管理人編制，基金托管人復核。
2.報表復核
基金托管人在收到基金管理人編制的基金財務報表后，進行獨立的復核。核
對不符時，應及時通知基金管理人共同查出原因，進行調(diào)整，直至雙方數(shù)據(jù)完全
一致。
3.財務報表的編制與復核時間安排
基金管理人、基金托管人應當在每月結(jié)束后5個工作日內(nèi)完成月度報表的編
制及復核；在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)完成基金季度報告的編制及復核；
在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)完成基金中期報告的編制及復核；在每年結(jié)束之日
起三個月內(nèi)完成基金年度報告的編制及復核?；鹜泄苋嗽趶秃诉^程中，發(fā)現(xiàn)雙
方的報表存在不符時，基金管理人和基金托管人應共同查明原因，進行調(diào)整，調(diào)
整以國家有關(guān)規(guī)定為準?；鹉甓葓蟾嬷械呢攧諘媹蟾鎽斀?jīng)過具有證券、期
貨相關(guān)業(yè)務資格的會計師事務所審計。基金合同生效不足兩個月的，基金管理人
可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。
（七）在有需要時，基金管理人應每季度向基金托管人提供基金業(yè)績比較基
準的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和編制結(jié)果。
六、基金份額持有人名冊的保管
基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱、證件號碼和持有的
基金份額?；鸱蓊~持有人名冊由基金登記機構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保
管，基金管理人和基金托管人應分別保管基金份額持有人名冊，保存期不少于
15年。如不能妥善保管，則按相關(guān)法律法規(guī)承擔責任。
在基金托管人要求或編制中期報告和年報前，基金管理人應將有關(guān)資料送交
基金托管人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其的真實性、準確性和完整性。
基金管理人和托管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用于基金托管業(yè)務以
外的其他用途，并應遵守保密義務。
七、爭議解決方式
各方當事人同意，因本協(xié)議而產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，應經(jīng)友好
協(xié)商解決，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交深圳國際仲裁
院，按照該院屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終
局的，對仲裁各方當事人均具有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，雙方當事人應恪守各自的職責，各自繼續(xù)忠實、勤勉、盡責
地履行基金合同和本托管協(xié)議規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
本協(xié)議受中華人民共和國法律（為本托管協(xié)議之目的，在此不包括香港、澳
門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）管轄。
八、基金托管協(xié)議的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
（一）托管協(xié)議的變更程序
本協(xié)議雙方當事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議進行修改。修改后的新協(xié)議，其
內(nèi)容不得與基金合同的規(guī)定有任何沖突?；鹜泄軈f(xié)議的變更應報中國證監(jiān)會備
案。
（二）基金托管協(xié)議終止的情形
1、《基金合同》終止；
2、基金托管人因解散、破產(chǎn)、撤銷等事由，不能繼續(xù)擔任基金托管人的職
務，而在6個月內(nèi)無其他適當?shù)耐泄軝C構(gòu)承接其原有權(quán)利義務；
3、基金管理人因解散、破產(chǎn)、撤銷等事由，不能繼續(xù)擔任基金管理人的職
務，而在6個月內(nèi)無其他適當?shù)幕鸸芾砉境薪悠湓袡?quán)利義務；
4、發(fā)生法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或《基金合同》規(guī)定的其他終止事項。
（三）基金財產(chǎn)的清算
基金管理人與基金托管人按照《基金合同》的約定處理基金財產(chǎn)的清算。
第二十一部分對基金份額持有人的服務
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。以下是主要的服務內(nèi)
容，基金管理人根據(jù)基金份額持有人的需要和市場的變化，有權(quán)增加、修改這些
服務項目。
一、客戶服務專線
1、理財咨詢：人工理財咨詢、賬戶查詢、投資人個人資料完善等。
2、全天候的7×24小時電話自助查詢（基金凈值、賬戶信息等）。
二、客戶投訴及建議受理服務
投資人可以通過電話、信函、電郵、傳真等方式提出咨詢、建議、投訴等需
求，基金管理人將盡快給予回復，并在處理進程中隨時給予跟蹤反饋。
三、短信提示發(fā)送服務
投資人可以通過撥打基金管理人客戶服務電話、網(wǎng)站申請訂制（退訂）免費
的手機短信資訊。基金管理人定期或不定期向投資人發(fā)送短信資訊。
四、電子郵件電子刊物發(fā)送服務
投資人可以通過撥打基金管理人客戶服務電話、網(wǎng)站申請訂制（退訂）免費
的電子郵件資訊。基金管理人定期或不定期向投資人發(fā)送電子資訊。
五、聯(lián)系基金管理人
1、網(wǎng)址：www.gtfund.com
2、電子郵箱：service@gtfund.com
3、客戶服務熱線：400-888-8688（全國免長途話費），021-31089000
4、客戶服務傳真：021-31081700
5、基金管理人辦公地址：上海市虹口區(qū)公平路18號8號樓嘉昱大廈15-20
層
郵編：200082
六、如本招募說明書存在任何您/貴機構(gòu)無法理解的內(nèi)容，請通過上述方式
聯(lián)系基金管理人。請確保投資前，您/貴機構(gòu)已經(jīng)全面理解了本招募說明書。
第二十二部分其他應披露事項
公告名稱 披露媒介 日期
國泰基金管理有限公司高級管理人員變更公告 《中國證券報》 2024/3/27
國泰基金管理有限公司高級管理人員變更公告 《中國證券報》 2024/7/25
關(guān)于國泰中證鋼鐵交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金增加E類基金份額并修改基金合同和托管協(xié)議的公告 《證券時報》 2024/11/21
第二十三部分招募說明書存放及其查閱方式
本招募說明書存放在本基金管理人、基金托管人、銷售機構(gòu)的辦公場所，投
資人可在辦公時間免費查閱；也可按工本費購買本招募說明書復制件或復印件，
但應以招募說明書正本為準。基金管理人和基金托管人保證文本的內(nèi)容與所公告
的內(nèi)容完全一致。
第二十四部分備查文件
以下備查文件存放在本基金管理人、基金托管人的辦公場所。投資人可在辦
公時間免費查閱，也可按工本費購買復印件。
一、中國證監(jiān)會關(guān)于準予國泰中證鋼鐵交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起
式聯(lián)接基金注冊的批復文件
二、《國泰中證鋼鐵交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合
同》
三、《國泰中證鋼鐵交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)
議》
四、法律意見書
五、基金管理人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照
六、基金托管人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照
七、中國證監(jiān)會要求的其他文件
國泰基金管理有限公司
二零二五年四月十八日
國泰中證鋼鐵交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金更新招募說明書（2025年第一號）.pdf